ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này là một hệ thống theo dõi xu hướng dựa trên biểu đồ Heikin-Ashi trơn và đường trung bình di chuyển đơn giản (SMA). Chiến lược sử dụng biểu đồ Heikin-Ashi trơn sau khi xử lý EMA để xác định sự thay đổi trong xu hướng và giao dịch với đường trung bình 44 chu kỳ để nắm bắt các cơ hội xu hướng chính của thị trường. Chiến lược được thiết kế cơ chế quản lý vị trí động, tự động thanh toán khi giá gần với đường trung bình dài hạn, để tránh rủi ro biến động của toàn bộ thị trường.
Nguyên tắc chiến lược
Lý luận cốt lõi của chiến lược bao gồm ba yếu tố quan trọng: đầu tiên là chuyển đổi dòng K truyền thống thành biểu đồ Heikin-Ashi, để lọc tiếng ồn thị trường bằng cách tính toán trung bình toán học của bốn giá mở và giảm; tiếp theo là sử dụng 6 chu kỳ EMA để xử lý mượt mà Heikin-Ashi, nâng cao thêm độ tin cậy của tín hiệu; và cuối cùng là kết hợp giá đóng cửa Heikin-Ashi sau khi mượt mà với 44 chu kỳ SMA, tạo ra tín hiệu làm nhiều ở trên, tạo ra tín hiệu làm trống ở dưới. Đồng thời, giới thiệu khái niệm “không có giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị giá trị
Lợi thế chiến lược
- Cơ chế lọc tín hiệu được cải tiến, giảm đáng kể khả năng phá vỡ giả thông qua Heikin-Ashi và EMA
- Theo dõi xu hướng có logic rõ ràng, có thể nắm bắt được các xu hướng lớn
- Thiết kế cơ chế dừng tổn thất động để thoát khỏi trận đấu khi sắp xếp bảng ngang
- Cài đặt tham số hợp lý, so sánh giữa đường trung bình ngắn hạn 11 chu kỳ và đường trung bình dài hạn 44 chu kỳ phù hợp với quy luật hoạt động của thị trường
- Hình ảnh rất tốt, tín hiệu giao dịch rõ ràng và trực quan
Rủi ro chiến lược
- Có thể có một số sự chậm trễ trong giai đoạn đầu của sự đảo ngược xu hướng, dẫn đến sự chậm trễ trong thời gian nhập cảnh.
- Trong một môi trường thị trường biến động mạnh, có thể tạo ra tín hiệu giao thoa sai
- Cảm giác về cài đặt tham số, có thể cần điều chỉnh phù hợp với các giống khác nhau
- Có thể giao dịch thường xuyên trong thị trường thiếu xu hướng rõ ràng
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Đề xuất thêm bộ lọc cường độ xu hướng, chẳng hạn như chỉ số ADX, chỉ mở lệnh khi xu hướng rõ ràng
- Có thể giới thiệu cơ chế xác nhận giao dịch phù hợp với giá cả để tăng độ tin cậy tín hiệu
- Xem xét thêm các cơ chế chống trượt điểm để tránh giao dịch thường xuyên gần các mức giá quan trọng
- Có thể thiết kế cơ chế dừng lỗ động, tự động điều chỉnh theo biến động của thị trường
- Đề xuất thêm mô-đun quản lý vị thế, điều chỉnh tỷ lệ giữ vị trí theo xu hướng mạnh
Tóm tắt
Chiến lược này được kết hợp với biểu đồ Heikin-Ashi và hệ thống đường trung bình SMA để xây dựng một hệ thống giao dịch theo dõi xu hướng vững chắc. Cơ chế tạo tín hiệu của chiến lược được hoàn thiện, kiểm soát rủi ro hợp lý, đặc biệt phù hợp để sử dụng trong thị trường có đặc điểm xu hướng rõ ràng.
/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Smoothed Heikin Ashi with SMA Strategy", overlay=true)
// Input parameters for SMAs
s1 = input.int(11, title="Short SMA Period")
s2 = input.int(44, title="Long SMA Period")
noPositionThreshold = input.float(0.001, title="No Position Threshold", step=0.0001)
// Calculate the original Heikin-Ashi values
haClose = (open + high + low + close) / 4
var float haOpen = na
haOpen := na(haOpen[1]) ? (open + close) / 2 : (haOpen[1] + haClose[1]) / 2
haHigh = math.max(high, math.max(haOpen, haClose))
haLow = math.min(low, math.min(haOpen, haClose))
// Smoothing using exponential moving averages
smoothLength = input.int(6, title="Smoothing Length")
smoothedHaClose = ta.ema(haClose, smoothLength)
smoothedHaOpen = ta.ema(haOpen, smoothLength)
smoothedHaHigh = ta.ema(haHigh, smoothLength)
smoothedHaLow = ta.ema(haLow, smoothLength)
// Calculate SMAs
smaShort = ta.sma(close, s1)
smaLong = ta.sma(close, s2)
// Plotting the smoothed Heikin-Ashi values
plotcandle(smoothedHaOpen, smoothedHaHigh, smoothedHaLow, smoothedHaClose, color=(smoothedHaClose >= smoothedHaOpen ? color.green : color.red), title="Smoothed Heikin Ashi")
plot(smaShort, color=color.blue, title="SMA Short")
plot(smaLong, color=color.red, title="SMA Long")
// Generate buy/sell signals based on SHA crossing 44 SMA
longCondition = ta.crossover(smoothedHaClose, smaLong)
shortCondition = ta.crossunder(smoothedHaClose, smaLong)
noPositionCondition = math.abs(smoothedHaClose - smaLong) < noPositionThreshold
// Strategy logic
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (noPositionCondition and strategy.position_size != 0)
strategy.close_all("No Position")
// Plot buy/sell signals
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY", size=size.small)
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL", size=size.small)
plotshape(series=noPositionCondition and strategy.position_size != 0, location=location.belowbar, color=color.yellow, style=shape.labeldown, text="EXIT", size=size.small)