ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này là một hệ thống giao dịch định lượng kết hợp các tín hiệu chéo của MACD trong nhiều khung thời gian với các mức áp lực hỗ trợ động của MACD trong 52 tuần. Chiến lược này xác nhận tín hiệu giao dịch bằng cách chéo các chỉ số MACD trong hai chu kỳ thời gian của đường tuần hoàn và đường mặt trời, đồng thời sử dụng các đường áp lực hỗ trợ động của MACD trong 52 tuần để giúp đánh giá xu hướng thị trường, do đó đưa ra quyết định giao dịch vững chắc hơn. Chiến lược sử dụng cơ chế dừng lỗ động, đồng thời bảo đảm lợi nhuận cũng có thể kiểm soát rủi ro hiệu quả.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này dựa trên những logic cốt lõi sau:
- Tín hiệu nhập cảnh được xác nhận bởi hai con lăn MACD và con lăn MACD, yêu cầu cả hai chỉ số MACD của hai chu kỳ thời gian đều xuất hiện.
- Tín hiệu xuất phát được kích hoạt bởi các nút chết MACD đường mặt trời, một khi các chỉ số MACD đường mặt trời xuất hiện tín hiệu nút chết, tức là xuất phát.
- Động thái dừng lỗ được đặt ở vị trí giá thấp nhất trong ngày kích hoạt tín hiệu ra sân.
- Dòng giá thấp cao 52 tuần được tạo động dựa trên chuẩn tính toán mà người dùng chọn ((giá tối đa hoặc giá đóng cửa cao nhất hoặc giá đóng cửa cao nhất)) và kéo dài sang bên phải để tạo thành điểm tham chiếu quan trọng.
- Chiến lược sử dụng quản lý vị trí 5% với chi phí giao dịch đơn lẻ là 1 đơn vị tiền tệ.
Lợi thế chiến lược
- Xác nhận nhiều khung thời gian: Bộ lọc đột phá giả để tăng độ chính xác giao dịch thông qua sự cộng hưởng của tín hiệu MACD ở hai cấp đường tròn và đường mặt trời.
- Động lực hỗ trợ áp lực: 52 tuần đường cao thấp cung cấp một tài liệu quan trọng về giá tâm lý của thị trường, giúp đánh giá sức mạnh của xu hướng.
- Kiểm soát rủi ro hoàn hảo: Sử dụng cơ chế dừng lỗ động, điều chỉnh vị trí dừng lỗ theo thời gian biến động của thị trường, nhằm mục đích bảo vệ lợi nhuận.
- Khả năng hiển thị cao: hiển thị các giá và tín hiệu quan trọng thông qua giao diện đồ họa rõ ràng, giúp thương nhân hiểu và hoạt động.
- Giao dịch có hệ thống: Các quy tắc nghiêm ngặt về lối vào và lối ra giúp tránh sự can thiệp cảm xúc của con người và nâng cao tính khách quan của giao dịch.
Rủi ro chiến lược
- Không áp dụng cho thị trường chấn động: Trong thị trường chấn động ngang, MACD giao thoa thường xuyên có thể dẫn đến quá nhiều tín hiệu giả.
- Rủi ro bị tụt hậu: Chỉ số MACD tự nó có một sự tụt hậu, có thể bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để nhập học.
- Rủi ro quản lý vốn: Vị thế tỷ lệ cố định có thể không linh hoạt trong một số môi trường thị trường.
- Rủi ro lỗ hổng thị trường: Trong trường hợp có một đợt tăng lớn, giá dừng thực tế có thể thấp hơn nhiều so với dự kiến.
- Rủi ro tối ưu hóa tham số: tham số tối ưu hóa quá mức có thể dẫn đến vấn đề quá phù hợp.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Tiến hành phân tích quan hệ giá cả: xem xét xác nhận khối lượng giao dịch tăng lên trên cơ sở tín hiệu MACD hiện có.
- Tối ưu hóa quản lý vị trí: Thiết kế cơ chế quản lý vị trí linh hoạt hơn, điều chỉnh theo động lực biến động của thị trường.
- Cải thiện cơ chế dừng lỗ: Có thể xem xét thêm dừng di động hoặc dừng động dựa trên ATR.
- Tăng bộ lọc môi trường thị trường: giới thiệu các chỉ số cường độ xu hướng, chỉ khi thị trường có xu hướng mạnh.
- Phát triển cơ chế lọc tín hiệu: Thiết kế các điều kiện xác nhận tín hiệu nghiêm ngặt hơn, giảm tín hiệu giả.
