ChaoZhang
Đây là một chiến lược giao dịch dựa trên các tín hiệu giao thoa giữa hai nhóm các chỉ số BBI của các giai đoạn khác nhau. Chiến lược này thu thập các thay đổi trong xu hướng thị trường bằng cách so sánh các BBI ngắn và dài để đưa ra quyết định giao dịch.
Tổng quan về chiến lược
Chiến lược này sử dụng hai nhóm chỉ số BBI, mỗi nhóm bao gồm các đường trung bình di chuyển đơn giản (SMA) trong 4 chu kỳ khác nhau. Nhóm A sử dụng chu kỳ ngắn hơn (12/24/48/80), để nắm bắt xu hướng giá ngắn hơn; Nhóm B sử dụng chu kỳ dài hơn (120/240/480/600), để xác nhận xu hướng dài hơn.
Nguyên tắc chiến lược
- Tính toán hai nhóm BBI, mỗi nhóm được tính từ trung bình di chuyển đơn giản của 4 chu kỳ khác nhau
- Nhóm A BBI = (SMA12 + SMA24 + SMA48 + SMA80) / 4
- Nhóm B BBI = (SMA120 + SMA240 + SMA480 + SMA600) / 4
- Khi BBI nhóm A phá vỡ BBI nhóm B từ phía dưới, cho thấy xu hướng ngắn hạn bắt đầu mạnh hơn xu hướng dài hạn, vào thời điểm này mua nhiều hơn
- Khi BBI nhóm A giảm từ trên xuống BBI nhóm B, cho thấy xu hướng ngắn hạn đã suy yếu, khi đó BBI nhóm A sẽ tháo lỗ.
Lợi thế chiến lược
- Sử dụng nhiều kết hợp trung bình di chuyển để giảm hiệu quả các tín hiệu giả của chỉ số đơn
- Kết hợp các phán đoán về xu hướng ngắn hạn và dài hạn, tăng độ tin cậy của tín hiệu giao dịch
- Logic của chiến lược đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu và dễ thực hiện
- Có tính năng theo dõi xu hướng tốt, có thể nắm bắt các hành động xu hướng lớn hơn
Rủi ro chiến lược
- Có thể tạo ra các tín hiệu giao thoa thường xuyên trong thị trường bất ổn, dẫn đến giao dịch quá mức
- Có một sự chậm trễ trong việc nhập cảnh và xuất cảnh, có thể bỏ lỡ giá tốt nhất.
- Không tính đến các biện pháp kiểm soát rủi ro, chẳng hạn như thiết lập Stop Loss Stop
- Có thể có một sự rút lui lớn hơn trong thị trường biến động mạnh
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Tăng các chỉ số xác nhận xu hướng như RSI hoặc MACD để lọc các tín hiệu giả
- Thêm hệ thống dừng lỗ để kiểm soát rủi ro giao dịch một lần
- Tối ưu hóa các tham số chu kỳ BBI, có thể điều chỉnh theo các đặc điểm thị trường khác nhau
- Xem xét thêm các chỉ số giao dịch để tăng độ tin cậy tín hiệu
- Tăng bộ lọc biến động thị trường, giảm tần suất giao dịch trong thời gian biến động cao
Tóm tắt
Chiến lược này thu thập xu hướng thị trường bằng cách so sánh chéo của các chỉ số BBI trong các giai đoạn khác nhau, có tính năng rõ ràng về logic, dễ thực hiện. Tuy nhiên, vẫn cần tăng các biện pháp kiểm soát rủi ro và tối ưu hóa các tham số cho các tình huống thị trường khác nhau để tăng sự ổn định và độ tin cậy của chiến lược.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=6
strategy("BBI 多頭策略", overlay=true)
// 自訂參數設置
input_ma1_a = input(12, title="A組 MA1 週期")
input_ma2_a = input(24, title="A組 MA2 週期")
input_ma3_a = input(48, title="A組 MA3 週期")
input_ma4_a = input(80, title="A組 MA4 週期")
input_ma1_b = input(120, title="B組 MA1 週期")
input_ma2_b = input(240, title="B組 MA2 週期")
input_ma3_b = input(480, title="B組 MA3 週期")
input_ma4_b = input(600, title="B組 MA4 週期")
// 設定 A 組 BBI
ma1_a = ta.sma(close, input_ma1_a)
ma2_a = ta.sma(close, input_ma2_a)
ma3_a = ta.sma(close, input_ma3_a)
ma4_a = ta.sma(close, input_ma4_a)
bbi_a = (ma1_a + ma2_a + ma3_a + ma4_a) / 4
// 設定 B 組 BBI
ma1_b = ta.sma(close, input_ma1_b)
ma2_b = ta.sma(close, input_ma2_b)
ma3_b = ta.sma(close, input_ma3_b)
ma4_b = ta.sma(close, input_ma4_b)
bbi_b = (ma1_b + ma2_b + ma3_b + ma4_b) / 4
// 當 A 組 BBI 上穿 B 組 BBI 時，執行做多策略
long_condition = ta.crossover(bbi_a, bbi_b)
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// 當 A 組 BBI 下穿 B 組 BBI 時，平倉
close_condition = ta.crossunder(bbi_a, bbi_b)
if (close_condition)
strategy.close("Long")
// 繪製 BBI 指標
plot(bbi_a, color=color.blue, title="BBI A")
plot(bbi_b, color=color.red, title="BBI B")