ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Đây là một chiến lược theo dõi xu hướng dựa trên chỉ số Supertrend, kết hợp với cơ chế theo dõi dừng tự thích ứng. Chiến lược này chủ yếu sử dụng chỉ số Supertrend để xác định hướng xu hướng thị trường và sử dụng theo dõi dừng để điều chỉnh động để quản lý rủi ro và tối ưu hóa thời gian ra ngoài. Chiến lược hỗ trợ nhiều phương thức dừng, bao gồm dừng phần trăm, dừng ATR và dừng số điểm cố định, có thể điều chỉnh linh hoạt theo môi trường thị trường khác nhau.
Nguyên tắc chiến lược
Logic cốt lõi của chiến lược này dựa trên các yếu tố chính sau:
- Sử dụng chỉ số Supertrend làm cơ sở chính để đánh giá xu hướng, chỉ số này kết hợp với ATR để đo lường sự biến động của thị trường
- Các tín hiệu nhập cảnh được kích hoạt bởi sự thay đổi hướng của Supertrend, hỗ trợ giao dịch mua, bán hoặc giao dịch hai chiều
- Cơ chế dừng lỗ có thể tự động điều chỉnh vị trí dừng lỗ theo biến động thị trường
- Hệ thống quản lý giao dịch bao gồm quản lý vị trí (đặc biệt là 15% vị trí của tài khoản) và cơ chế lọc thời gian
Lợi thế chiến lược
- Khả năng nắm bắt xu hướng mạnh mẽ: Chỉ số Supertrend có thể xác định các xu hướng chính một cách hiệu quả, giảm sai lầm
- Kiểm soát rủi ro tốt: Có nhiều cơ chế dừng lỗ để thích ứng với các điều kiện thị trường khác nhau
- Tính linh hoạt cao: hỗ trợ nhiều hướng giao dịch và cấu hình dừng lỗ
- Khả năng thích ứng mạnh: Tracking stop loss sẽ tự động điều chỉnh theo biến động của thị trường, nâng cao khả năng thích ứng của chiến lược
- Hệ thống phản hồi hoàn chỉnh: Chức năng lọc thời gian tích hợp để phân tích hiệu suất lịch sử
Rủi ro chiến lược
- Rủi ro đảo ngược xu hướng: Có thể có tín hiệu sai trong thị trường biến động mạnh
- Rủi ro trượt: Thực hiện theo dõi dừng có thể bị ảnh hưởng bởi tính thanh khoản của thị trường
- Nhận thức tham số: Các yếu tố của Supertrend và thiết lập chu kỳ ATR có ảnh hưởng lớn đến hiệu suất chiến lược
- Tùy thuộc vào môi trường thị trường: Giao dịch thường xuyên trong thị trường bất ổn có thể dẫn đến chi phí tăng lên
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Tối ưu hóa lọc tín hiệu: Có thể thêm các chỉ số kỹ thuật để lọc tín hiệu giả
- Tối ưu hóa quản lý vị trí: Có thể điều chỉnh tỷ lệ giữ vị trí theo biến động của thị trường
- Cơ chế dừng lỗ được tăng cường: có thể kết hợp các logic dừng lỗ phức tạp hơn trong thiết kế giá trung bình
- Tối ưu hóa thời gian nhập cảnh: Có thể thêm phân tích cấu trúc giá để tăng độ chính xác nhập cảnh
- Hệ thống phản hồi được cải thiện: có thể thêm các chỉ số thống kê để đánh giá hiệu suất chiến lược
Tóm tắt
Đây là một chiến lược theo dõi xu hướng được thiết kế hợp lý, có thể kiểm soát rủi ro. Bằng cách kết hợp các chỉ số Supertrend và cơ chế dừng lỗ linh hoạt, chiến lược có thể kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả trong khi vẫn có lợi nhuận cao. Chiến lược có khả năng cấu hình mạnh mẽ, phù hợp để sử dụng trong các môi trường thị trường khác nhau, nhưng cần được tối ưu hóa thông số đầy đủ và kiểm tra lại.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Supertrend Strategy with Adjustable Trailing Stop [Bips]", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=15)
// Inputs
