ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này là một hệ thống giao dịch dựa trên nhiều bộ chỉ số kỹ thuật, xây dựng một khung phân tích thị trường toàn diện bằng cách tích hợp bốn chỉ số chính như CCI, RSI, chỉ số ngẫu nhiên (Stochastic) và MFI, và kết hợp với xử lý trơn tru chỉ số. Chiến lược sử dụng chuyển đổi IFT (Inverse Fisher Transform) để chuẩn hóa đầu ra chỉ số và cuối cùng tạo ra quyết định giao dịch thông qua tổng hợp tín hiệu.
Nguyên tắc chiến lược
Cốt lõi của chiến lược là cung cấp tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn bằng cách kết hợp nhiều chỉ số. Đầu tiên, các chỉ số được xử lý tiêu chuẩn hóa và làm mịn WMA, sau đó chuyển đổi IFT để lập bản đồ giá trị chỉ số[-1,1], bao gồm:
- Bốn chỉ số CCI, RSI, Stochastic và MFI được tính toán và thống nhất
- Sử dụng WMA để xử lý trơn tru các giá trị chỉ số
- Chuyển đổi giá trị chỉ số sang khoảng thống nhất thông qua chuyển đổi IFT
- Tính trung bình của bốn chỉ số sau khi chuyển đổi như là tín hiệu cuối cùng
- Khi đường tín hiệu phá vỡ -0.5 tạo ra tín hiệu làm nhiều, khi phá vỡ 0.5 tạo ra tín hiệu làm trống
- Cài đặt 0.5% Stop Loss và 1% Stop Loss để kiểm soát rủi ro
Lợi thế chiến lược
- Sự kết hợp nhiều chỉ số cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn về thị trường, giảm giới hạn của chỉ số đơn lẻ
- Chuyển đổi IFT đảm bảo tính nhất quán của đầu ra chỉ số, tạo điều kiện cho việc tổng hợp tín hiệu
- WMA xử lý mịn hiệu quả giảm tín hiệu giả
- Thiết lập các điểm dừng lỗ hợp lý, kiểm soát rủi ro và đảm bảo lợi nhuận
- Cơ chế tạo tín hiệu rõ ràng, dễ dàng khởi động và tối ưu hóa
Rủi ro chiến lược
- Nhiều chỉ số có thể bị tụt hậu trong thị trường biến động mạnh
- Các tham số dừng lỗ cố định có thể không phù hợp với tất cả các môi trường thị trường
- WMA mịn có thể gây ra sự chậm trễ tín hiệu
- Các tham số chỉ số cần được tối ưu hóa cho các thị trường khác nhau Khuyến nghị: Đổi đổi động các tham số dừng lỗ, giới thiệu các chỉ số dao động, tối ưu hóa các tham số mịn
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Tiến hành hệ thống dừng lỗ tự điều chỉnh theo biến động của thị trường
- Thêm cơ chế lọc môi trường thị trường, sử dụng các tham số khác nhau với cường độ xu hướng khác nhau
- Phương pháp tổng hợp tín hiệu tối ưu, có thể xem xét trung bình trọng số thay thế trung bình đơn giản
- Tiến hành hệ thống cân nặng giao dịch và cơ chế điều chỉnh tỷ lệ dao động
- Phát triển hệ thống tối ưu hóa tự động cho các tham số chỉ số
Tóm tắt
Chiến lược này xây dựng một hệ thống giao dịch tương đối hoàn chỉnh bằng cách kết hợp nhiều chỉ số và tối ưu hóa tín hiệu. Ưu điểm của chiến lược là độ tin cậy của tín hiệu và tính toàn vẹn của kiểm soát rủi ro, nhưng vẫn cần tối ưu hóa tham số theo đặc điểm thị trường trong ứng dụng thực tế.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2024-11-19 00:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('wombocombo', overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// IFTCOMBO Hesaplamaları
ccilength = input.int(5, 'CCI Length')
wmalength = input.int(9, 'Smoothing Length')
rsilength = input.int(5, 'RSI Length')
stochlength = input.int(5, 'STOCH Length')
mfilength = input.int(5, 'MFI Length')
// CCI
v11 = 0.1 * (ta.cci(close, ccilength) / 4)
v21 = ta.wma(v11, wmalength)
INV1 = (math.exp(2 * v21) - 1) / (math.exp(2 * v21) + 1)
// RSI
v12 = 0.1 * (ta.rsi(close, rsilength) - 50)
v22 = ta.wma(v12, wmalength)
INV2 = (math.exp(2 * v22) - 1) / (math.exp(2 * v22) + 1)
// Stochastic
v1 = 0.1 * (ta.stoch(close, high, low, stochlength) - 50)
v2 = ta.wma(v1, wmalength)
INVLine = (math.exp(2 * v2) - 1) / (math.exp(2 * v2) + 1)
// MFI
source = hlc3
up = math.sum(volume * (ta.change(source) <= 0 ? 0 : source), mfilength)
lo = math.sum(volume * (ta.change(source) >= 0 ? 0 : source), mfilength)
mfi = 100.0 - 100.0 / (1.0 + up / lo)
v13 = 0.1 * (mfi - 50)
v23 = ta.wma(v13, wmalength)
INV3 = (math.exp(2 * v23) - 1) / (math.exp(2 * v23) + 1)
// Ortalama IFTCOMBO değeri
AVINV = (INV1 + INV2 + INVLine + INV3) / 4
// Sinyal çizgileri
hline(0.5, color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
hline(-0.5, color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
// IFTCOMBO çizgisi
plot(AVINV, color=color.red, linewidth=2, title='IFTCOMBO')
// Long Trading Sinyalleri
longCondition = ta.crossover(AVINV, -0.5)
longCloseCondition = ta.crossunder(AVINV, 0.5)
// Short Trading Sinyalleri
shortCondition = ta.crossunder(AVINV, 0.5)
shortCloseCondition = ta.crossover(AVINV, -0.5)
// Stop-loss seviyesi (%0.5 kayıp)
stopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - 0.005) // Long için
takeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + 0.01) // Long için
// Long Strateji Kuralları
if longCondition
strategy.entry('Long', strategy.long)
strategy.exit('Long Exit', 'Long', stop=stopLoss, limit=takeProfit) // Stop-loss eklendi
if longCloseCondition
strategy.close('Long')
// Stop-loss seviyesi (%0.5 kayıp)
stopLossShort = strategy.position_avg_price * (1 + 0.005) // Short için
takeProfitShort = strategy.position_avg_price * (1 - 0.01) // Short için
// Short Strateji Kuralları
if shortCondition
strategy.entry('Short', strategy.short)
strategy.exit('Short Exit', 'Short', stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort) // Stop-loss eklendi
if shortCloseCondition
strategy.close('Short')
// Sinyal noktalarını plotlama
plotshape(longCondition, title='Long Signal', location=location.belowbar, color=color.purple, size=size.small)
plotshape(shortCondition, title='Short Signal', location=location.abovebar, color=color.yellow, size=size.small)