Chiến lược theo dõi xu hướng trung bình làm mịn kép - Dựa trên đường K cải tiến của Ping An Jiang


Ngày tạo: 2024-11-29 15:03:37 sửa đổi lần cuối: 2024-11-29 15:03:37
sao chép: 1 Số nhấp chuột: 491
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi

Chiến lược theo dõi xu hướng trung bình làm mịn kép - Dựa trên đường K cải tiến của Ping An Jiang

Tổng quan

Chiến lược này là một hệ thống theo dõi xu hướng dựa trên đường K của Heikin-Ashi. Bằng cách xử lý trung bình di chuyển chỉ số kép của đường K truyền thống, nó làm giảm tiếng ồn thị trường hiệu quả và cung cấp tín hiệu xu hướng rõ ràng hơn. Chiến lược chỉ hoạt động theo nhiều cách, giữ vị trí trong xu hướng tăng và xem xét vị trí bằng phẳng trong xu hướng giảm, thu được lợi nhuận từ thị trường bằng cách nắm bắt xu hướng hiệu quả.

Nguyên tắc chiến lược

Logic cốt lõi của chiến lược bao gồm các bước chính sau:

  1. EMA lần đầu tiên xử lý dữ liệu giá OHLC
  2. Dòng K cải tiến sử dụng giá tính sau khi mịn
  3. Đơn giản hóa EMA thứ hai trên đường K của Bình Nhưỡng
  4. Đánh giá sự thay đổi màu sắc của đường K bằng cách so sánh giá mở và giá đóng sau khi mịn
  5. Đường K tạo ra tín hiệu mua khi màu đỏ chuyển sang màu xanh lá cây và tín hiệu bán khi màu xanh lá cây chuyển sang màu đỏ
  6. Giao dịch với 100% tổng giá trị tài khoản

Lợi thế chiến lược

  1. xử lý mượt kép giảm đáng kể tín hiệu giả
  2. Chỉ cần thực hiện nhiều chiến lược sẽ làm giảm nguy cơ phá sản
  3. Tiếp theo, các cầu thủ tham gia vào trận đấu sau khi xác nhận xu hướng và tăng tỷ lệ chiến thắng.
  4. Hệ thống tín hiệu hoàn chỉnh hỗ trợ giao dịch tự động
  5. Lựa chọn thời gian linh hoạt để đáp ứng nhu cầu giao dịch khác nhau
  6. Các quy tắc nhập cảnh và xuất cảnh đơn giản và rõ ràng dễ thực hiện
  7. Hỗ trợ quản lý tài chính trong các điều kiện thị trường khác nhau

Rủi ro chiến lược

  1. Có thể sẽ có một sự rút lui lớn trong giai đoạn đầu của xu hướng đảo ngược.
  2. Các tín hiệu giả liên tục có thể được tạo ra trong thị trường chấn động
  3. Giao dịch toàn vị trí tăng rủi ro tài chính
  4. Có thể đã bỏ lỡ một phần của đợt tăng giá do sự chậm trễ của tín hiệu vào sân.
  5. Sự khác biệt lớn trong các chu kỳ khác nhau

Hướng tối ưu hóa chiến lược

  1. Thêm bộ lọc cường độ xu hướng để giảm tín hiệu giả của thị trường
  2. Tăng khả năng quản lý lưu trữ động, tối ưu hóa sử dụng vốn
  3. Thêm chức năng dừng lỗ di động, kiểm soát rủi ro rút tiền
  4. Kết hợp với các chỉ số kỹ thuật khác để xác nhận hiệu quả của tín hiệu
  5. Phát triển hệ thống tham số thích ứng để tăng sự ổn định chiến lược

Tóm tắt

Chiến lược này xây dựng một hệ thống theo dõi xu hướng vững chắc bằng cách xử lý trơn kép và đường K của Huế Giang, được cải tiến. Chiến lược được thiết kế đơn giản, dễ hiểu và thực hiện, đồng thời cung cấp nhiều hướng tối ưu hóa để thích ứng với các môi trường thị trường khác nhau. Mặc dù có một số rủi ro bị tụt hậu và rút lui, nhưng thông qua các biện pháp quản lý vốn và kiểm soát rủi ro hợp lý, chiến lược này có thể cung cấp cho nhà đầu tư một công cụ theo dõi xu hướng đáng tin cậy.

Mã nguồn chiến lược 
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Smoothed Heiken Ashi Strategy Long Only", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

len = input.int(10, title="EMA Length")
len2 = input.int(10, title="Smoothing Length")
start_date = input(defval=timestamp("2020-01-01"), title="Backtest Start Date")

o = ta.ema(open, len)
c = ta.ema(close, len)
h = ta.ema(high, len)
l = ta.ema(low, len)

haclose = (o + h + l + c) / 4
var float haopen = na
haopen := na(haopen[1]) ? (o + c) / 2 : (haopen[1] + haclose[1]) / 2
hahigh = math.max(h, math.max(haopen, haclose))
halow = math.min(l, math.min(haopen, haclose))

o2 = ta.ema(haopen, len2)
c2 = ta.ema(haclose, len2)
h2 = ta.ema(hahigh, len2)
l2 = ta.ema(halow, len2)

col = o2 > c2 ? color.red : color.lime

// Plot candles without visible wicks
plotcandle(o2, o2, c2, c2, title="Heikin Smoothed", color=col, wickcolor=color.new(col, 100))

// Delayed Buy and Sell signals
colorChange = col != col[1]
buySignal = colorChange[1] and col[1] == color.lime
sellSignal = colorChange[1] and col[1] == color.red

plotshape(buySignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.lime, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(sellSignal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)

// Strategy entry and exit
if (true)
    if (buySignal)
        strategy.entry("Long", strategy.long)
    if (sellSignal)
        strategy.close("Long")

// Add a vertical line at the start date
// if (time == start_date)
//     line.new(x1=bar_index, y1=low, x2=bar_index, y2=high, color=color.blue, width=2)

// Alert conditions
alertcondition(colorChange[1], title="Color Change Alert", message="Heiken Ashi Candle Color Changed")
alertcondition(buySignal, title="Buy Signal Alert", message="Buy Signal: Color changed from Red to Green")
alertcondition(sellSignal, title="Sell Signal Alert", message="Sell Signal: Color changed from Green to Red")
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)