atrPeriod = input(10, "ATR Länge", "Average True Range „wahre durchschnittliche Schwankungsbreite“ und stammt aus der technischen Analyse. Die ATR misst die Volatilität eines Instruments oder eines Marktes. Mit ihr kann die Wahrscheinlichkeit für einen Trendwechsel bestimmt werden.", group="Supertrend Settings")
factor = input.float(3.0, "Faktor", step=0.1, group="Supertrend Settings")
tradeDirection = input.string("Long", "Trade Direction", options=["Both", "Long", "Short"], group="Supertrend Settings")
sl_type = input.string("%", "SL Type", options=["%", "ATR", "Absolute"])
// Parameter für ST nur für einstieg -> Beim Ausstieg fragen ob der bool WWert true ist -> Für weniger und längere Trädes
sl_perc = input.float(4.0, "% SL", group="Stop Loss Einstellung")
atr_length = input.int(10, "ATR Length", group="Stop Loss Einstellung")
atr_mult = input.float(2.0, "ATR Mult", group="Stop Loss Einstellung")
sl_absol = input.float(10.0, "Absolute SL", group="Stop Loss Einstellung")
//-------------------------//
// BACKTESTING RANGE
fromDay = input.int(defval=1, title="From Day", minval=1, maxval=31, group="Backtesting Einstellung")
fromMonth = input.int(defval=1, title="From Month", minval=1, maxval=12, group="Backtesting Einstellung")
fromYear = input.int(defval=2016, title="From Year", minval=1970, group="Backtesting Einstellung")
toDay = input.int(defval=1, title="To Day", minval=1, maxval=31, group="Backtesting Einstellung")
toMonth = input.int(defval=1, title="To Month", minval=1, maxval=12, group="Backtesting Einstellung")
toYear = input.int(defval=2100, title="To Year", minval=1970, group="Backtesting Einstellung")
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = time >= startDate and time <= finishDate
//-------------------------//
// Supertrend calculation
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
// SL values
sl_val = sl_type == "ATR" ? atr_mult * ta.atr(atr_length) :
sl_type == "Absolute" ? sl_absol :
close * sl_perc / 100
// Init Variables
var pos = 0
var float trailing_sl = 0.0
// Signals
long_signal = nz(pos[1]) != 1 and high > nz(trailing_sl[1])
short_signal = nz(pos[1]) != -1 and low < nz(trailing_sl[1])
// Calculate SL
trailing_sl := short_signal ? high + sl_val :
long_signal ? low - sl_val :
nz(pos[1]) == 1 ? math.max(low - sl_val, nz(trailing_sl[1])) :
nz(pos[1]) == -1 ? math.min(high + sl_val, nz(trailing_sl[1])) :
nz(trailing_sl[1])
// Position var
pos := long_signal ? 1 : short_signal ? -1 : nz(pos[1])
// Entry logic
if ta.change(direction) < 0 and time_cond
if tradeDirection == "Both" or tradeDirection == "Long"
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=trailing_sl)
else
strategy.close_all("Stop Short")
if ta.change(direction) > 0 and time_cond
if tradeDirection == "Both" or tradeDirection == "Short"
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=trailing_sl)
else
strategy.close_all("Stop Long")
// Exit logic: Trailing Stop and Supertrend
//if strategy.position_size > 0 and not na(trailing_sl)
//strategy.exit("SL-Exit Long", from_entry="Long", stop=trailing_sl)
//if strategy.position_size < 0 and not na(trailing_sl)
//strategy.exit("SL-Exit Short", from_entry="Short", stop=trailing_sl)
// Trailing Stop visualization
plot(trailing_sl, linewidth = 2, color = pos == 1 ? color.green : color.red)
//plot(not na(trailing_sl) ? trailing_sl : na, color=pos == 1 ? color.green : color.red, linewidth=2, title="Trailing Stop")