ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này là một hệ thống theo dõi xu hướng dựa trên moving average (EMA) của nhiều chỉ số. Nó xác định xu hướng thị trường bằng cách tính trung bình của các nhóm EMA ngắn hạn và dài hạn và tạo ra tín hiệu giao dịch khi đường cân bằng. Chiến lược tích hợp các cơ chế dừng lỗ để kiểm soát rủi ro và khóa lợi nhuận.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược sử dụng 6 EMA ngắn hạn (trong chu kỳ 3, 5, 8, 10, 12, 15) và 6 EMA dài hạn (trong chu kỳ 30, 35, 40, 45, 50, 60). Bằng cách trung bình các đường trung bình này, các chỉ số xu hướng ngắn hạn và dài hạn được tạo ra mượt mà hơn.
Lợi thế chiến lược
- Việc sử dụng nhiều đường trung bình làm giảm tín hiệu giả mà một đường trung bình duy nhất có thể mang lại và tăng độ tin cậy của tín hiệu
- Bằng cách lấy trung bình trên nhiều đường trung bình, bạn có thể lọc tốt hơn tiếng ồn thị trường và nắm bắt các xu hướng chính
- Cài đặt dừng lỗ rõ ràng, kiểm soát rủi ro hiệu quả và đảm bảo lợi nhuận
- Chiến lược logic đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu và dễ thực hiện
- Có khả năng giao dịch hai chiều, có thể kiếm lợi nhuận trong thị trường tăng và giảm
Rủi ro chiến lược
- Có thể tạo ra các tín hiệu phá vỡ sai thường xuyên trong thị trường bất ổn, dẫn đến tổn thất liên tục
- Hệ thống đường trung bình có tính chậm trễ, có thể bỏ lỡ điểm bắt đầu của xu hướng hoặc vẫn giữ vị trí khi xu hướng kết thúc
- Tỷ lệ Stop Loss cố định có thể không áp dụng cho tất cả các môi trường thị trường
- Trong một thị trường biến động cao, có thể bỏ lỡ cơ hội đảo ngược thị trường trước khi đạt đến điểm dừng lỗ
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Tiến hành chỉ số biến động, điều chỉnh mức dừng lỗ theo biến động của thị trường
- Thêm các chỉ số xác nhận giao dịch để tăng độ tin cậy của tín hiệu giao dịch
- Điều chỉnh tham số đường trung bình theo các động thái khác nhau của thị trường
- Tăng bộ lọc cường độ xu hướng, chỉ giao dịch trong môi trường xu hướng mạnh
- Cân nhắc tham gia chỉ số cảm xúc thị trường, tối ưu hóa thời gian tham gia
Tóm tắt
Đây là một chiến lược theo dõi xu hướng có cấu trúc tốt, cung cấp một tín hiệu giao dịch tương đối đáng tin cậy thông qua việc sử dụng kết hợp nhiều đường trung bình. Mặc dù có một số rủi ro bị tụt hậu, nhưng hiệu suất tổng thể của chiến lược có thể được nâng cao hơn nữa bằng cách đặt lệnh dừng lỗ hợp lý và hướng tối ưu hóa được đề xuất. Chiến lược này đặc biệt phù hợp để sử dụng trong môi trường thị trường có xu hướng rõ ràng.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Pavan Guppy Strategy", shorttitle="Pavan Avg", overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Short-term EMAs
shortEMA1 = ta.ema(close, 3)
shortEMA2 = ta.ema(close, 5)
shortEMA3 = ta.ema(close, 8)
shortEMA4 = ta.ema(close, 10)
shortEMA5 = ta.ema(close, 12)
shortEMA6 = ta.ema(close, 15)
// Long-term EMAs
longEMA1 = ta.ema(close, 30)
longEMA2 = ta.ema(close, 35)
longEMA3 = ta.ema(close, 40)
longEMA4 = ta.ema(close, 45)
longEMA5 = ta.ema(close, 50)
longEMA6 = ta.ema(close, 60)
// Average short-term EMAs
shortAvg = (shortEMA1 + shortEMA2 + shortEMA3 + shortEMA4 + shortEMA5 + shortEMA6) / 6.0
// Average long-term EMAs
longAvg = (longEMA1 + longEMA2 + longEMA3 + longEMA4 + longEMA5 + longEMA6) / 6.0
// Plot averaged EMAs
plot(shortAvg, color=color.green, linewidth=2, title="Averaged Short-term EMAs")
plot(longAvg, color=color.red, linewidth=2, title="Averaged Long-term EMAs")
// Define the target and stop loss percentages
takeProfitPerc = 10
stopLossPerc = 5
// Generate buy signal when shortAvg crosses above longAvg
if ta.crossover(shortAvg, longAvg)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Generate sell signal when shortAvg crosses below longAvg
if ta.crossunder(shortAvg, longAvg)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Calculate take profit and stop loss prices for long trades
longTakeProfit = close * (1 + (takeProfitPerc / 100.0))
longStopLoss = close * (1 - (stopLossPerc / 100.0))
// Set take profit and stop loss for long positions
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)
// Calculate take profit and stop loss prices for short trades
shortTakeProfit = close * (1 - takeProfitPerc / 100.0)
shortStopLoss = close * (1 + stopLossPerc / 100.0)
// Set take profit and stop loss for short positions
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)