ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Đây là một hệ thống chiến lược giao dịch tự động dựa trên giao dịch hai đường cong. Hệ thống sử dụng đường trung bình di chuyển chỉ số 9 chu kỳ và 21 chu kỳ (EMA) làm chỉ số cốt lõi để giao dịch bằng cách nắm bắt tín hiệu giao nhau của hai đường cong. Hệ thống tích hợp quản lý dừng lỗ, đồng thời cung cấp hỗ trợ giao diện trực quan, có thể hiển thị trực quan tín hiệu giao dịch và mức giá quan trọng.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược sử dụng EMA nhanh ((thời gian 9) và EMA chậm ((thời gian 21) để xây dựng hệ thống giao dịch. Khi EMA nhanh đi lên vượt qua EMA chậm, hệ thống tạo ra tín hiệu nhiều; Khi EMA nhanh đi xuống vượt qua EMA chậm, hệ thống tạo ra tín hiệu trống.
Lợi thế chiến lược
- Tín hiệu rõ ràng: Sử dụng giao dịch bằng đường chéo như tín hiệu giao dịch, tín hiệu rõ ràng, dễ hiểu và thực hiện
- Kiểm soát rủi ro: Hệ thống quản lý lỗ hổng dừng tích hợp, với các biện pháp kiểm soát rủi ro sẵn có cho mỗi giao dịch
- Hỗ trợ hình ảnh: cung cấp tính năng hiển thị thẻ giao dịch, bao gồm thông tin quan trọng như thời gian nhập, giá, dừng lỗ và dừng vị trí
- Tính linh hoạt của các tham số: cho phép điều chỉnh các tham số như chu kỳ EMA, tỷ lệ dừng lỗ để phù hợp với các môi trường thị trường khác nhau
- Cơ chế thanh toán hoàn chỉnh: Tự động thanh toán khi có tín hiệu đảo ngược, tránh giữ các vị trí bù đắp lẫn nhau
Rủi ro chiến lược
- Rủi ro thị trường chấn động: có thể có các tín hiệu phá vỡ giả trong các tình huống chấn động ngang, dẫn đến tổn thất liên tục
- Rủi ro trượt: Trong một thị trường biến động mạnh, trượt có thể dẫn đến giá giao dịch thực tế sai khỏi giá lý tưởng
- Rủi ro quản lý tài chính: Việc giao dịch với 100% vốn mặc định có thể gây ra rủi ro quá lớn
- Tín hiệu chậm trễ: EMA tự có một sự chậm trễ, có thể bỏ lỡ thời gian nhập cảnh tốt nhất hoặc gây ra sự chậm trễ xuất cảnh
- Sự phụ thuộc vào chỉ số duy nhất: Chỉ dựa vào giao chéo đường hai chiều có thể bỏ qua các thông tin thị trường quan trọng khác
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Thêm chỉ số xác nhận xu hướng: khuyến nghị thêm ADX hoặc chỉ số cường độ xu hướng, lọc các tín hiệu giả thị trường xung đột
- Tối ưu hóa quản lý vốn: khuyến nghị bổ sung chức năng quản lý vị trí động, điều chỉnh tỷ lệ mở vị trí theo biến động của thị trường
- Cải thiện cơ chế dừng lỗ: Có thể xem xét thêm chức năng theo dõi dừng lỗ để bảo vệ lợi nhuận tốt hơn
- Thêm bộ lọc môi trường thị trường: Thêm chỉ số biến động, tự động dừng giao dịch trong môi trường thị trường không phù hợp
- Tối ưu hóa cơ chế xác nhận tín hiệu: Có thể xem xét tăng xác nhận số lượng giao hàng hoặc các chỉ số kỹ thuật khác
Tóm tắt
Đây là một hệ thống chiến lược giao chéo đồng tuyến được thiết kế hợp lý, logic rõ ràng. Bằng cách sử dụng tổng hợp các tín hiệu giao chéo EMA và cơ chế quản lý rủi ro, chiến lược này có thể thu được lợi nhuận trong thị trường xu hướng. Mặc dù có một số rủi ro vốn có, nhưng hướng tối ưu hóa được đề xuất có thể nâng cao hơn nữa sự ổn định và độ tin cậy của chiến lược.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//
// ██╗ █████╗ ██████╗ ██████╗ ██╗ ██╗ ██╗
// ██║ ██╔══██╗ ██╔═══██╗ ██╔══██╗ ██║ ██║ ██║
// ██║ ███████║ ██║ ██║ ██║ ██║ ██║ ██║ ██║
// ██║ ██╔══██║ ██║ ██║ ██║ ██║ ██║ ██║ ██║
// ███████╗ ██║ ██║ ╚██████╔╝ ██████╔╝ ╚██████╔╝ ██║
// ╚══════╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚═════╝ ╚═════╝ ╚═════╝ ╚═╝
//
// BTC-EMA做多策略(5分钟确认版) - 作者：LAODUI
// 版本：2.0
// 最后更新：2024
// ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
strategy("EMA Cross Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// 添加策略参数设置
var showLabels = input.bool(true, "显示标签", group="显示设置")
var stopLossPercent = input.float(5.0, "止损百分比", minval=0.1, maxval=20.0, step=0.1, group="风险管理")
var takeProfitPercent = input.float(10.0, "止盈百分比", step=0.1, group="风险管理")
// EMA参数设置
var emaFastLength = input.int(9, "快速EMA周期", minval=1, maxval=200, group="EMA设置")
var emaSlowLength = input.int(21, "慢速EMA周期", minval=1, maxval=200, group="EMA设置")
// 计算EMA
ema_fast = ta.ema(close, emaFastLength)
ema_slow = ta.ema(close, emaSlowLength)
// 绘制EMA线
plot(ema_fast, "快速EMA", color=color.blue, linewidth=2)
plot(ema_slow, "慢速EMA", color=color.red, linewidth=2)
// 检测交叉
crossOver = ta.crossover(ema_fast, ema_slow)
crossUnder = ta.crossunder(ema_fast, ema_slow)
// 格式化时间显示 (UTC+8)
utc8Time = time + 8 * 60 * 60 * 1000
timeStr = str.format("{0,date,MM-dd HH:mm}", utc8Time)
// 计算止损止盈价格
longStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent / 100)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent / 100)
shortStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercent / 100)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent / 100)
// 交易逻辑
if crossOver
if strategy.position_size < 0
strategy.close("做空")
strategy.entry("做多", strategy.long)
if showLabels
label.new(bar_index, high, text="做多入场\n" + timeStr + "\n入场价: " + str.tostring(close) + "\n止损价: " + str.tostring(longStopLoss) + "\n止盈价: " + str.tostring(longTakeProfit), color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_down, yloc=yloc.abovebar)
if crossUnder
if strategy.position_size > 0
strategy.close("做多")
strategy.entry("做空", strategy.short)
if showLabels
label.new(bar_index, low, text="做空入场\n" + timeStr + "\n入场价: " + str.tostring(close) + "\n止损价: " + str.tostring(shortStopLoss) + "\n止盈价: " + str.tostring(shortTakeProfit), color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_up, yloc=yloc.belowbar)
// 设置止损止盈
if strategy.position_size > 0 // 多仓止损止盈
strategy.exit("多仓止损止盈", "做多", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
if strategy.position_size < 0 // 空仓止损止盈
strategy.exit("空仓止损止盈", "做空", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)