ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này là một hệ thống giao dịch tự điều chỉnh dựa trên lỗ hổng và biến động giá, để đạt được lợi nhuận ổn định bằng cách thiết lập điểm vào linh hoạt và dừng lỗ động. Chiến lược sử dụng phương thức đặt hàng theo kiểu kim tự tháp, đồng thời kết hợp với hệ thống quản lý đơn đặt hàng OCA để kiểm soát rủi ro. Hệ thống sẽ tự động điều chỉnh hướng giữ vị trí theo xu hướng thị trường và dừng lỗ ngay khi có tín hiệu đảo ngược.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này hoạt động thông qua các cơ chế cốt lõi sau:
- Cơ chế giao dịch lỗ hổng: Xác định lỗ hổng lên và xuống, đặt lệnh dừng lỗ vào vị trí lỗ hổng
- Theo dõi xu hướng: định hướng xu hướng dựa trên mối quan hệ giữa giá mở và giá đóng
- Thị trường kim tự tháp: cho phép giữ tối đa 100 lệnh theo cùng một hướng
- Động thái Stop Loss: Động thái thiết lập Stop Loss dựa trên giá giữ vị trí trung bình
- Quản lý lệnh OCA: Sử dụng lệnh OCA Portfolio để đảm bảo lệnh dừng và lệnh dừng trừu tượng
- Giới hạn giao dịch trong ngày: Kiểm soát rủi ro bằng cách đặt số lệnh giao dịch tối đa trong ngày
Lợi thế chiến lược
- Khả năng thích ứng: Chiến lược có thể tự động điều chỉnh hướng giao dịch và số lượng nắm giữ tùy theo tình hình thị trường
- Kiểm soát rủi ro: Kiểm soát rủi ro thông qua nhiều cơ chế, bao gồm dừng lỗ, lệnh OCA và giới hạn giao dịch trong ngày
- Tính linh hoạt cao: hỗ trợ gia tăng cổ phiếu theo kiểu kim tự tháp, có thể thu được nhiều lợi nhuận hơn trong các tình huống xu hướng
- Hiệu quả thực hiện cao: sử dụng lệnh dừng lỗ để vào và có thể lập kho nhanh chóng ở mức giá quan trọng
- Mức độ hệ thống hóa cao: Quyết định giao dịch được hệ thống hóa hoàn toàn, giảm tác động cảm xúc của sự can thiệp của con người
Rủi ro chiến lược
- Rủi ro bị trượt: Có thể bị trượt nghiêm trọng trong điều kiện tốc độ cao
- Rủi ro giao dịch quá mức: giao dịch thường xuyên có thể dẫn đến chi phí giao dịch cao
- Rủi ro hệ thống: có thể chịu tổn thất lớn trong thị trường biến động mạnh
- Rủi ro quản lý tài chính: Thị trường tăng cường theo kiểu kim tự tháp có thể dẫn đến việc sử dụng tài chính quá cao
- Rủi ro kỹ thuật: Sự gián đoạn của chương trình có thể dẫn đến vấn đề quản lý đơn đặt hàng
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Tiến hành chỉ số biến động: điều chỉnh tham số dừng lỗ theo biến động của thị trường
- Tối ưu hóa cơ chế gia tăng: Thiết kế quy tắc gia tăng chi tiết hơn, tránh sử dụng quá nhiều tiền
- Cải thiện hệ thống kiểm soát gió: tăng thêm các chỉ số kiểm soát gió, chẳng hạn như giới hạn rút tối đa trong ngày
- Cải thiện thực hiện đơn đặt hàng: tối ưu hóa cơ chế chuyển giao đơn đặt hàng, giảm tác động của điểm trượt
- Tăng khả năng đánh giá cảm xúc thị trường: kết hợp các chỉ số như khối lượng giao dịch để tối ưu hóa thời gian nhập cảnh
Tóm tắt
Đây là một chiến lược giao dịch được thiết kế hợp lý, logic nghiêm ngặt, đảm bảo sự ổn định và an toàn của giao dịch thông qua nhiều cơ chế. Ưu điểm cốt lõi của chiến lược là khả năng thích ứng và kiểm soát rủi ro của nó, nhưng cũng cần chú ý đến rủi ro do biến động thị trường.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2024-12-04 00:00:00
end: 2024-12-11 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 10m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Greedy Strategy - maclaurin", pyramiding = 100, calc_on_order_fills=false, overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
backtestStartDate = input(timestamp("1 Jan 1990"),
title="Start Date", group="Backtest Time Period",
tooltip="This start date is in the time zone of the exchange " +
"where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " +
"zone of the chart or of your computer.")
backtestEndDate = input(timestamp("1 Jan 2023"),
title="End Date", group="Backtest Time Period",
tooltip="This end date is in the time zone of the exchange " +
"where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " +
"zone of the chart or of your computer.")
inTradeWindow = true
tp = input(10)
sl = input(10)
maxidf = input(title="Max Intraday Filled Orders", defval=5)
// strategy.risk.max_intraday_filled_orders(maxidf)
upGap = open > high[1]
dnGap = open < low[1]
dn = strategy.position_size < 0 and open > close
up = strategy.position_size > 0 and open < close
if inTradeWindow and upGap
strategy.entry("GapUp", strategy.long, stop = high[1])
else
strategy.cancel("GapUp")
if inTradeWindow and dn
strategy.entry("Dn", strategy.short, stop = close)
else
strategy.cancel("Dn")
if inTradeWindow and dnGap
strategy.entry("GapDn", strategy.short, stop = low[1])
else
strategy.cancel("GapDn")
if inTradeWindow and up
strategy.entry("Up", strategy.long, stop = close)
else
strategy.cancel("Up")
XQty = strategy.position_size < 0 ? -strategy.position_size : strategy.position_size
dir = strategy.position_size < 0 ? -1 : 1
lmP = strategy.position_avg_price + dir*tp*syminfo.mintick
slP = strategy.position_avg_price - dir*sl*syminfo.mintick
float nav = na
revCond = strategy.position_size > 0 ? dnGap : (strategy.position_size < 0 ? upGap : false)
if inTradeWindow and not revCond and XQty > 0
strategy.order("TP", strategy.position_size < 0 ? strategy.long : strategy.short, XQty, lmP, nav, "TPSL", "TPSL")
strategy.order("SL", strategy.position_size < 0 ? strategy.long : strategy.short, XQty, nav, slP, "TPSL", "TPSL")
if XQty == 0 or revCond
strategy.cancel("TP")
strategy.cancel("SL")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)