ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này là một hệ thống giao dịch định lượng dựa trên chỉ số WaveTrend kết hợp với cơ chế quản lý rủi ro động. Chiến lược này thực hiện quản lý giao dịch toàn diện bằng cách tính toán cường độ của xu hướng biến động giá, lọc tín hiệu trong khu vực quá mua quá bán, đồng thời áp dụng các phương tiện kiểm soát rủi ro như dừng lỗ, dừng và theo dõi dừng lỗ.
Nguyên tắc chiến lược
Cốt lõi của chiến lược là tính toán chỉ số WaveTrend thông qua giá HLC3. Đầu tiên tính toán đường trung bình di chuyển của chỉ số ((EMA) của chu kỳ n1 làm đường viền, sau đó tính toán độ lệch của giá so với đường viền và xử lý thống nhất bằng 0.015 làm hệ số. Cuối cùng, hai đường sóng wt1 và wt2, tương ứng đại diện cho đường nhanh và đường chậm.
Lợi thế chiến lược
- Hệ thống tín hiệu có khả năng theo dõi xu hướng tốt, tăng độ tin cậy của tín hiệu bằng cách tăng mức bán tháo đôi
- Hệ thống quản lý rủi ro hoàn chỉnh, bao gồm dừng cố định, dừng cố định và dừng theo dõi động
- Các tham số có thể điều chỉnh được, dễ dàng tối ưu hóa theo các điều kiện thị trường khác nhau
- Kết hợp với cơ chế tự điều chỉnh biến động, tăng khả năng thích ứng của chiến lược
- Hệ thống tín hiệu được thiết kế phân tầng, giảm hiệu quả ảnh hưởng của tín hiệu giả
Rủi ro chiến lược
- Các trường hợp có thể xảy ra dừng lỗ thường xuyên trong thị trường biến động mạnh
- Thiết lập tham số không đúng có thể dẫn đến chi phí giao dịch quá cao
- Có thể có quá nhiều tín hiệu giả trong thị trường ngang
- Cần thiết lập tỷ lệ dừng và dừng hợp lý để tránh mất cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro
- Theo dõi dừng lỗ có thể dẫn đến rút lui lớn hơn trong thị trường đảo ngược nhanh
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Tiến hành các chỉ số giao dịch để xác nhận tín hiệu và tăng độ tin cậy giao dịch
- Tối ưu hóa các tham số tracking stop loss để thích ứng tốt hơn với các môi trường thị trường khác nhau
- Tăng bộ lọc cường độ xu hướng, giảm tần suất giao dịch trên thị trường ngang
- Xem xét thêm cơ chế dừng động để tự động điều chỉnh vị trí dừng theo biến động của thị trường
- Tiếp tục áp dụng bộ lọc thời gian để tránh giao dịch bất lợi
Tóm tắt
Chiến lược này thực hiện một chiến lược giao dịch định lượng toàn diện hơn bằng cách kết hợp các chỉ số WaveTrend và hệ thống quản lý rủi ro tốt. Ưu điểm cốt lõi của chiến lược là nó có khả năng thích ứng và có thể kiểm soát rủi ro, nhưng vẫn yêu cầu các nhà giao dịch tối ưu hóa tham số và cải tiến chiến lược dựa trên tình hình thị trường thực tế. Bằng cách tối ưu hóa và hoàn thiện liên tục, chiến lược này có thể đạt được lợi nhuận ổn định trong giao dịch thực tế.
/*backtest
start: 2024-11-12 00:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="WaveTrend [LazyBear] with Risk Management", shorttitle="WT_LB_RM", overlay=true)
// Input Parameters
n1 = input.int(10, "Channel Length")
n2 = input.int(21, "Average Length")
obLevel1 = input.int(60, "Over Bought Level 1")
obLevel2 = input.int(53, "Over Bought Level 2")
osLevel1 = input.int(-60, "Over Sold Level 1")
osLevel2 = input.int(-53, "Over Sold Level 2")
// Risk Management Inputs
stopLossPercent = input.float(50.0, "Stop Loss (%)", minval=0.1, maxval=100)
takeProfitPercent = input.float(5.0, "Take Profit (%)", minval=0.1, maxval=100)
trailingStopPercent = input.float(3.0, "Trailing Stop (%)", minval=0.1, maxval=100)
trailingStepPercent = input.float(2.0, "Trailing Stop Step (%)", minval=0.1, maxval=100)
// WaveTrend Calculation
ap = hlc3
esa = ta.ema(ap, n1)
d = ta.ema(math.abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ta.ema(ci, n2)
wt1 = tci
wt2 = ta.sma(wt1, 4)
// Plotting Original Indicators
plot(0, color=color.gray)
plot(obLevel1, color=color.red)
plot(osLevel1, color=color.green)
plot(obLevel2, color=color.red, style=plot.style_line)
plot(osLevel2, color=color.green, style=plot.style_line)
plot(wt1, color=color.green)
plot(wt2, color=color.red, style=plot.style_line)
plot(wt1-wt2, color=color.blue, style=plot.style_area, transp=80)
// Buy and Sell Signals with Risk Management
longCondition = ta.crossover(wt1, osLevel1) or ta.crossover(wt1, osLevel2)
shortCondition = ta.crossunder(wt1, obLevel1) or ta.crossunder(wt1, obLevel2)
// Strategy Entry with Risk Management
if (longCondition)
entryPrice = close
stopLossPrice = entryPrice * (1 - stopLossPercent/100)
takeProfitPrice = entryPrice * (1 + takeProfitPercent/100)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", "Long",
stop=stopLossPrice,
limit=takeProfitPrice,
trail_price=close * (1 + trailingStopPercent/100),
trail_offset=close * (trailingStepPercent/100))
if (shortCondition)
entryPrice = close
stopLossPrice = entryPrice * (1 + stopLossPercent/100)
takeProfitPrice = entryPrice * (1 - takeProfitPercent/100)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", "Short",
stop=stopLossPrice,
limit=takeProfitPrice,
trail_price=close * (1 - trailingStopPercent/100),
trail_offset=close * (trailingStepPercent/100))