ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này là hệ thống giao dịch theo xu hướng tiên tiến dựa trên chỉ báo Supertrend, kết hợp nhiều cơ chế xác nhận tín hiệu và quản lý vị thế năng động. Cốt lõi của chiến lược này là tính toán đường Supertrend thông qua ATR (phạm vi thực trung bình) và tạo ra các tín hiệu giao dịch dựa trên xu hướng giá và cửa sổ thời gian nắm giữ để nắm bắt thông minh xu hướng thị trường.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này sử dụng cơ chế lọc tín hiệu ba lớp:
- Xác định xu hướng cơ bản: Sử dụng chỉ báo Supertrend (tham số: ATR chu kỳ 10, hệ số 3.0) để xác định hướng xu hướng chính
- Hệ thống xác nhận hướng: Theo dõi các thay đổi xu hướng thông qua biến hướng và tạo tín hiệu giao dịch khi xu hướng đảo chiều
- Cơ chế tăng cường tín hiệu: trong vòng 15-19 chu kỳ sau tín hiệu vào cơ bản, độ tin cậy của xu hướng được xác nhận bởi xu hướng của 3 đường K liên tiếp.
Về mặt quản lý vốn, chiến lược sử dụng 15% vốn chủ sở hữu tài khoản làm khối lượng giao dịch duy nhất. Kiểm soát vị thế bảo thủ này giúp quản lý rủi ro.
Lợi thế chiến lược
- Xác nhận nhiều tín hiệu: thông qua sự kết hợp của chỉ báo Supertrend và phân tích hành động giá, các tín hiệu sai được giảm đáng kể
- Kiểm soát vị thế động: cơ chế xác nhận tín hiệu dựa trên cửa sổ thời gian để tránh giao dịch quá mức
- Quản lý rủi ro hoàn hảo: áp dụng chiến lược vị thế phần trăm để kiểm soát hiệu quả mức độ rủi ro của mỗi giao dịch
- Khả năng thích ứng xu hướng mạnh mẽ: Chiến lược có thể được điều chỉnh thích ứng trong các môi trường thị trường khác nhau để cải thiện sự ổn định lợi nhuận
Rủi ro chiến lược
- Rủi ro đảo ngược xu hướng: tín hiệu sai có thể được tạo ra trong một thị trường biến động, dẫn đến việc dừng lỗ liên tục
- Độ nhạy của tham số: Khoảng thời gian ATR và các thiết lập hệ số có tác động lớn hơn đến hiệu suất chiến lược
- Tác động trượt giá: Khi thanh khoản thị trường không đủ, bạn có thể phải đối mặt với tình trạng trượt giá lớn
- Độ trễ tín hiệu: Nhiều cơ chế xác nhận có thể gây ra sự chậm trễ nhỏ trong thời gian nhập cảnh
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Giới thiệu bộ lọc biến động: Nên thêm chỉ báo độ lệch chuẩn ATR để điều chỉnh các thông số giao dịch trong thời kỳ biến động cao
- Tối ưu hóa cơ chế xác nhận tín hiệu: Cân nhắc đưa khối lượng giao dịch vào làm chỉ báo phụ trợ để cải thiện độ tin cậy của tín hiệu
- Cải thiện cơ chế dừng lỗ: Nên thêm chức năng dừng lỗ theo sau để khóa lợi nhuận tốt hơn
- Phân loại môi trường thị trường: Bạn có thể thêm mô-đun nhận dạng môi trường thị trường và sử dụng các kết hợp tham số khác nhau trong các điều kiện thị trường khác nhau.
Tóm tắt
Đây là chiến lược theo dõi xu hướng có cấu trúc hoàn chỉnh và logic chặt chẽ. Nó có giá trị ứng dụng thực tế tốt thông qua nhiều cơ chế xác nhận tín hiệu và hệ thống quản lý rủi ro hoàn chỉnh. Chiến lược này có khả năng mở rộng cao và tính ổn định cũng như lợi nhuận của nó có thể được cải thiện hơn nữa thông qua các hướng tối ưu hóa được đề xuất.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2024-12-06 00:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend Strategy", overlay=true)
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step=0.01)
// Compute supertrend values
[supertrendValue, supertrendDirection] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
var float direction = na
if not na(supertrendDirection[1]) and supertrendDirection[1] != supertrendDirection
direction := supertrendDirection > 0 ? 1 : -1
// Variables to track conditions
var int lastShortTime = na
var int lastLongTime = na
// Detecting short and long entries
if direction == -1
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
lastShortTime := bar_index
if direction == 1
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
lastLongTime := bar_index
// Custom signal logic
bool bullishSignal = false
bool bearishSignal = false
// Define bullish signal conditions
if not na(lastShortTime) and (bar_index - lastShortTime >= 15 and bar_index - lastShortTime <= 19)
if close > open and close[1] > open[1] and close[2] > open[2]
bullishSignal := true
// Define bearish signal conditions
if not na(lastLongTime) and (bar_index - lastLongTime >= 15 and bar_index - lastLongTime <= 19)
if close < open and close[1] < open[1] and close[2] < open[2]
bearishSignal := true
// Plot signals
if bullishSignal
strategy.entry("Bullish Upward Signal", strategy.long)
label.new(bar_index, close, text="Bullish", style=label.style_circle, color=color.green, textcolor=color.white)
if bearishSignal
strategy.entry("Bearish Downward Signal", strategy.short)
label.new(bar_index, close, text="Bearish", style=label.style_circle, color=color.red, textcolor=color.white)
// Optionally plot the strategy equity
//plot(strategy.equity, title="Equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)