ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này là một hệ thống giao dịch hai chiều dựa trên hình thức hấp thụ K-line. Chiến lược này xác định các hình thức có đặc điểm hấp thụ trong thị trường bằng cách phân tích mối quan hệ giữa hướng, cường độ và khối lượng giao dịch của các đường K lân cận và giao dịch theo hướng tương ứng khi phù hợp. Chiến lược sử dụng phương pháp quản lý vốn phần trăm, có logic mở cửa hoàn chỉnh.
Nguyên tắc chiến lược
Lập luận cốt lõi của chiến lược này dựa trên ba điều kiện quan trọng:
- Hướng ngược của đường K lân cận: Xác định hướng của đường K bằng cách so sánh giá mở và giá đóng, yêu cầu hai đường K lân cận có xu hướng ngược.
- Phân tích mối quan hệ động lực: tính và so sánh động lực giá của hai đường K ((giá trị tuyệt đối của chênh lệch giữa giá đóng cửa và giá mở cửa), yêu cầu động lực của đường K sau lớn hơn đường trước.
- Tính năng số lượng giao dịch: yêu cầu số lượng giao dịch của dòng K đầu tiên lớn hơn dòng K thứ hai, trong khi số lượng giao dịch của dòng K thứ hai nhỏ hơn số lượng giao dịch trước đó.
Khi ba điều kiện này được đáp ứng cùng một lúc, chiến lược sẽ xác định hướng giao dịch dựa trên hướng của đường K mới nhất: nếu đường dương thì làm nhiều, đường âm thì làm trống. Chiến lược sử dụng toàn bộ vị trí giao dịch và theo dõi tình trạng giữ vị trí thông qua biến trạng thái.
Lợi thế chiến lược
- Phân tích đa chiều: Phân tích ba chiều kết hợp hình dạng giá, cường độ và khối lượng giao dịch để tăng độ tin cậy tín hiệu.
- Giao dịch hai chiều: có thể nắm bắt cơ hội hai chiều của thị trường, tận dụng tối đa sự biến động của thị trường.
- Quản lý rủi ro hoàn hảo: Sử dụng quản lý quỹ phần trăm và có thể thiết lập các điều kiện dừng lỗ.
- Hỗ trợ hình ảnh: cung cấp hiển thị đồ họa của tín hiệu giao dịch, giúp phân tích và tối ưu hóa.
- Quản lý trạng thái rõ ràng: Kiểm soát chính xác các biến trạng thái để tránh mở kho nhiều lần.
Rủi ro chiến lược
- Rủi ro phá vỡ giả: Có thể có hình thức hấp thụ giả trong thị trường biến động, dẫn đến tín hiệu sai.
- Tác động của điểm trượt: Có thể gặp phải điểm trượt lớn hơn khi thị trường biến động mạnh, ảnh hưởng đến hiệu quả giao dịch thực tế.
- Rủi ro quản lý tài chính: Phương thức giao dịch toàn vị trí có thể mang lại lỗ hổng rủi ro lớn hơn.
- Tín hiệu chậm trễ: dựa trên kết thúc dây K, tín hiệu chỉ được xác nhận sau khi kết thúc, có thể bỏ lỡ thời gian nhập cảnh tốt nhất.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Thêm bộ lọc xu hướng: khuyến nghị thêm đường trung bình hoặc chỉ số xu hướng làm bộ lọc hướng, cải thiện chất lượng tín hiệu.
- Tối ưu hóa quản lý vốn: có thể điều chỉnh kích thước vị thế theo biến động của thị trường.
- Cải thiện cơ chế dừng lỗ: Đề xuất thiết lập dừng lỗ động kết hợp với chỉ số ATR, nâng cao khả năng kiểm soát rủi ro.
- Thêm bộ lọc thời gian: Bạn có thể thêm bộ lọc thời gian giao dịch để tránh các thời điểm kém hiệu quả.
- Chứng nhận tín hiệu tối ưu hóa: có thể thêm chỉ số giao dịch hoặc các chỉ số kỹ thuật khác để xác nhận phụ trợ.
Tóm tắt
Chiến lược này xây dựng một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh thông qua phân tích đa chiều về hình dạng, cường độ và khối lượng giao dịch của K. Mặc dù có một số rủi ro, nhưng bằng hướng tối ưu hóa được đề xuất, có thể nâng cao hơn nữa sự ổn định và độ tin cậy của chiến lược. Điểm mạnh cốt lõi của chiến lược là phương pháp phân tích đa chiều và cơ chế quản lý trạng thái hoàn thiện, phù hợp để sử dụng trong môi trường thị trường biến động lớn.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Candle Absorption Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Условия индикатора
// 1. Две соседних свечи должны быть разнонаправленными
condition1 = (close[1] > open[1] and close < open) or (close[1] < open[1] and close > open)
// 2. Дельта по цене открытия/закрытия у первой свечи меньше, чем у следующей
delta1 = math.abs(close[1] - open[1])
delta2 = math.abs(close - open)
condition2 = delta1 < delta2
// 3. Объем первой свечи должен быть больше, а последней меньше
condition3 = volume[1] > volume and volume < volume[2]
// Проверяем выполнение всех условий
all_conditions = condition1 and condition2 and condition3
// Определяем направление для входа
is_bullish = close > open // Зеленая свеча больше (бычье поглощение)
is_bearish = close < open // Красная свеча больше (медвежье поглощение)
// Переменные для отслеживания состояния позиции
var float entryPrice = na
var bool isLong = false
var bool isShort = false
// Логика генерации сигналов
buySignal = all_conditions and is_bullish and not isLong
sellSignal = all_conditions and is_bearish and not isShort
// Обработка лонгового входа
if (buySignal)
isLong := true
isShort := false
entryPrice := close
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Обработка шортового входа
if (sellSignal)
isLong := false
isShort := true
entryPrice := close
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Визуализация точек поглощения
// if all_conditions
// label.new(bar_index, high, "✔", color=is_bullish ? color.green : color.red, textcolor=color.white, style=label.style_circle, size=size.small)
// Логика сброса состояния при закрытии позиции
if (strategy.position_size == 0)
isLong := false
isShort := false
entryPrice := na
// Дополнительно: можно добавить стоп-лосс и тейк-профит (пример ниже)
// strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=low - atr(14), limit=high + atr(14))
// strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=high + atr(14), limit=low - atr(14))