ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này là một hệ thống giao dịch theo dõi xu hướng dựa trên dải hỗ trợ thị trường bò. Nó chủ yếu sử dụng tín hiệu giao thoa của đường trung bình di chuyển đơn giản 20 tuần (SMA) và đường trung bình di chuyển chỉ số 21 tuần (EMA) để xác định hướng xu hướng thị trường và đưa ra quyết định giao dịch. Chiến lược này phát đi nhiều tín hiệu khi hai đường thẳng giao thoa lên, bằng phẳng khi giao thoa xuống, thu lợi nhuận bằng cách nắm bắt cơ hội xu hướng trung bình và dài hạn.
Nguyên tắc chiến lược
Lý luận cốt lõi của chiến lược này là để đánh giá xu hướng thị trường bằng cách theo dõi mối quan hệ vị trí tương đối giữa hai đường trung bình là 20 tuần SMA và 21 tuần EMA. Khi đường trung bình ngắn hạn (20 tuần SMA) từ bên dưới phá vỡ đường trung bình dài hạn (21 tuần EMA), cho thấy thị trường có thể tạo ra xu hướng tăng, hệ thống sẽ mở nhiều vị trí tại thời điểm này; Khi đường trung bình ngắn hạn từ phía trên phá vỡ đường trung bình dài hạn, cho thấy xu hướng tăng có thể kết thúc, hệ thống sẽ thoát ra.
Lợi thế chiến lược
- Xu hướng theo dõi mạnh mẽ: Xác định xu hướng thông qua đường trung bình giao nhau ở cấp độ vòng tròn, có thể lọc hiệu quả tiếng ồn thị trường ngắn hạn và nắm bắt cơ hội xu hướng trung và dài hạn
- Kiểm soát rủi ro hợp lý: Sử dụng đường trung bình di động làm tham chiếu dừng lỗ, có thể thoát khỏi thị trường khi thị trường thay đổi
- Khoa học thiết lập tham số: thiết lập tham số 20 tuần và 21 tuần đảm bảo tín hiệu ổn định và không bị chậm trễ quá mức
- Logic thực thi rõ ràng: tín hiệu nhập và xuất cảnh rõ ràng, không có thành phần phán đoán chủ quan
- Tính linh hoạt quản lý vốn: hỗ trợ mở vị trí theo tỷ lệ giá trị ròng của tài khoản, có thể điều chỉnh kích thước nắm giữ một cách động
Rủi ro chiến lược
- Không áp dụng cho thị trường sốc: Trong thị trường sốc ngang, đường trung bình thường xuyên giao nhau có thể dẫn đến phá vỡ giả, gây ra tổn thất liên tục
- Tác động lớn hơn của điểm trượt: Các giao dịch ở mức đường viền có thể phải đối mặt với điểm trượt lớn hơn trong thực tế, ảnh hưởng đến hiệu suất chiến lược
- Thời gian nhập cảnh bị trễ: Tín hiệu giao tuyến trung bình tự nhiên bị trễ, có thể bỏ lỡ vị trí nhập cảnh tốt nhất
- Kiểm soát rút lui không đầy đủ: Chỉ dựa vào đường chéo đồng đạo làm tín hiệu dừng, có thể chịu được sự rút lui lớn hơn khi dao động mạnh
- Nhu cầu tài chính cao hơn: Giao dịch ở cấp vòng tròn có yêu cầu về số tiền và khả năng chịu đựng tinh thần cao hơn
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Tăng các chỉ số lọc: Các chỉ số như RSI, MACD có thể được đưa vào để xác nhận xu hướng và tăng độ tin cậy tín hiệu
- Tối ưu hóa cơ chế dừng lỗ: kết hợp với thiết lập dừng lỗ động với chỉ số ATR, nâng cao khả năng kiểm soát rủi ro
- Quản lý vị trí tốt hơn: Điều chỉnh kích thước vị trí theo biến động của thị trường để quản lý tiền tốt hơn
- Thêm bộ lọc xu hướng: đưa ra phán đoán xu hướng dài hạn, chỉ giao dịch theo xu hướng chính
- Cải thiện thực hiện giao dịch: Tối ưu hóa quy tắc giao dịch để giảm tác động của điểm trượt và tăng sự ổn định của chiến lược
Tóm tắt
Chiến lược giao dịch đường đai hỗ trợ thị trường bò là một hệ thống theo dõi xu hướng dựa trên lý thuyết phân tích kỹ thuật cổ điển. Bằng cách chéo đường trung bình ở cấp độ vòng quay, nó nắm bắt cơ hội xu hướng trung và dài hạn, có tính logic rõ ràng, có thể kiểm soát rủi ro. Tuy nhiên, chiến lược này không hoạt động tốt trong thị trường xung đột và có một số sự chậm trễ. Bằng cách thêm các chỉ số hỗ trợ, tối ưu hóa cơ chế ngăn chặn tổn thất và quản lý tài chính tốt hơn, chiến lược có nhiều không gian tối ưu hóa.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0
// © zkdev
//@version=6
strategy(title='Demo GPT - Bull Market Support Band',
overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1,
slippage=3)
// -------------------------------------------------------------------------
// Compile-time timestamp constants for default date range
// (2018-01-01 00:00:00 UTC -> 1514764800000
// 2069-12-31 23:59:59 UTC -> 3155759999000)
// -------------------------------------------------------------------------
const int defaultFromDate = 1514764800000
const int defaultToDate = 3155759999000
// -------------------------------------------------------------------------
// Inputs: date range
// -------------------------------------------------------------------------
fromDate = input(title='Start Date', defval=defaultFromDate)
toDate = input(title='End Date', defval=defaultToDate)
// -------------------------------------------------------------------------
// Indicator settings & calculations
// -------------------------------------------------------------------------
smaLength = 20
emaLength = 21
source = close
sma = ta.sma(source, smaLength)
ema = ta.ema(source, emaLength)
// -------------------------------------------------------------------------
// Fetch weekly SMA & EMA
// -------------------------------------------------------------------------
outSma = request.security(syminfo.tickerid, 'W', sma, gaps=barmerge.gaps_on, lookahead=barmerge.lookahead_off)
outEma = request.security(syminfo.tickerid, 'W', ema, gaps=barmerge.gaps_on, lookahead=barmerge.lookahead_off)
// -------------------------------------------------------------------------
// Plot visuals (20w SMA, 21w EMA, fill in between)
// -------------------------------------------------------------------------
smaPlot = plot(outSma, color=color.new(color.red, 0), title='20w SMA')
emaPlot = plot(outEma, color=color.new(color.green, 0), title='21w EMA')
fill(smaPlot, emaPlot, color=color.new(color.orange, 75), fillgaps=true)
// -------------------------------------------------------------------------
// We evaluate crossover/crossunder on *every bar* and store the result
// -------------------------------------------------------------------------
crossUp = ta.crossover(outSma, outEma)
crossDown = ta.crossunder(outSma, outEma)
// -------------------------------------------------------------------------
// Trade logic: only operate within chosen date range
// Buy when outSma crosses above outEma; Sell (close) when outSma crosses below outEma
// -------------------------------------------------------------------------
inDateRange = true
if inDateRange
// If we have a crossUp event on this bar, buy (go Long)
if crossUp
strategy.entry('Long', strategy.long)
// If we have a crossDown event on this bar, sell (close Long)
if crossDown
strategy.close('Long')