ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Đây là một chiến lược giao dịch phá vỡ khoảng cách dựa trên mức cao hoặc thấp của ngày giao dịch trước đó. Chiến lược này tìm kiếm cơ hội giao dịch bằng cách xác định mức cao hoặc thấp của ngày trước khi giá phá vỡ hoặc giảm, mỗi lần phá vỡ hoặc giảm chỉ thực hiện một giao dịch. Chiến lược sử dụng thiết lập dừng lỗ 50 điểm cố định và đặt lại dấu hiệu giao dịch khi bắt đầu mỗi ngày giao dịch để đảm bảo giao dịch được tiến hành một cách có trật tự.
Nguyên tắc chiến lược
Lập luận cốt lõi của chiến lược bao gồm:
- Tạo tín hiệu giao dịch: Hệ thống xác định hướng giao dịch bằng cách đánh giá xem giá đóng cửa hiện tại có phá vỡ đỉnh hoặc đáy của ngày giao dịch trước không. Khi giá đóng cửa phá vỡ đỉnh của ngày trước, hệ thống sẽ phát ra nhiều tín hiệu; Khi giá đóng cửa giảm xuống đáy của ngày trước, hệ thống sẽ phát ra tín hiệu trống.
- Kiểm soát tần số giao dịch: Chiến lược sử dụng các dấu hiệu để đảm bảo mỗi hướng chỉ thực hiện một giao dịch mỗi ngày. Thiết kế này có thể tránh giao dịch lặp lại trong cùng một khu vực giá, giảm chi phí giao dịch.
- Quản lý rủi ro: Mỗi giao dịch được thiết lập với điểm dừng lỗ cố định 50, cách quản lý rủi ro đối xứng này có thể kiểm soát hiệu quả rủi ro của mỗi giao dịch.
- Cơ chế khôi phục trong ngày: Khi mỗi ngày giao dịch bắt đầu, hệ thống sẽ khôi phục các dấu hiệu giao dịch để chuẩn bị cho ngày giao dịch mới. Cơ chế này đảm bảo chiến lược có thể nắm bắt các cơ hội giao dịch mới.
Lợi thế chiến lược
- Logic giao dịch rõ ràng: Chiến lược dựa trên lý thuyết đột phá giá đơn giản, quy tắc giao dịch rõ ràng, dễ hiểu và thực hiện.
- Kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt: Kiểm soát hiệu quả rủi ro cho mỗi giao dịch bằng cách đặt số điểm dừng và hạn chế giao dịch một chiều.
- Tránh giao dịch quá mức: Chỉ cho phép giao dịch một lần mỗi ngày cho mỗi hướng, tránh thiệt hại do giao dịch thường xuyên trong thị trường bất ổn.
- Mức độ tự động hóa cao: Chiến lược có thể được thực hiện hoàn toàn tự động mà không cần sự can thiệp của con người.
- Khả năng thích ứng: Chiến lược có thể được áp dụng cho các môi trường thị trường khác nhau, đặc biệt là hoạt động tốt hơn trong thị trường có xu hướng rõ ràng.
Phân tích rủi ro
- Rủi ro phá vỡ giả: Thị trường có thể bị phá vỡ giả, dẫn đến tổn thất giao dịch. Xác định kết hợp với các chỉ số kỹ thuật khác được đề xuất.
- Rủi ro thị trường chấn động: Trong thị trường chấn động theo chiều ngang, các đợt phá vỡ và giảm thường xuyên có thể dẫn đến tổn thất liên tục. Điều này có thể được cải thiện bằng cách thêm các điều kiện lọc.
- Rủi ro dừng cố định: Số điểm dừng cố định có thể không phù hợp với tất cả các môi trường thị trường và có thể dừng quá sớm trong các thị trường có nhiều biến động.
- Rủi ro trượt: Trong một thị trường biến động mạnh, trượt có thể dẫn đến điểm dừng thực tế sai dự kiến.
Hướng tối ưu hóa
- Cài đặt dừng lỗ động: Số điểm dừng lỗ có thể được điều chỉnh động theo biến động của thị trường (ví dụ như chỉ số ATR).
- Thêm bộ lọc xu hướng: kết hợp các chỉ số xu hướng (như đường trung bình di chuyển hoặc ADX) để lọc tín hiệu giao dịch.
- Tối ưu hóa xác nhận đột phá: Có thể tăng xác nhận giao dịch hoặc các chỉ số kỹ thuật khác để tăng độ tin cậy của đột phá.
- Bộ lọc thời gian: Bạn có thể thêm các điều kiện lọc thời gian để tránh giao dịch trong thời gian có biến động lớn.
- Tối ưu hóa quản lý vị trí: kích thước vị trí có thể được điều chỉnh động theo biến động của thị trường và khả năng chịu rủi ro của tài khoản.
Tóm tắt
Chiến lược này là một hệ thống giao dịch cổ điển dựa trên phá vỡ khoảng thời gian mặt trời, phù hợp với việc theo dõi xu hướng một chiều của thị trường thông qua quản lý giao dịch và kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt. Mặc dù có một số rủi ro vốn có, nhưng bằng cách tối ưu hóa và cải tiến hợp lý, bạn có thể nâng cao tính ổn định và khả năng sinh lợi của chiến lược.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("US 30 Daily Breakout Strategy (Single Trade Per Breakout/Breakdown, New York Time)", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, trim_orders = true)
// Set pip size for US 30 (1 pip = 1 point)
var float pip = 1.0
// Set take profit and stop loss in points (1 pip = 1 point)
take_profit_pips = 50
stop_loss_pips = 50
// Calculate the previous day's high and low (assumes chart timezone is set to New York)
prevDayHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high[1])
prevDayLow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low[1])
// Initialize flags to track if a breakout/breakdown trade has been taken
var bool breakout_traded = false
var bool breakdown_traded = false
// Reset flags at the start of a new day in New York timezone (as per chart setting)
if (ta.change(time("D")))
breakout_traded := false
breakdown_traded := false
// Condition for a long entry: candle closes above the previous day's high and no breakout trade has been taken
longCondition = close > prevDayHigh and strategy.opentrades == 0 and not breakout_traded
// Condition for a short entry: candle closes below the previous day's low and no breakdown trade has been taken
shortCondition = close < prevDayLow and strategy.opentrades == 0 and not breakdown_traded
// Execute long trade if the condition is met, and set the breakout flag
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=close + take_profit_pips * pip, stop=close - stop_loss_pips * pip)
breakout_traded := true // Set breakout flag
// Execute short trade if the condition is met, and set the breakdown flag
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", limit=close - take_profit_pips * pip, stop=close + stop_loss_pips * pip)
breakdown_traded := true // Set breakdown flag
// Plotting the previous day's high and low for visualization
plot(prevDayHigh, color=color.green, linewidth=1, title="Previous Day High")
plot(prevDayLow, color=color.red, linewidth=1, title="Previous Day Low")