ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này là hệ thống giao dịch đa chỉ báo kết hợp Dải Bollinger, CCI Woodies, Đường trung bình động (MA) và Khối lượng cân bằng (OBV). Chiến lược này sử dụng Dải Bollinger để cung cấp phạm vi biến động của thị trường, sử dụng chỉ báo CCI để lọc các tín hiệu giao dịch, sau đó kết hợp hệ thống trung bình động và xác nhận khối lượng giao dịch để giao dịch khi xu hướng thị trường rõ ràng. Đồng thời, sử dụng ATR để thiết lập vị thế chốt lời và dừng lỗ một cách linh hoạt nhằm kiểm soát rủi ro hiệu quả.
Nguyên tắc chiến lược
Logic cốt lõi của chiến lược này dựa trên các yếu tố chính sau:
- Sử dụng hai dải Bollinger độ lệch chuẩn (1x và 2x) để xây dựng kênh biến động giá và cung cấp tham chiếu cho phạm vi biến động của thị trường
- Sử dụng các chỉ báo CCI 6 kỳ và 14 kỳ làm bộ lọc tín hiệu yêu cầu CCI của hai kỳ phải xác nhận theo cùng một hướng
- Kết hợp đường trung bình động 50 kỳ và 200 kỳ để xác định xu hướng thị trường và tạo ra các tín hiệu giao dịch ban đầu khi đường trung bình động giao nhau
- Xu hướng khối lượng được xác nhận bằng sự làm mịn 10 kỳ của chỉ báo OBV.
- Sử dụng ATR 14 kỳ để thiết lập chốt lời và dừng lỗ một cách linh hoạt. Đối với các vị thế mua, chốt lời là 2 lần ATR và dừng lỗ là 1 lần ATR. Đối với các vị thế bán, thì ngược lại.
Lợi thế chiến lược
- Xác thực chéo nhiều chỉ số làm giảm đáng kể khả năng xuất hiện tín hiệu sai
- Sự kết hợp của Bollinger Bands và CCI cung cấp khả năng đánh giá chính xác về biến động thị trường
- Hệ thống đường trung bình động dài hạn và ngắn hạn nắm bắt hiệu quả xu hướng chung
- OBV xác nhận hỗ trợ khối lượng và cải thiện độ tin cậy của tín hiệu
- Cài đặt dừng lỗ và dừng lãi động để thích ứng với các môi trường thị trường khác nhau
- Các tín hiệu giao dịch rõ ràng, việc thực hiện đạt chuẩn và dễ dàng định lượng và triển khai.
Rủi ro chiến lược
- Nhiều chỉ báo có thể gây ra độ trễ tín hiệu và bỏ lỡ thời điểm vào lệnh tốt nhất
- Lệnh dừng lỗ có thể được kích hoạt thường xuyên trên thị trường biến động
- Tối ưu hóa tham số có nguy cơ quá khớp
- Lệnh dừng lỗ có thể không kịp thời trong thời kỳ biến động mạnh Biện pháp đối phó:
- Điều chỉnh động các thông số chỉ báo theo các chu kỳ thị trường khác nhau
- Theo dõi thời gian thực của sự thoái lui và kiểm soát vị trí
- Kiểm tra thường xuyên tính hợp lệ của tham số
- Đặt giới hạn tổn thất tối đa
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Giới thiệu các chỉ số biến động thị trường để điều chỉnh vị thế trong thời kỳ biến động cao
- Thêm bộ lọc cường độ xu hướng để tránh giao dịch trên thị trường biến động
- Tối ưu hóa lựa chọn chu kỳ CCI và cải thiện độ nhạy tín hiệu
- Cải thiện cơ chế dừng lợi nhuận và dừng lỗ, chẳng hạn như xem xét chốt lời theo từng đợt
- Đã thêm cơ chế cảnh báo khối lượng giao dịch bất thường
Tóm tắt
Đây là một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh dựa trên sự kết hợp của các chỉ báo kỹ thuật, giúp cải thiện độ chính xác của giao dịch thông qua nhiều xác nhận tín hiệu. Chiến lược được thiết kế hợp lý, rủi ro được kiểm soát hợp lý và có giá trị ứng dụng thực tế tốt. Nên sử dụng các vị thế bảo thủ để thử nghiệm trong giao dịch thực tế và liên tục tối ưu hóa các thông số dựa trên điều kiện thị trường.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy(shorttitle="BB Debug + Woodies CCI Filter", title="Debug Buy/Sell Signals with Woodies CCI Filter", overlay=true)
