ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này là một chiến lược giao dịch tự điều chỉnh dựa trên hệ thống hai đường cong, xác định các tín hiệu mua bằng cách chéo giữa đường trung bình di chuyển nhanh (EMA25) và đường trung bình di chuyển chậm (EMA100) và kết hợp các mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận động để tối ưu hóa hiệu quả giao dịch. Chiến lược này sử dụng tư duy giao dịch đột phá, tập trung vào kiểm soát rủi ro trong khi đảm bảo lợi nhuận, phù hợp cho giao dịch xu hướng trung và dài hạn.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này bao gồm ba phần quan trọng:
- Hệ thống tín hiệu: sử dụng EMA25 để tạo ra nhiều tín hiệu qua hình thành EMA100, sự giao nhau này thường báo hiệu sự bắt đầu của xu hướng tăng.
- Kiểm soát rủi ro: Với điểm dừng lỗ gần nhất của sợi đỏ dưới EMA100, thiết lập này có thể ngăn ngừa thiệt hại do phá vỡ giả.
- Quản lý lợi nhuận: Sử dụng tỷ lệ lợi nhuận so với rủi ro 1: 3 để đặt mục tiêu lợi nhuận, khi đạt được 2% lợi nhuận, điểm dừng sẽ tự động điều chỉnh sang đường chi phí, để thực hiện vị trí không có rủi ro.
Lợi thế chiến lược
- Tín hiệu đáng tin cậy cao: Sử dụng EMA chậm để xác nhận xu hướng, có thể lọc hiệu quả tín hiệu giả.
- Kiểm soát rủi ro hoàn hảo: Cài đặt dừng lỗ động và cơ chế xác nhận đột phá làm giảm rủi ro giao dịch.
- Tính năng lợi nhuận ổn định: tăng lợi nhuận dự kiến của chiến lược bằng cách thiết lập tỷ lệ lợi nhuận rủi ro hợp lý.
- Mức độ tự động hóa cao: bao gồm toàn bộ tín hiệu tạo, dừng lỗ và logic quản lý vị trí.
- Khả năng thích ứng: Các tham số có thể được điều chỉnh theo các điều kiện thị trường khác nhau.
Rủi ro chiến lược
- Rủi ro thị trường chấn động: Trong thị trường chấn động ngang có thể thường xuyên kích hoạt dừng lỗ.
- Rủi ro trượt: Có thể bị trượt trong thời gian có biến động cao.
- Nguy cơ phá vỡ giả: tín hiệu chéo đồng tuyến có thể bị phá vỡ giả.
- Nhận thức tham số: thiết lập chu kỳ trung bình có ảnh hưởng lớn đến hiệu suất chiến lược.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Tiếp tục xác nhận lượng giao dịch: Thêm chỉ số lượng giao dịch vào hệ thống tín hiệu, tăng độ tin cậy của đột phá.
- Tối ưu hóa cơ chế dừng lỗ: Có thể xem xét việc giới thiệu dừng động ATR, làm cho dừng lỗ thích ứng hơn.
- Thêm bộ lọc cường độ xu hướng: thêm các chỉ số cường độ xu hướng như ADX, tối ưu hóa thời gian nhập cảnh.
- Quản lý vị thế tốt hơn: Điều chỉnh kích thước vị thế theo biến động của tỷ lệ biến động.
- Tham gia đánh giá môi trường thị trường: giới thiệu cơ chế nhận dạng chế độ thị trường, sử dụng các thiết lập tham số khác nhau trong các môi trường thị trường khác nhau.
Tóm tắt
Chiến lược này đạt được các đặc điểm lợi nhuận rủi ro tốt hơn bằng cách bắt đầu xu hướng ngang qua đường thẳng, kết hợp với cơ chế quản lý lỗ hổng và lợi nhuận động. Chiến lược được thiết kế để cân nhắc đầy đủ các nhu cầu chiến đấu thực tế và có tính thực tế mạnh mẽ.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover with TP and SL (Buy only) and Break-even", overlay=true)
// EMA sozlamalari
emaFastLength = input.int(25, title="Fast EMA Length")
emaSlowLength = input.int(100, title="Slow EMA Length")
// Hisoblash
emaFast = ta.ema(close, emaFastLength)
emaSlow = ta.ema(close, emaSlowLength)
// Kesishishni aniqlash
bullishCross = ta.crossover(emaFast, emaSlow) // EMA 25 EMA 100 ni yuqoriga kesib o'tganda
// EMA 100 tagidagi oxirgi qizil shamning tagini olish
lastRedCandleLow = ta.valuewhen(close < open and close < emaSlow, low, 0) // EMA 100 pastidagi qizil shamning tagi
// TP va SL darajalarini hisoblash
longSL = lastRedCandleLow
longTP = close + 3 * (close - longSL) // TP SL ga nisbatan 1:2 masofada
// Savdoni ochish va 2% foyda bo'lganda SLni break-even ga o‘zgartirish
if (bullishCross)
strategy.entry("Buy", strategy.long) // Buy pozitsiyasini ochish
strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=longSL, limit=longTP) // SL va TP qo'yish
// 2% foyda bo'lganda SLni break-even ga o'zgartirish
if (strategy.position_size > 0)
profitPercentage = (close - strategy.position_avg_price) / strategy.position_avg_price * 100
if (profitPercentage >= 2)
strategy.exit("Exit Buy BE", "Buy", stop=strategy.position_avg_price) // SLni break-even ga o'zgartirish
// Signalni ko'rsatish
plotshape(bullishCross, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
// // TP va SL chizish
// if (bullishCross)
// line.new(x1=bar_index, y1=longSL, x2=bar_index+1, y2=longSL, color=color.red, width=1, extend=extend.none)
// line.new(x1=bar_index, y1=longTP, x2=bar_index+1, y2=longTP, color=color.green, width=1, extend=extend.none)
// label.new(bar_index, longSL, text="SL: " + str.tostring(longSL), style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
// label.new(bar_index, longTP, text="TP: " + str.tostring(longTP), style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
// EMA chizish
plot(emaFast, color=color.blue, title="Fast EMA (25)")
plot(emaSlow, color=color.orange, title="Slow EMA (100)")
// Alert qo'shish
alertcondition(bullishCross, title="Buy Signal Alert", message="EMA 25 crossed above EMA 100! Buy Signal!")