ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này là một hệ thống giao dịch theo dõi xu hướng kết hợp hai chỉ số kỹ thuật MACD và RSI. Nó nắm bắt sự thay đổi của xu hướng giá thông qua chỉ số MACD, đồng thời sử dụng chỉ số RSI để xác nhận quá mua quá bán, thực hiện xác nhận tín hiệu kép. Chiến lược sử dụng phương pháp quản lý tiền cố định để kiểm soát vị trí và trang bị cơ chế dừng lỗ di động để bảo vệ lợi nhuận.
Nguyên tắc chiến lược
Logic cốt lõi của chiến lược này dựa trên các yếu tố chính sau:
- Hệ thống tín hiệu MACD sử dụng thiết lập chu kỳ ngắn hơn ((6,13,5), tăng độ nhạy cảm với phản ứng của thị trường. Khi MACD đi qua đường tín hiệu, nó cho thấy có thể có xu hướng tăng lên.
- Chỉ số RSI được sử dụng như một công cụ xác nhận phụ trợ, đặt 30 là ngưỡng bán tháo. Chỉ khi RSI lớn hơn hoặc bằng 30, nó sẽ kích hoạt tín hiệu mua, tránh giao dịch thường xuyên trong khu vực bán tháo.
- Quản lý tiền sử dụng chiến lược số tiền cố định, mỗi giao dịch được đầu tư 110 đồng tiền định giá, số lượng nắm giữ được tính theo động thái giá hiện tại.
- Cơ chế dừng lỗ di động được thiết lập với khoảng cách theo dõi 2%, có thể khóa lợi nhuận một cách hiệu quả và kiểm soát rủi ro rút tiền.
Lợi thế chiến lược
- Cơ chế xác nhận chỉ số kỹ thuật kép giúp tăng độ tin cậy của tín hiệu giao dịch và giảm nhiễu tín hiệu giả.
- Các thiết lập MACD có chu kỳ ngắn hơn giúp chiến lược nhạy cảm hơn và phản ứng nhanh hơn với sự thay đổi của thị trường.
- Phương thức giao dịch tiền cố định đã đơn giản hóa quản lý tiền, giúp kiểm soát rủi ro và thống kê lợi nhuận.
- Cơ chế dừng di động có thể tự động điều chỉnh vị trí dừng, cho phép giá dao động đủ trong khi bảo vệ lợi nhuận.
- Chiến lược logic rõ ràng và đơn giản, dễ hiểu và bảo trì, đồng thời có khả năng mở rộng tốt.
Rủi ro chiến lược
- Các thiết lập MACD ngắn có thể dẫn đến quá nhiều tín hiệu giao dịch trong thị trường biến động, làm tăng chi phí giao dịch.
- RSI vượt ngưỡng bán tháo ở 30 có thể bỏ lỡ một số cơ hội khởi động xu hướng quan trọng.
- Phương thức giao dịch tiền cố định có thể không sử dụng đầy đủ số tiền trong tài khoản và ảnh hưởng đến lợi nhuận tổng thể.
- Khoảng cách dừng chân di động 2% có thể quá gần trong thị trường biến động cao và dễ bị rung chuyển.
- Chiến lược này chỉ hỗ trợ nhiều giao dịch và không thể kiếm được lợi nhuận trong xu hướng giảm.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Khuyến nghị điều chỉnh các tham số MACD theo các động thái khác nhau của chu kỳ thị trường để cải thiện khả năng thích ứng của chiến lược.
- Có thể giới thiệu chỉ số tỷ lệ dao động (ví dụ như ATR) để điều chỉnh động khoảng cách dừng di động, tăng hiệu quả của dừng lỗ.
- Xem xét thêm các cơ chế làm空 để chiến lược có thể kiếm được lợi nhuận trong một tình huống hai chiều.
- Có thể kết hợp với chỉ số giao dịch thị trường để tăng độ tin cậy xác nhận tín hiệu.
