ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Đây là một chiến lược giao dịch thông minh dựa trên cấu trúc phá vỡ (BOS) và xác nhận khối lượng giao dịch. Chiến lược này được tạo ra bằng cách giám sát giá phá vỡ các điểm cao hoặc thấp trước đó, và kết hợp với khối lượng giao dịch để tăng cường xác nhận, tạo ra tín hiệu giao dịch. Chiến lược này sử dụng cơ chế xác minh điều kiện đa dạng, bao gồm yêu cầu số lần xác nhận liên tục và thiết lập dừng lỗ động để tăng độ tin cậy giao dịch và khả năng kiểm soát rủi ro.
Nguyên tắc chiến lược
Logic cốt lõi của chiến lược bao gồm các yếu tố chính sau:
- Xác định các điểm cao và thấp theo cấu trúc bằng cách tính toán giá cao nhất và giá thấp nhất trong một chu kỳ nhất định
- Sử dụng trung bình di chuyển để tính toán quy mô giao dịch để đánh giá liệu lượng giao dịch hiện tại có tăng lên đáng kể hay không
- Tổng số lần xác nhận nhiều đầu khi giá vượt qua mức cao trước đó và khối lượng giao dịch tăng lên
- Số lần xác nhận đầu không tích lũy khi giá giảm xuống mức thấp trước đó và khối lượng giao dịch tăng
- Chỉ kích hoạt tín hiệu giao dịch khi đạt được số lần xác nhận được chỉ định
- Cài đặt giá dừng lỗ dựa trên tỷ lệ phần trăm sau khi xây dựng kho
Lợi thế chiến lược
- Cơ chế xác minh đa điều kiện giúp tín hiệu giao dịch được tin cậy hơn
- Kết hợp các chỉ số giao dịch để tránh sai lầm do đột phá giả
- Sử dụng cơ chế xác nhận liên tục, giảm tần suất hoạt động, tăng tỷ lệ chiến thắng
- Sử dụng thiết lập dừng dừng động để tự động điều chỉnh vị trí ra sân theo giá nhập
- Chính sách logic rõ ràng, tham số có thể điều chỉnh được, thích ứng tốt
Rủi ro chiến lược
- Thị trường chấn động có thể xảy ra đột phá giả thường xuyên, dẫn đến lỗ hổng liên tục
- Trong bối cảnh biến động mạnh, lệnh dừng có thể không kịp thời.
- Cơ chế xác nhận có thể gây ra sự chậm trễ và mất giá tốt nhất
- Tiêu chuẩn xác định khối lượng giao dịch là cố định, không thể thích ứng tốt với tình trạng thị trường thay đổi Giải pháp:
- Tiến hành chỉ số biến động thị trường, tham số điều chỉnh động
- Tăng bộ lọc xu hướng, giảm tín hiệu giả của thị trường
- Tối ưu hóa logic dừng lỗ, tăng tính linh hoạt của dừng lỗ
- Thiết kế phương pháp tính toán ngưỡng giao dịch thích ứng
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Tăng các chỉ số định xu hướng, như hệ thống trung bình di chuyển, chỉ giao dịch theo hướng xu hướng
- Tiến hành ATR chỉ số động điều chỉnh khoảng cách dừng để tăng tính linh hoạt của điều khiển gió
- Thiết kế cơ chế đánh giá giảm giá giao dịch tự điều chỉnh biến động
- Thêm một bộ lọc thời gian để tránh các khoảng thời gian nguy hiểm
- Tối ưu hóa cơ chế xác nhận, tăng hiệu quả nhập học trong khi đảm bảo độ tin cậy
Tóm tắt
Đây là một hệ thống chiến lược kết hợp lý thuyết cổ điển của phân tích kỹ thuật và phương pháp giao dịch định lượng hiện đại. Chiến lược có tính ổn định và độ tin cậy tốt hơn thông qua xác minh đa điều kiện và kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt. Mặc dù có một số khía cạnh cần được tối ưu hóa, nhưng thiết kế khung tổng thể là hợp lý và có giá trị ứng dụng thực tế tốt.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("BOS and Volume Strategy with Confirmation", overlay=true)
// Parameters
swingLength = input.int(20, title="Swing Length", minval=1)
volumeMultiplier = input.float(1.1, title="Volume Multiplier", step=0.1)
volumeSMA_length = input.int(10, title="Volume SMA Length", minval=1)
takeProfitPercentage = input.float(0.02, title="Take Profit Percentage", step=0.01)
stopLossPercentage = input.float(0.15, title="Stop Loss Percentage", step=0.01) // New parameter for stop loss
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
confirmationBars = input.int(2, title="Confirmation Bars", minval=1)
// Calculate Swing Highs and Lows
swingHigh = ta.highest(high, swingLength)[1]
swingLow = ta.lowest(low, swingLength)[1]
// Calculate Volume Moving Average
volumeSMA = ta.sma(volume, volumeSMA_length)
highVolume = volume > (volumeSMA * volumeMultiplier)
// Break of Structure Detection with Confirmation
var int bullishCount = 0
var int bearishCount = 0
if (close > swingHigh and highVolume)
bullishCount := bullishCount + 1
bearishCount := 0
else if (close < swingLow and highVolume)
bearishCount := bearishCount + 1
bullishCount := 0
else
bullishCount := 0
bearishCount := 0
bullishBOSConfirmed = (bullishCount >= confirmationBars)
bearishBOSConfirmed = (bearishCount >= confirmationBars)
// Entry and Exit Conditions
var float entryPrice = na // Declare entryPrice as a variable
if (bullishBOSConfirmed and strategy.position_size <= 0)
entryPrice := close // Use ':=' for assignment
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (strategy.position_size > 0)
// Calculate stop loss price
stopLossPrice = entryPrice * (1 - stopLossPercentage)
strategy.exit("Take Profit Long", from_entry="Long", limit=entryPrice * (1 + takeProfitPercentage), stop=stopLossPrice)
if (bearishBOSConfirmed and strategy.position_size >= 0)
entryPrice := close // Use ':=' for assignment
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (strategy.position_size < 0)
// Calculate stop loss price
stopLossPrice = entryPrice * (1 + stopLossPercentage)
strategy.exit("Take Profit Short", from_entry="Short", limit=entryPrice * (1 - takeProfitPercentage), stop=stopLossPrice)
// Plot Swing Highs and Lows for Visualization
plot(swingHigh, title="Swing High", color=color.green, linewidth=1)
plot(swingLow, title="Swing Low", color=color.red, linewidth=1)