Tóm tắt
Chiến lược này xây dựng một hệ thống giao dịch theo dõi xu hướng hoàn chỉnh bằng cách kết hợp tín hiệu chéo đa khung thời gian MACD với đường áp lực hỗ trợ động của 52 tuần cao thấp. Ưu điểm của chiến lược là độ tin cậy của tín hiệu xác nhận và tính toàn vẹn của kiểm soát rủi ro, nhưng vẫn cần chú ý đối phó với rủi ro thị trường xung đột và tụt hậu.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MACD Bitcoin strategy con 52W High/Low (linee estese)", overlay=true)
// === MACD SETTINGS ===
fastLength = 12
slowLength = 26
signalSmoothing = 9
// Funzione per ottenere i valori MACD
getMACD(source, timeframe) =>
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(source, fastLength, slowLength, signalSmoothing)
[macdLine, signalLine]
// Valori MACD Settimanali
[macdWeekly, signalWeekly] = request.security(syminfo.tickerid, "W", getMACD(close, "W"), lookahead=barmerge.lookahead_on)
// Valori MACD Giornalieri
[macdDaily, signalDaily] = getMACD(close, "D")
// Variabile per lo stop loss
var float lowOfSignalCandle = na
// Condizione per l'ingresso
longConditionWeekly = ta.crossover(macdWeekly, signalWeekly)
exitConditionDaily = ta.crossunder(macdDaily, signalDaily)
// Imposta Stop Loss sulla candela giornaliera
if (exitConditionDaily)
lowOfSignalCandle := low
// Condizione di ingresso nel trade
enterTradeCondition = macdWeekly > signalWeekly and ta.crossover(macdDaily, signalDaily)
if (enterTradeCondition)
strategy.entry("MACD Long", strategy.long)
if (not na(lowOfSignalCandle))
strategy.exit("Stop Loss", "MACD Long", stop=lowOfSignalCandle)
if (strategy.position_size == 0)
lowOfSignalCandle := na
// // === 52 WEEK HIGH/LOW SETTINGS ===
// // Input per selezionare tra Highs/Lows o Close
// high_low_close = input.string(defval="Highs/Lows", title="Base 52 week values on candle:", options=["Highs/Lows", "Close"])
// // Calcolo dei valori delle 52 settimane
// weekly_hh = request.security(syminfo.tickerid, "W", ta.highest(high, 52), lookahead=barmerge.lookahead_on)
// weekly_ll = request.security(syminfo.tickerid, "W", ta.lowest(low, 52), lookahead=barmerge.lookahead_on)
// weekly_hc = request.security(syminfo.tickerid, "W", ta.highest(close, 52), lookahead=barmerge.lookahead_on)
// weekly_lc = request.security(syminfo.tickerid, "W", ta.lowest(close, 52), lookahead=barmerge.lookahead_on)
// // Selezione dei valori in base all'input
// high_plot = high_low_close == "Highs/Lows" ? weekly_hh : weekly_hc
// low_plot = high_low_close == "Highs/Lows" ? weekly_ll : weekly_lc
// // === LINEE ORIZZONTALI ESTESE FINO AL PREZZO ATTUALE ===
// var line highLine = na
// var line lowLine = na
// // Linea Orizzontale per il 52W High
// if (na(highLine))
// highLine := line.new(bar_index, high_plot, bar_index + 1, high_plot, color=color.green, width=2, style=line.style_dashed, extend=extend.right)
// else
// line.set_y1(highLine, high_plot)
// line.set_y2(highLine, high_plot)
// // Linea Orizzontale per il 52W Low
// if (na(lowLine))
// lowLine := line.new(bar_index, low_plot, bar_index + 1, low_plot, color=color.red, width=2, style=line.style_dashed, extend=extend.right)
// else
// line.set_y1(lowLine, low_plot)
// line.set_y2(lowLine, low_plot)
// // Etichette per le linee orizzontali
// var label highLabel = na
// var label lowLabel = na
// if (na(highLabel))
// highLabel := label.new(bar_index, high_plot, "52W High", color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_down, size=size.small)
// else
// label.set_y(highLabel, high_plot)
// label.set_x(highLabel, bar_index)
// if (na(lowLabel))
// lowLabel := label.new(bar_index, low_plot, "52W Low", color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_up, size=size.small)
// else
// label.set_y(lowLabel, low_plot)
// label.set_x(lowLabel, bar_index)
// // Tracciamento delle Linee Estese
// plot(high_plot, title="52W High", color=color.green, style=plot.style_linebr)
// plot(low_plot, title="52W Low", color=color.red, style=plot.style_linebr)