// Input Parameters
length = input.int(20, minval=1, title="BB MA Length")
src = input.source(close, title="BB Source")
mult1 = input.float(1.0, minval=0.001, maxval=50, title="BB Multiplier 1 (Std Dev 1)")
mult2 = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="BB Multiplier 2 (Std Dev 2)")
ma_length = input.int(50, minval=1, title="MA Length")
ma_long_length = input.int(200, minval=1, title="Long MA Length")
obv_smoothing = input.int(10, minval=1, title="OBV Smoothing Length")
atr_length = input.int(14, minval=1, title="ATR Length") // ATR Length for TP/SL
// Bollinger Bands
basis = ta.sma(src, length)
dev1 = mult1 * ta.stdev(src, length)
dev2 = mult2 * ta.stdev(src, length)
upper_1 = basis + dev1
lower_1 = basis - dev1
upper_2 = basis + dev2
lower_2 = basis - dev2
plot(basis, color=color.blue, title="BB MA")
p1 = plot(upper_1, color=color.new(color.green, 80), title="BB Upper 1")
p2 = plot(lower_1, color=color.new(color.green, 80), title="BB Lower 1")
p3 = plot(upper_2, color=color.new(color.red, 80), title="BB Upper 2")
p4 = plot(lower_2, color=color.new(color.red, 80), title="BB Lower 2")
fill(p1, p2, color=color.new(color.green, 90))
fill(p3, p4, color=color.new(color.red, 90))
// Moving Averages
ma_short = ta.sma(close, ma_length)
ma_long = ta.sma(close, ma_long_length)
plot(ma_short, color=color.orange, title="MA Short")
plot(ma_long, color=color.yellow, title="MA Long")
// OBV and Smoothing
obv = ta.cum(ta.change(close) > 0 ? volume : ta.change(close) < 0 ? -volume : 0)
obv_smooth = ta.sma(obv, obv_smoothing)
// Debugging: Buy/Sell Signals
debugBuy = ta.crossover(close, ma_short)
debugSell = ta.crossunder(close, ma_short)
// Woodies CCI
cciTurboLength = 6
cci14Length = 14
cciTurbo = ta.cci(src, cciTurboLength)
cci14 = ta.cci(src, cci14Length)
// Filter: Only allow trades when CCI confirms the signal
cciBuyFilter = cciTurbo > 0 and cci14 > 0
cciSellFilter = cciTurbo < 0 and cci14 < 0
finalBuySignal = debugBuy and cciBuyFilter
finalSellSignal = debugSell and cciSellFilter
// Plot Debug Buy/Sell Signals
plotshape(finalBuySignal, title="Filtered Buy", location=location.belowbar, color=color.lime, style=shape.triangleup, size=size.normal)
plotshape(finalSellSignal, title="Filtered Sell", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.normal)
// Change candle color based on filtered signals
barcolor(finalBuySignal ? color.lime : finalSellSignal ? color.red : na)
// ATR for Stop Loss and Take Profit
atr = ta.atr(atr_length)
tp_long = close + 2 * atr // Take Profit for Long = 2x ATR
sl_long = close - 1 * atr // Stop Loss for Long = 1x ATR
tp_short = close - 2 * atr // Take Profit for Short = 2x ATR
sl_short = close + 1 * atr // Stop Loss for Short = 1x ATR
// Strategy Execution
if (finalBuySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", limit=tp_long, stop=sl_long)
if (finalSellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", limit=tp_short, stop=sl_short)
// Check for BTC/USDT pair
isBTCUSDT = syminfo.ticker == "BTCUSDT"
// Add alerts only for BTC/USDT
alertcondition(isBTCUSDT and finalBuySignal, title="BTCUSDT Buy Signal", message="Buy signal detected for BTCUSDT!")
alertcondition(isBTCUSDT and finalSellSignal, title="BTCUSDT Sell Signal", message="Sell signal detected for BTCUSDT!")