- Khuyến nghị bổ sung cơ chế quản lý vị trí động, tự động điều chỉnh quy mô giao dịch theo giá trị tài khoản ròng và rủi ro thị trường.
Tóm tắt
Đây là một chiến lược theo dõi xu hướng dựa trên các chỉ số kỹ thuật cổ điển, sử dụng sự kết hợp của MACD và RSI để tạo ra một cơ chế tạo tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn. Chiến lược tổng thể được thiết kế đơn giản và thực tế, có giá trị thực tế tốt. Bằng cách tối ưu hóa tham số hợp lý và mở rộng chức năng, chiến lược này có khả năng đạt được hiệu suất giao dịch ổn định trong các môi trường thị trường khác nhau.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2024-11-11 00:00:00
end: 2024-12-11 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © cryptohitman09
//@version=6
strategy("MACD + RSI 交易系统 - 110 美金买入", overlay=true)
// MACD 設定
fastLength = input.int(6, title="MACD Fast Length")
slowLength = input.int(13, title="MACD Slow Length")
signalSmoothing = input.int(5, title="MACD Signal Smoothing")
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSmoothing)
// RSI 設定
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length") // RSI 計算週期
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength) // 計算 RSI 值
rsiThresholdHigh = input.int(70, title="RSI 超買閾值") // RSI 超買閾值
rsiThresholdLow = input.int(30, title="RSI 超賣閾值") // RSI 超賣閾值
// 做多信号条件：MACD 線突破信号線，且 RSI 不低於 30
buySignal = (macdLine > signalLine) and (rsiValue >= rsiThresholdLow) // 只有 RSI 大於或等於 30 時才觸發買入
// 计算每次交易的仓位（每次交易目标为 110 美金的买入金额）
tradeAmount = 20010 // 每次买入110 美金
orderSize = tradeAmount / close // 根据当前价格计算仓位大小
// 移动止损（Trailing Stop）
enableTrailingStop = input.bool(true, title="启用移动止损")
trailingStopDistance = input.float(2, title="移动止损距离 (%)") / 89500 // 增加移动止损的距离
longTrailingStop = strategy.position_avg_price * (1 - trailingStopDistance)
// 交易逻辑：仅做多
if buySignal
strategy.entry("买入", strategy.long, qty=orderSize)
if enableTrailingStop
strategy.exit("卖出", from_entry="买入", trail_price=longTrailingStop, trail_offset=trailingStopDistance * close)
// 绘制 MACD 指标
plot(macdLine, color=color.blue, title="MACD Line")
plot(signalLine, color=color.red, title="Signal Line")
// 绘制 RSI 值
plot(rsiValue, color=color.orange, title="RSI Value")
hline(rsiThresholdHigh, "RSI 超买", color=color.red)
hline(rsiThresholdLow, "RSI 超卖", color=color.green)
// 绘制买入信号
plotshape(series=buySignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="买入信号", text="BUY")
// 如果触发买入信号，则发送警报
if buySignal
alert('{"secret": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzaWduYWxzX3NvdXJjZV9pZCI6MTAwMDAyfQ.G1wLNjNyUPlTqYWsIqXSWnn_M4pRCKerBm7eTpyCiH8", "max_lag": "300", "timestamp": "{{timenow}}", "trigger_price": "{{close}}", "tv_exchange": "{{exchange}}", "tv_instrument": "{{ticker}}", "action": "{{strategy.order.action}}", "bot_uuid": "493b76f0-8a3c-4633-8b2b-90c02659dd4d", "strategy_info": {"market_position": "{{strategy.market_position}}", "market_position_size": "{{strategy.market_position_size}}", "prev_market_position": "{{strategy.prev_market_position}}", "prev_market_position_size": "{{strategy.prev_market_position_size}}"}, "order": {"amount": "{{strategy.order.contracts}}", "currency_type": "base"}}', alert.freq_once_per_bar_close)