ChaoZhang
Tổng quan
Đây là một chiến lược theo dõi xu hướng tự điều chỉnh dựa trên tỷ lệ biến động và kết hợp với Williams Percent Range (Chỉ số Williams). Chiến lược này điều chỉnh độ nhạy cảm của phán đoán xu hướng bằng cách tính toán phạm vi biến động giá và bộ đếm tùy chỉnh, để có thể thích ứng tốt hơn trong các môi trường thị trường khác nhau.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược đầu tiên tính toán phạm vi biến động giá (Range) và trung bình di chuyển của nó (AvgRange) trong một chu kỳ. Xây dựng hai bộ đếm (TrueCount và TrueCount2) để ghi lại tần suất biến động đáng kể bằng cách so sánh sự thay đổi giá theo thời gian thực với phạm vi biến động trung bình.
Lợi thế chiến lược
- Khả năng thích ứng mạnh - Chiến lược có thể duy trì hiệu suất ổn định trong các môi trường thị trường khác nhau thông qua cơ chế thích ứng với tỷ lệ biến động
- Kiểm soát rủi ro hoàn hảo - tham số rủi ro RISK được xây dựng cho phép thương nhân điều chỉnh mức độ chiến lược theo sở thích rủi ro của mình
- Tín hiệu rõ ràng - Sử dụng cơ chế tín hiệu đột phá rõ ràng, tránh tín hiệu giả
- Khả năng mở rộng tốt - khung chính sách cho phép giới thiệu các chỉ số kỹ thuật khác để tối ưu hóa
- Hiệu quả tính toán cao - Sử dụng các phương pháp tính toán đơn giản và hiệu quả, phù hợp với giao dịch thời gian thực
Rủi ro chiến lược
- Nhận thức tham số - lựa chọn tham số ASClength và RISK có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất của chiến lược
- Tùy thuộc vào môi trường thị trường - có thể tạo ra quá nhiều tín hiệu giao dịch trong thị trường bất ổn
- Sự chậm trễ - Sử dụng trung bình di chuyển có thể dẫn đến sự chậm trễ trong nhập cảnh và xuất cảnh
- Phá vỡ giả - có thể có tín hiệu giả trong thời gian biến động cao Khuyến nghị giảm rủi ro bằng cách đánh giá lại các tham số tối ưu hóa và kết hợp với các chỉ số xác nhận khác.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Tiến hành chỉ số giao dịch - xác nhận hiệu quả của sự thay đổi xu hướng thông qua giao dịch
- Tối ưu hóa logic đồng hồ - có thể xem xét sử dụng các phương pháp thống kê phức tạp hơn để đánh giá biến động thị trường
- Thêm cơ chế dừng lỗ - đề xuất giới thiệu dừng động để kiểm soát rủi ro tốt hơn
- Bộ lọc môi trường thị trường - Thêm mô-đun phán đoán môi trường thị trường, tránh giao dịch trong điều kiện thị trường không phù hợp
- Tự thích ứng tham số - Phát triển cơ chế tối ưu hóa tự động tham số, nâng cao khả năng thích ứng chiến lược
Tóm tắt
Đây là một chiến lược sáng tạo kết hợp phân tích biến động và theo dõi xu hướng, tăng sự ổn định và độ tin cậy của chiến lược thông qua cơ chế thích ứng. Mặc dù có một số rủi ro vốn có, chiến lược này có khả năng duy trì hiệu suất ổn định trong các môi trường thị trường khác nhau thông qua việc thiết lập tham số hợp lý và hướng tối ưu hóa.
/*backtest
start: 2024-10-28 00:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ASCTrend", shorttitle="ASCTrend", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
eternalfg = input(false, title="eternal 確定")
eternal = eternalfg ? 1 : 0
ASClength = input.int(title="ASC Length", minval=4, defval=10)
RISK = input.int(title="RISK", minval=0, defval=3)
// Custom sum function
customSum(source, length) =>
sum = 0.0
for i = 0 to length - 1
sum := sum + source[i]
sum
x1 = 67 + RISK
x2 = 33 - RISK
Range = ta.highest(ASClength) - ta.lowest(ASClength)
AvgRange = ta.sma(Range, ASClength)
CountFg = math.abs(open - close) >= AvgRange * 2.0 ? 1 : 0
TrueCount = customSum(CountFg, ASClength)
CountFg2 = math.abs(close[3] - close) >= AvgRange * 4.6 ? 1 : 0
TrueCount2 = customSum(CountFg2, ASClength - 3)
wpr3RR = ta.wpr(3 + RISK + RISK)
wpr3 = ta.wpr(3)
wpr4 = ta.wpr(4)
WprAbs = 100 + (TrueCount2 > 0 ? wpr4 : TrueCount > 0 ? wpr3 : wpr3RR)
ASC_Trend = 0
ASC_Trend := WprAbs[eternal] < x2[eternal] ? -1 : WprAbs[eternal] > x1[eternal] ? 1 : ASC_Trend[1]
if (ta.crossover(ASC_Trend, 0))
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (ta.crossunder(ASC_Trend, 0))
strategy.entry("Short", strategy.short)
plotshape(ta.crossover(ASC_Trend, 0), location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small, text="B", textcolor=color.white)
plotshape(ta.crossunder(ASC_Trend, 0), location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small, text="S", textcolor=color.white)
alertcondition(ta.crossover(ASC_Trend, 0), title="ASC_Trend UP", message="ASC_Trend UP")
alertcondition(ta.crossunder(ASC_Trend, 0), title="ASC_Trend Down", message="ASC_Trend Down")