ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Đây là một chiến lược theo dõi xu hướng dựa trên một bộ chỉ số phân tích kỹ thuật, được giao dịch chủ yếu thông qua RSI overbought, oversold, EMA crossover và dừng động. Chiến lược sử dụng kiểm soát rủi ro 1,5% và kết hợp với đòn bẩy để tăng lợi nhuận.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược sử dụng ba chỉ số kỹ thuật chính: RSI ((thường là chỉ số tương đối mạnh), EMA ((thường là chỉ số di chuyển) và ATR ((thường là sóng thực). Các tín hiệu đầu vào được xác nhận chéo bởi EMA ngắn hạn ((thời gian 9) và EMA dài hạn ((thời gian 21), đồng thời yêu cầu RSI trong một khoảng hợp lý ((RSI đa đầu <70, RSI không đầu> 30).
Lợi thế chiến lược
- Kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt: quản lý rủi ro theo tỷ lệ cố định, rủi ro mỗi giao dịch được giới hạn ở mức 1,5%
- Thiết kế dừng động: dừng động dựa trên ATR có thể thích ứng tốt hơn với biến động thị trường
- Xác nhận tín hiệu đa: EMA giao chéo với bộ lọc RSI để tăng độ tin cậy tín hiệu
- Tỷ lệ lợi nhuận rủi ro tối ưu hóa: Stop-loss gấp 4 lần Stop-loss, có lợi cho lợi nhuận dự kiến tốt hơn
- Thích hợp cho tài khoản nhỏ: sử dụng mức độ đòn bẩy vừa phải để tăng tiềm năng thu nhập, xem xét các đặc điểm của tài khoản nhỏ
- Tự động hóa cao: Tất cả các tham số có thể điều chỉnh để tối ưu hóa theo tình hình thị trường
Rủi ro chiến lược
- Rủi ro biến động thị trường: có thể gây ra lỗ hổng thường xuyên trong thị trường biến động mạnh
- Rủi ro đòn bẩy: sử dụng đòn bẩy gấp đôi sẽ làm tăng tổn thất
- Rủi ro đột phá giả: Giao lộ EMA có thể có tín hiệu giả
- Rủi ro trượt: Thị trường nhanh có thể có một điểm trượt lớn
- Kiểm soát rủi ro tài chính: Cần kiểm soát hợp lý quy mô nắm giữ
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Thêm bộ lọc xu hướng: có thể thêm định hướng có chu kỳ dài hơn
- Tối ưu hóa thời gian nhập cảnh: có thể kết hợp các chỉ số lưu lượng giao thông để cải thiện điểm vào cửa
- Động thái điều chỉnh tham số: tự động điều chỉnh ATR nhân theo tỷ lệ dao động
- Tiếp tục giới thiệu các chỉ số cảm xúc thị trường: thêm các chỉ số cảm xúc để lọc các môi trường thị trường có rủi ro cao
- Cải thiện quản lý vốn: tăng cơ chế quản lý vị thế động
Tóm tắt
Đây là một chiến lược theo dõi xu hướng hợp lý được thiết kế để tăng tỷ lệ thành công của giao dịch bằng cách kết hợp nhiều chỉ số kỹ thuật. Cơ chế kiểm soát rủi ro của chiến lược được hoàn thiện, phù hợp với tài khoản nhỏ. Tuy nhiên, trong giao dịch thực tế, cần chú ý đến sự thay đổi của môi trường thị trường và điều chỉnh các tham số phù hợp để thích ứng với các trạng thái thị trường khác nhau.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Aggressive Scalper Strategy", overlay=true)
// Parameters
account_balance = input.float(28.37, title="Account Balance", tooltip="Update this with your balance")
risk_per_trade = input.float(0.015, title="Risk per Trade", tooltip="1.5% risk")
leverage = input.int(2, title="Leverage", minval=1)
stop_loss_percentage = input.float(0.015, title="Stop Loss Percentage", tooltip="1.5% stop loss")
take_profit_multiplier = input.float(4, title="Take Profit Multiplier", tooltip="Take Profit is 4x Stop Loss")
stop_loss_multiplier = input.float(2, title="Stop Loss Multiplier", tooltip="Dynamic Stop Loss Multiplier")
// Trade Size Calculation
position_size = account_balance * risk_per_trade / (stop_loss_percentage / leverage)
trade_qty = position_size / close // This gives you the qty in terms of contracts
// Indicators
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")
emaShort = input.int(9, title="Short-term EMA Length")
emaLong = input.int(21, title="Long-term EMA Length")
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
emaShortLine = ta.ema(close, emaShort)
emaLongLine = ta.ema(close, emaLong)
// Entry Conditions
longCondition = ta.crossover(emaShortLine, emaLongLine) and rsi < 70
shortCondition = ta.crossunder(emaShortLine, emaLongLine) and rsi > 30
// ATR for dynamic stop loss and take profit levels
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
atrMultiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier")
atr = ta.atr(atrLength)
// Dynamic Take Profit and Stop Loss Levels
longTakeProfitLevel = close + (atr * take_profit_multiplier)
longStopLossLevel = close - (atr * stop_loss_multiplier)
shortTakeProfitLevel = close - (atr * take_profit_multiplier)
shortStopLossLevel = close + (atr * stop_loss_multiplier)
// Strategy Execution
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=trade_qty)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", limit=longTakeProfitLevel, stop=longStopLossLevel)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=trade_qty)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", limit=shortTakeProfitLevel, stop=shortStopLossLevel)
// Alert Conditions
alertcondition(longCondition, title="Buy Signal", message="Long position entry signal detected.")
alertcondition(shortCondition, title="Sell Signal", message="Short position entry signal detected.")
// Display Information on Chart
var table_info = table.new(position.top_right, 2, 2, frame_color=color.blue, frame_width=1)
if (bar_index == na)
table.cell(table_info, 0, 0, text="Aggressive Scalper", bgcolor=color.blue)
table.cell(table_info, 1, 0, text="Account Balance: $" + str.tostring(account_balance), text_color=color.white)
table.cell(table_info, 1, 1, text="Risk per Trade: " + str.tostring(risk_per_trade * 100) + "%", text_color=color.white)
table.cell(table_info, 0, 1, text="Leverage: " + str.tostring(leverage) + "x", text_color=color.white)