ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Đây là một hệ thống giao dịch theo dõi xu hướng dựa trên giá nhảy vọt và lọc trung bình di chuyển. Chiến lược này thực hiện giao dịch khi thị trường hình thành xu hướng rõ ràng bằng cách xác định các tín hiệu giá nhảy vọt có tính thống kê, kết hợp với bộ lọc xu hướng SMA.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này hoạt động dựa trên các yếu tố quan trọng sau:
- Nhận biết nhảy vọt - Hệ thống nhận biết nhảy vọt bằng cách tính toán chênh lệch phần trăm giữa giá mở và giá đóng trước đó và đặt ngưỡng nhảy vọt tối thiểu để lọc các biến động nhỏ.
- Lựa chọn theo hướng - cung cấp nhiều mô hình giao dịch nhảy vọt (như nhảy vọt lên, nhảy vọt xuống, v.v.), người dùng có thể lựa chọn linh hoạt theo môi trường thị trường.
- Bộ lọc xu hướng SMA - Xác định xu hướng tổng thể bằng đường trung bình di chuyển đơn giản, chỉ mở lệnh khi giá phù hợp với hướng xu hướng.
- Quản lý vị trí - Sử dụng chu kỳ giữ vị trí để quản lý vị trí và kiểm soát rủi ro hiệu quả.
Lợi thế chiến lược
- Tín hiệu rõ ràng - Tín hiệu nhảy bay được nhìn thấy rõ ràng, dễ dàng phán đoán và thực hiện.
- Kiểm soát rủi ro - Kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả bằng cách thiết lập ngưỡng nhảy vọt và thời gian giữ vị trí tối thiểu.
- Tính linh hoạt - có thể chọn các hướng giao dịch khác nhau tùy theo tình hình thị trường.
- Xác nhận xu hướng - Bộ lọc SMA cung cấp xác nhận xu hướng bổ sung, tăng tỷ lệ giao dịch thành công.
- Mức độ tự động hóa cao - Chiến lược logic rõ ràng, dễ dàng thực hiện giao dịch tự động.
Rủi ro chiến lược
- Rủi ro phá vỡ giả - Có thể có sự hồi phục nhanh sau khi nhảy lên, dẫn đến tín hiệu giả.
- Rủi ro trượt giá - Các giao dịch trượt giá có thể có nguy cơ trượt giá lớn.
- Rủi ro đảo ngược xu hướng - Thời hạn giữ vị thế cố định có thể bỏ lỡ sự đảo ngược xu hướng.
- Tùy thuộc vào môi trường thị trường - có ít tín hiệu hiệu quả trong thị trường có biến động thấp.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Thời gian giữ vị thế động - Thời gian giữ vị thế được điều chỉnh động theo biến động của thị trường.
- Xác nhận đa dạng - giới thiệu các chỉ số như khối lượng giao thông, tỷ lệ dao động để xác nhận tín hiệu.
- Tối ưu hóa Stop Loss - Thêm Tracking Stop Loss hoặc Stop Loss Variability.
- Tín hiệu phân cấp - Hệ thống mở kho phân cấp được thiết kế dựa trên tần số nhảy.
- Lựa chọn thị trường - Xây dựng cơ chế nhận diện môi trường thị trường, giao dịch trong điều kiện thị trường phù hợp.
Tóm tắt
Chiến lược này xây dựng một hệ thống giao dịch có thể kiểm soát được rủi ro và rõ ràng về logic bằng cách kết hợp giá nhảy vọt và lọc xu hướng theo đường bằng. Bằng cách đặt các tham số hợp lý và tối ưu hóa liên tục, chiến lược này có thể thu được lợi nhuận ổn định trong thị trường xu hướng.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Simplified Gap Strategy with SMA Filter", overlay=true)
// Input fields for user control
long_gap_threshold = input.float(0.1, title="Gap Threshold (%)", minval=0.01, step=0.01) // Minimum percentage for gaps
hold_duration = input.int(10, title="Hold Duration (bars)", minval=1) // Duration to hold the position
gap_trade_option = input.string("Long Up Gap", title="Select Trade Option", options=["Long Up Gap", "Short Down Gap", "Short Up Gap", "Long Down Gap"]) // Combined option
use_sma_filter = input.bool(false, title="Use SMA Filter") // Checkbox to activate SMA filter
sma_length = input.int(200, title="SMA Length", minval=1) // Length of the SMA
// RGB color definitions for background
color_up_gap = color.new(color.green, 50) // Green background for up gaps
color_down_gap = color.new(color.red, 50) // Red background for down gaps
// Gap size calculation in percentage terms
gap_size = (open - close[1]) / close[1] * 100 // Gap size in percentage
// Calculate gaps based on threshold input
up_gap = open > close[1] and gap_size >= long_gap_threshold // Long gap condition
down_gap = open < close[1] and math.abs(gap_size) >= long_gap_threshold // Short gap condition
// Calculate the SMA
sma_value = ta.sma(close, sma_length)
// Define the trading logic based on selected option and SMA filter
if (gap_trade_option == "Long Up Gap" and up_gap and (not use_sma_filter or close > sma_value))
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (gap_trade_option == "Short Down Gap" and down_gap and (not use_sma_filter or close < sma_value))
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (gap_trade_option == "Short Up Gap" and up_gap and (not use_sma_filter or close < sma_value))
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (gap_trade_option == "Long Down Gap" and down_gap and (not use_sma_filter or close > sma_value))
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Exit position after the hold duration
if (strategy.opentrades > 0)
if (bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(0) >= hold_duration)
strategy.close("Long")
strategy.close("Short")
// Background coloring to highlight gaps on the chart
bgcolor((gap_trade_option == "Long Up Gap" and up_gap) ? color_up_gap : na, title="Up Gap Background")
bgcolor((gap_trade_option == "Short Down Gap" and down_gap) ? color_down_gap : na, title="Down Gap Background")
bgcolor((gap_trade_option == "Short Up Gap" and up_gap) ? color_down_gap : na, title="Short Up Gap Background")
bgcolor((gap_trade_option == "Long Down Gap" and down_gap) ? color_up_gap : na, title="Long Down Gap Background")
// Plot the SMA for visualization
plot(use_sma_filter ? sma_value : na, color=color.white, title="SMA", linewidth=1)