ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược giao dịch quay trở lại trung bình dựa trên dao động động của Chande (CMO) là một chiến lược phân tích kỹ thuật để xác định các khu vực quá mua quá bán bằng cách tính toán động lực của biến động giá trong một khoảng thời gian nhất định. Chiến lược này chủ yếu bằng cách theo dõi sự thay đổi động lực của giá tài sản, giao dịch khi giá xuất hiện sai lệch cực kỳ để nắm bắt cơ hội giá quay trở lại trung bình. Chiến lược sử dụng chỉ số CMO theo chu kỳ 9 ngày làm tín hiệu cốt lõi, mở nhiều khi CMO thấp hơn 50, và giữ yên khi CMO cao hơn 50 hoặc giữ hơn 5 ngày.
Nguyên tắc chiến lược
Trung tâm của chiến lược là tính toán và áp dụng các chỉ số CMO. Các CMO đo lường động lực bằng cách tính toán tỷ lệ của sự chênh lệch giữa tăng và giảm trong một khoảng thời gian nhất định với tỷ lệ của tổng số. Công thức tính toán cụ thể là: CMO = 100 × (tăng và giảm) / (tăng và giảm)
Khác với RSI truyền thống, CMO sử dụng dữ liệu tăng và giảm đồng thời trong phân tử, cung cấp một phép đo động lực đối xứng hơn. Chiến lược cho rằng thị trường đã bán tháo khi CMO thấp hơn 50, dự kiến giá sẽ tăng trở lại, do đó mở nhiều vị trí.
Lợi thế chiến lược
- Tín hiệu rõ ràng - CMO cung cấp tiêu chuẩn đánh giá rõ ràng về quá mua quá bán, tín hiệu giao dịch rõ ràng, không gây ra tình huống mơ hồ
- Kiểm soát rủi ro tốt - tránh rủi ro bị giam giữ lâu dài bằng cách đặt thời gian giữ tối đa
- Khả năng thích ứng - Chiến lược có thể điều chỉnh các tham số theo các tình huống thị trường khác nhau, có khả năng thích ứng tốt
- Nền tảng lý thuyết vững chắc - dựa trên lý thuyết hồi quy trung bình đã được chứng minh, có sự hỗ trợ học thuật đáng tin cậy
- Tính toán đơn giản - phương pháp tính toán chỉ số đơn giản, trực quan, dễ hiểu và thực hiện
Rủi ro chiến lược
- Rủi ro thị trường xu hướng - Trong thị trường xu hướng mạnh, chiến lược quay trở lại giá trị trung bình có thể thường xuyên thua lỗ
- Tính nhạy cảm của tham số - Lựa chọn chu kỳ và threshold của CMO có ảnh hưởng lớn đến hiệu suất chiến lược
- Rủi ro tín hiệu sai - có thể tạo ra tín hiệu sai khi thị trường biến động mạnh
- Rủi ro thời gian - Thời gian bán cố định có thể bỏ lỡ cơ hội lợi nhuận tốt hơn
- Rủi ro trượt - có thể gặp trượt lớn hơn trong thị trường ít lưu động hơn
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Thêm bộ lọc xu hướng - có thể thêm các chỉ số xu hướng dài hạn để mở vị trí khi đang có xu hướng
- Tối ưu hóa tham số động - điều chỉnh chu kỳ CMO và giá trị giảm theo biến động của thị trường
- Cải thiện cơ chế dừng lỗ - tăng động lực dừng lỗ, bảo vệ lợi nhuận
- Tối ưu hóa thời gian giữ vị trí - Thời gian giữ vị trí tối đa có thể được điều chỉnh theo biến động của tỷ lệ biến động
- Tăng xác nhận khối lượng giao dịch - Kết hợp các chỉ số khối lượng giao dịch để tăng độ tin cậy tín hiệu
Tóm tắt
Chiến lược này nắm bắt các cơ hội quá mua quá bán của thị trường thông qua chỉ số CMO, kết hợp với thời gian dừng cố định, xây dựng một hệ thống giao dịch quay trở lại giá trị trung bình vững chắc. Lập luận của chiến lược rõ ràng, kiểm soát rủi ro hợp lý, có giá trị thực tế tốt.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Chande Momentum Oscillator Strategy", overlay=false)
// Input for the CMO period
cmoPeriod = input.int(9, minval=1, title="CMO Period")
// Calculate price changes
priceChange = ta.change(close)
// Separate positive and negative changes
up = priceChange > 0 ? priceChange : 0
down = priceChange < 0 ? -priceChange : 0
// Calculate the sum of ups and downs using a rolling window
sumUp = ta.sma(up, cmoPeriod) * cmoPeriod
sumDown = ta.sma(down, cmoPeriod) * cmoPeriod
// Calculate the Chande Momentum Oscillator (CMO)
cmo = 100 * (sumUp - sumDown) / (sumUp + sumDown)
// Define the entry and exit conditions
buyCondition = cmo < -50
sellCondition1 = cmo > 50
sellCondition2 = ta.barssince(buyCondition) >= 5
// Track if we are in a long position
var bool inTrade = false
if (buyCondition and not inTrade)
strategy.entry("Long", strategy.long)
inTrade := true
if (sellCondition1 or sellCondition2)
strategy.close("Long")
inTrade := false
// Plot the Chande Momentum Oscillator
plot(cmo, title="Chande Momentum Oscillator", color=color.blue)
hline(-50, "Buy Threshold", color=color.green)
hline(50, "Sell Threshold", color=color.red)