ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này là một hệ thống giao dịch theo dõi xu hướng tổng hợp, kết hợp các cơ chế xác nhận tín hiệu đa dạng của chỉ số cá mập, chỉ số động lực dao động và chỉ số dao động tăng tốc. Hệ thống xác định xu hướng thị trường thông qua sự giao thoa và xác nhận xu hướng của nhiều chỉ số, và phối hợp với các lệnh dừng động để quản lý rủi ro, để đạt được hiệu quả giao dịch có thể kiểm soát được.
Nguyên tắc chiến lược
Lập luận cốt lõi của chiến lược dựa trên ba thành phần chính:
- Hệ thống chỉ số cá mập: sử dụng trung bình di chuyển với chu kỳ khác nhau (13/8/5), xác nhận hướng xu hướng bằng cách giao thoa giữa đường môi và đường răng.
- Hệ thống xác nhận động lực: kết hợp các chỉ số AO và AC để xác nhận cường độ của xu hướng bằng cách đánh giá giá trị dương và âm của hai chỉ số này.
- Hệ thống quản lý rủi ro: sử dụng thiết lập dừng động, thiết lập dừng dựa trên điểm cao nhất / thấp nhất của 5 đường K trước đây, và sử dụng tỷ lệ lợi nhuận rủi ro 1: 2 để thiết lập điểm dừng.
Điều kiện kích hoạt đa tín hiệu:
- Nhiều đầu vào: đeo dây răng trên đường môi + AO là dương + AC là dương
- Bước vào không đầu: đeo dây răng bên dưới môi + AO là âm + AC là âm
Lợi thế chiến lược
- Các cơ chế xác nhận tín hiệu đa dạng làm giảm nguy cơ đột nhập giả.
- Cài đặt dừng lỗ động để thích ứng với sự biến động của thị trường.
- Tỷ lệ lợi nhuận rủi ro cố định sẽ giúp lợi nhuận ổn định lâu dài.
- Một danh mục chỉ số xem xét cả xu hướng và động lực, giúp tăng độ chính xác của giao dịch.
- Hệ thống có mức độ tự động hóa cao, giảm sự gián đoạn của phán đoán chủ quan.
Rủi ro chiến lược
- Nhiều chỉ số có thể gây ra sự chậm trễ tín hiệu, bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để vào sân.
- Các tín hiệu giả có thể xảy ra thường xuyên trong thị trường bất ổn.
- Tỷ lệ lợi nhuận rủi ro cố định có thể không phù hợp với tất cả các điều kiện thị trường.
- Hạn chế động lực có thể được kích hoạt quá sớm khi biến động tăng lên.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Tiến hành cơ chế tự điều chỉnh tỷ lệ biến động, điều chỉnh động tỷ lệ dừng lỗ.
- Tăng bộ lọc cường độ xu hướng để tránh giao dịch trong môi trường xu hướng yếu.
- Phát triển hệ thống phân loại môi trường thị trường, sử dụng các tổ hợp tham số khác nhau trong các trạng thái thị trường khác nhau.
- Tham gia vào cơ chế xác nhận khối lượng giao dịch để tăng độ tin cậy tín hiệu.
- Hãy cân nhắc việc áp dụng bộ lọc thời gian để tránh các giai đoạn giao dịch kém hiệu quả.
Tóm tắt
Chiến lược này xây dựng một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh bằng cách sử dụng nhiều chỉ số kỹ thuật tổng hợp. Hệ thống không chỉ chú ý đến độ chính xác của tín hiệu, mà còn bảo vệ tiền bằng cách quản lý rủi ro nghiêm ngặt. Mặc dù có một số rủi ro về sự chậm trễ, chiến lược có khả năng đạt được hiệu suất tốt hơn bằng cách hướng tối ưu hóa được đề xuất.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Alligator with AO and AC Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// ---------------------------- Индикатор Аллигатор ----------------------------
// Параметры Аллигатора
jawLength = input.int(13, title="Jaw Length")
teethLength = input.int(8, title="Teeth Length")
lipsLength = input.int(5, title="Lips Length")
jawOffset = input.int(8, title="Jaw Offset")
teethOffset = input.int(5, title="Teeth Offset")
lipsOffset = input.int(3, title="Lips Offset")
// Расчёт скользящих средних
jawLine = ta.sma(close, jawLength)
teethLine = ta.sma(close, teethLength)
lipsLine = ta.sma(close, lipsLength)
// Сдвиг линий
jaw = jawLine[jawOffset]
teeth = teethLine[teethOffset]
lips = lipsLine[lipsOffset]
// Отображение линий Аллигатора
plot(jaw, color=color.blue, linewidth=2, title="Jaw (13,8)")
plot(teeth, color=color.red, linewidth=2, title="Teeth (8,5)")
plot(lips, color=color.green, linewidth=2, title="Lips (5,3)")
// ---------------------------- Awesome Oscillator (AO) ----------------------------
// Расчёт AO
medianPrice = (high + low) / 2
ao = ta.sma(medianPrice, 5) - ta.sma(medianPrice, 34)
// Отображение AO
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(ao, title="Awesome Oscillator", color=(ao >= 0 ? color.green : color.red), style=plot.style_histogram, linewidth=2)
// ---------------------------- Accelerator Oscillator (AC) ----------------------------
// Расчёт AC
ac = ao - ta.sma(ao, 5)
// Отображение AC
plot(ac, title="Accelerator Oscillator", color=(ac >= 0 ? color.green : color.red), style=plot.style_histogram, linewidth=2)
// ---------------------------- Логика сигналов и управление позицией ----------------------------
// Условия для открытия длинной позиции
longCondition = ta.crossover(lips, teeth) and ao > 0 and ac > 0
if (longCondition)
// Определение уровней stop-loss и take-profit
stopLevel = ta.lowest(low, 5) // Минимум за последние 5 свечей
takeProfit = close + (close - stopLevel) * 2 // Соотношение риска к прибыли 1:2
// Открытие длинной позиции
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit", "Long", limit=takeProfit, stop=stopLevel)
// Условия для открытия короткой позиции
shortCondition = ta.crossunder(lips, teeth) and ao < 0 and ac < 0
if (shortCondition)
// Определение уровней stop-loss и take-profit
stopLevelShort = ta.highest(high, 5) // Максимум за последние 5 свечей
takeProfitShort = close - (stopLevelShort - close) * 2 // Соотношение риска к прибыли 1:2
// Открытие короткой позиции
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit Short", "Short", limit=takeProfitShort, stop=stopLevelShort)
// Отображение уровней на графике
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")