ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này là một chiến lược giao dịch định lượng kết hợp với chỉ số tương đối yếu ((RSI) và chỉ số xu hướng / phân tán trung bình di chuyển ((MACD)). Cốt lõi của chiến lược là xác định hướng xu hướng thị trường bằng cách quan sát khu vực quá mua / bán quá RSI, kết hợp với MACD chỉ số trong gần 5 chu kỳ giao dịch, và thiết lập điểm dừng để kiểm soát rủi ro. Phương pháp này không chỉ có thể cung cấp tín hiệu giao dịch chính xác hơn mà còn có thể làm giảm rủi ro của tín hiệu giả mạo.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này dựa trên các thành phần cốt lõi sau:
- Chỉ số RSI sử dụng 14 chu kỳ như một thiết lập tham số để xác định cơ hội đảo ngược tiềm năng bằng cách đánh giá tài sản có đang ở trạng thái quá mua (<70) hoặc quá bán (<30) hay không.
- Chỉ số MACD sử dụng các tham số 12-26-9 cổ điển để xác nhận sự thay đổi xu hướng bằng cách tìm đường MACD và đường tín hiệu giao nhau trong 5 chu kỳ giao dịch.
- Logic input bao gồm hai điều kiện:
- Làm nhiều điều kiện: RSI thấp hơn 30 trong 5 chu kỳ, trong khi đường MACD xuất hiện gần 5 chu kỳ với đường tín hiệu.
- Điều kiện làm rỗng: RSI cao hơn 70 trong 5 chu kỳ, trong khi đường MACD xuất hiện gần 5 chu kỳ và giao thoa xuống của đường tín hiệu.
- Kiểm soát rủi ro sử dụng thiết lập dừng 2% và dừng 2% đối xứng.
Lợi thế chiến lược
- Xác minh chéo đa chỉ số nâng cao độ tin cậy tín hiệu, có thể lọc hiệu quả các tín hiệu giả mà chỉ số đơn lẻ có thể tạo ra thông qua sự kết hợp của RSI và MACD.
- Các cửa sổ quan sát chu kỳ 5 ngày linh hoạt có thể nắm bắt nhiều cơ hội giao dịch hơn, đồng thời tránh bỏ lỡ các bước ngoặt thị trường quan trọng.
- Cài đặt dừng lỗ đối xứng có lợi cho quản lý tiền và có thể kiểm soát rủi ro một giao dịch một cách hiệu quả.
- Logic của chiến lược đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu và thực hiện, phù hợp để tối ưu hóa thêm các chiến lược cơ bản.
Rủi ro chiến lược
- RSI và MACD đều là các chỉ số chậm trễ, có thể bị chậm trễ trong thị trường biến động mạnh.
- Tỷ lệ Stop Loss cố định có thể không phù hợp với tất cả các môi trường thị trường và cần phải được điều chỉnh kịp thời khi tỷ lệ biến động thay đổi.
- Chu kỳ quan sát 5 ngày có thể quá ngắn trong một số điều kiện thị trường, dẫn đến giao dịch quá mức.
- Không tính đến yếu tố khối lượng giao dịch, có thể tạo ra tín hiệu không chính xác trong môi trường lưu động thấp.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Tiến hành cơ chế tự điều chỉnh tỷ lệ biến động, điều chỉnh tỷ lệ dừng lỗ theo biến động của thị trường.
- Tăng số lượng giao dịch để hỗ trợ xác nhận và tăng độ tin cậy của tín hiệu.
- Phát triển cơ chế lựa chọn chu kỳ động, tự động điều chỉnh kích thước cửa sổ quan sát theo tình trạng thị trường.
- Thêm bộ lọc xu hướng để tránh giao dịch ngược trong thị trường có xu hướng mạnh.
- Hãy cân nhắc việc sử dụng bộ lọc thời gian để tránh giao dịch vào những thời điểm có biến động lớn như khi thị trường mở cửa và đóng cửa.
Tóm tắt
Chiến lược này xây dựng một hệ thống giao dịch tương đối hoàn chỉnh bằng cách kết hợp các chỉ số RSI và MACD với các điều kiện nhập cảnh linh hoạt và cơ chế kiểm soát rủi ro. Mặc dù có một số nơi cần được tối ưu hóa, nhưng khung cơ bản có khả năng mở rộng tốt và có khả năng phát triển thành một chiến lược giao dịch vững chắc hơn bằng cách tối ưu hóa và hoàn thiện hơn nữa.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2024-11-12 00:00:00
end: 2024-12-12 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MACD & RSI Strategy with SL/TP and Flexible Entry (5 bars)", overlay=true)
// Параметры для RSI и MACD
rsiLength = 14
overbought = 70
oversold = 30
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
// Рассчитаем RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Проверка пересечения MACD
macdCrossOver = ta.crossover(macdLine, signalLine)
macdCrossUnder = ta.crossunder(macdLine, signalLine)
// Логика для проверки пересечения MACD за последние 5 баров
var bool macdCrossOverRecent = false
var bool macdCrossUnderRecent = false
// Проверяем пересечения за последние 5 баров
for i = 0 to 4
if macdCrossOver[i]
macdCrossOverRecent := true
if macdCrossUnder[i]
macdCrossUnderRecent := true
// Условия для шортовой сделки: RSI выше 70 (перекупленность) + пересечение MACD за последние 5 баров
shortCondition = ta.highest(rsi, 5) > overbought and macdCrossOverRecent
// Условия для лонговой сделки: RSI ниже 30 (перепроданность) + пересечение MACD за последние 5 баров
longCondition = ta.lowest(rsi, 5) < oversold and macdCrossUnderRecent
// Процент для стоп-лосса и тейк-профита
takeProfitPercent = 0.02
stopLossPercent = 0.02
// Открытие шортовой позиции
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Открытие лонговой позиции
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Рассчитываем стоп-лосс и тейк-профит для шорта
shortStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercent)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent)
// Рассчитываем стоп-лосс и тейк-профит для лонга
longStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent)
// Устанавливаем выход по стоп-лоссу и тейк-профиту для шортов
if (strategy.position_size < 0) // Проверяем, что открыта шортовая позиция
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Short", "Short", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)
// Устанавливаем выход по стоп-лоссу и тейк-профиту для лонгов
if (strategy.position_size > 0) // Проверяем, что открыта лонговая позиция
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Long", "Long", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
// Графики для отображения RSI и MACD
plot(rsi, "RSI", color=color.purple)
hline(overbought, "Overbought", color=color.red)
hline(oversold, "Oversold", color=color.green)
plot(macdLine, "MACD Line", color=color.blue)
plot(signalLine, "Signal Line", color=color.orange)