ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này là một hệ thống giao dịch cao cấp kết hợp các phương pháp theo dõi động từ dừng lỗ, tỷ lệ phần thưởng rủi ro và RSI thoát khỏi cực điểm. Chiến lược này giao dịch bằng cách xác định các hình thức cụ thể trong thị trường ((các hình thức đường K song song và hình thức đường K hình dạng kim) và sử dụng ATR và điểm thấp gần đây để thiết lập mức dừng lỗ động và xác định mục tiêu thu lợi nhuận dựa trên tỷ lệ rủi ro / lợi nhuận được đặt trước. Hệ thống cũng tích hợp các cơ chế phán đoán thị trường quá nóng / quá lạnh dựa trên chỉ số RSI, có thể cân bằng ngay khi thị trường đạt đến cực điểm.
Nguyên tắc chiến lược
Logic cốt lõi của chiến lược bao gồm những phần chính sau:
- Tín hiệu nhập cảnh dựa trên hai hình dạng: hình dạng đường K song song (đường dương lớn theo đường âm lớn) và hình dạng đường K hình dạng hai kim.
- Động lực theo dõi dừng sử dụng ATR nhân cho giá thấp nhất của dòng N gốc K gần nhất để đảm bảo rằng điểm dừng có thể động thích ứng với biến động của thị trường.
- Mục tiêu lợi nhuận được thiết lập dựa trên tỷ lệ lợi nhuận rủi ro cố định, được xác định bằng cách tính giá trị rủi ro của mỗi giao dịch ®.
- Kích thước vị trí được tính theo số tiền rủi ro cố định và giá trị rủi ro động cho mỗi giao dịch.
- RSI Extreme Exit có thể kích hoạt tín hiệu đồng vị khi thị trường quá nóng hoặc quá lạnh.
Lợi thế chiến lược
- Quản lý rủi ro động: Bằng cách kết hợp ATR và mức thấp gần đây, mức dừng có thể được điều chỉnh theo động thái biến động của thị trường.
- Kiểm soát vị trí chính xác: Cách tính toán vị trí dựa trên số tiền rủi ro cố định đảm bảo rủi ro cho mỗi giao dịch.
- Cơ chế thoát đa chiều: kết hợp với việc theo dõi dừng lỗ, mục tiêu lợi nhuận cố định và cơ chế thoát ba cực RSI.
- Lựa chọn giao dịch linh hoạt: chỉ giao dịch trên, chỉ giao dịch dưới hoặc giao dịch hai chiều.
- Cài đặt rủi ro và lợi nhuận rõ ràng: Nhận lợi nhuận trên mỗi giao dịch bằng cách đặt mục tiêu rủi ro so với lợi nhuận.
Rủi ro chiến lược
- Rủi ro về độ chính xác của nhận dạng hình dạng: Có thể có sai lầm trong nhận dạng các đường K song song và các đường K hình kim.
- Rủi ro trượt của thiết lập dừng lỗ: Có thể gặp trượt lớn trong thị trường biến động mạnh.
- RSI cực có thể thoát quá sớm: Trong thị trường có xu hướng mạnh có thể dẫn đến thoát sớm và bỏ lỡ nhiều lợi nhuận hơn.
- Hạn chế về tỷ lệ lợi nhuận rủi ro cố định: Tỷ lệ lợi nhuận rủi ro tối ưu có thể khác nhau trong các môi trường thị trường khác nhau.
- Rủi ro quá phù hợp của tối ưu hóa tham số: Sự kết hợp của nhiều tham số có thể dẫn đến tối ưu hóa quá mức.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Tối ưu hóa tín hiệu nhập cảnh: Bạn có thể thêm các chỉ số xác nhận hình thức, chẳng hạn như khối lượng giao dịch, chỉ số xu hướng, v.v.
- Tỷ lệ lợi nhuận rủi ro động: Tỷ lệ lợi nhuận rủi ro được điều chỉnh theo biến động của thị trường.
- Các tham số thông minh tự thích ứng: Tiến hành các thuật toán học máy để tối ưu hóa các tham số động.
- Xác nhận nhiều chu kỳ thời gian: tăng cơ chế xác nhận tín hiệu nhiều chu kỳ thời gian hơn.
- Phân loại môi trường thị trường: sử dụng các tham số khác nhau cho các môi trường thị trường khác nhau.
Tóm tắt
Đây là một chiến lược giao dịch được thiết kế tốt, xây dựng một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh bằng cách kết hợp nhiều khái niệm phân tích kỹ thuật đã được chứng minh. Ưu điểm của chiến lược là hệ thống quản lý rủi ro toàn diện và quy tắc giao dịch linh hoạt, nhưng cũng cần chú ý đến các vấn đề tối ưu hóa tham số và khả năng thích ứng của thị trường.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2024-11-10 00:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ZenAndTheArtOfTrading | www.TheArtOfTrading.com
// @version=5
strategy("Trailing stop 1", overlay=true)
// Get user input
int BAR_LOOKBACK = input.int(10, "Bar Lookback")
int ATR_LENGTH = input.int(14, "ATR Length")
float ATR_MULTIPLIER = input.float(1.0, "ATR Multiplier")
rr = input.float(title="Risk:Reward", defval=3)
// Basic definition
var float shares=na
risk = 1000
var float R=na
E = strategy.position_avg_price
// Input option to choose long, short, or both
side = input.string("Long", title="Side", options=["Long", "Short", "Both"])
// RSI exit option
RSIexit = input.string("Yes", title="Exit at RSI extreme?", options=["Yes", "No"])
RSIup = input(75)
RSIdown = input(25)
// Get indicator values
float atrValue = ta.atr(ATR_LENGTH)
// Calculate stop loss values
var float trailingStopLoss = na
float longStop = ta.lowest(low, BAR_LOOKBACK) - (atrValue * ATR_MULTIPLIER)
float shortStop = ta.highest(high, BAR_LOOKBACK) + (atrValue * ATR_MULTIPLIER)
// Check if we can take trades
bool canTakeTrades = not na(atrValue)
bgcolor(canTakeTrades ? na : color.red)
//Long pattern
//Two pin bar
onepinbar = (math.min(close,open)-low)/(high-low)>0.6 and math.min(close,open)-low>ta.sma(high-low,14)
twopinbar = onepinbar and onepinbar[1]
notatbottom = low>ta.lowest(low[1],10)
// Parallel
bigred = (open-close)/(high-low)>0.8 and high-low>ta.sma(high-low,14)
biggreen = (close-open)/(high-low)>0.8 and high-low>ta.sma(high-low,14)
parallel = bigred[1] and biggreen
atbottom = low==ta.lowest(low,10)
// Enter long trades (replace this entry condition)
longCondition = parallel
if (longCondition and canTakeTrades and strategy.position_size == 0 and (side == "Long" or side == "Both"))
R:= close-longStop
shares:= risk/R
strategy.entry("Long", strategy.long,qty=shares)
// Enter short trades (replace this entry condition)
shortCondition = parallel
if (shortCondition and canTakeTrades and strategy.position_size == 0 and (side == "Short" or side == "Both"))
R:= shortStop - close
shares:= risk/R
strategy.entry("Short", strategy.short,qty=shares)
// Update trailing stop
if (strategy.position_size > 0)
if (na(trailingStopLoss) or longStop > trailingStopLoss)
trailingStopLoss := longStop
else if (strategy.position_size < 0)
if (na(trailingStopLoss) or shortStop < trailingStopLoss)
trailingStopLoss := shortStop
else
trailingStopLoss := na
// Exit trades with trailing stop
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=trailingStopLoss, limit = E + rr*R )
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=trailingStopLoss, limit = E - rr*R)
//Close trades at RSI extreme
if ta.rsi(high,14)>RSIup and RSIexit == "Yes"
strategy.close("Long")
if ta.rsi(low,14)<RSIdown and RSIexit == "Yes"
strategy.close("Short")
// Draw stop loss
plot(trailingStopLoss, "Stop Loss", color.red, 1, plot.style_linebr)