ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này là một hệ thống giao dịch thông minh dựa trên Chỉ báo dao động ngẫu nhiên (Stochastic Oscillator). Nó kết hợp khả năng nhận dạng xu hướng động, xác nhận nhiều tín hiệu và chức năng quản lý rủi ro thông minh, đồng thời có thể tự động xác định điều kiện thị trường quá mua và quá bán và thực hiện giao dịch. Chiến lược này hiển thị trực quan trạng thái thị trường thông qua hệ thống mã màu, tích hợp đường trung bình động nhiều kỳ (EMA) để xác nhận xu hướng và cung cấp các cài đặt dừng lỗ và chốt lời linh hoạt.
Nguyên tắc chiến lược
Cốt lõi của chiến lược này dựa trên sự phối hợp giữa bộ dao động ngẫu nhiên và hệ thống trung bình động bội. Tín hiệu giao dịch được tạo ra khi giá trị K vượt qua mức quá mua hoặc quá bán được cài đặt trước (93⁄15) hoặc mức trung bình (40). Hệ thống hiển thị trực quan trạng thái thị trường thông qua các thay đổi màu sắc (màu đỏ biểu thị khả năng giảm, màu xanh lá cây biểu thị khả năng tăng và màu xanh lam biểu thị trung lập). Nó cũng kết hợp đường trung bình động hàm mũ (EMA) 20, 50, 100 và 200 chu kỳ để xác nhận xu hướng. Chiến lược này cũng bao gồm một hệ thống quản lý rủi ro thông minh hỗ trợ các thiết lập tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận khác nhau như 1:1, 1:4 và 1:8.
Lợi thế chiến lược
- Hệ thống tín hiệu rõ ràng và trực quan, với mã màu để nhanh chóng xác định trạng thái thị trường
- Cơ chế xác nhận nhiều tín hiệu để giảm nguy cơ tín hiệu sai
- Hệ thống quản lý rủi ro linh hoạt, hỗ trợ tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận tùy chỉnh
- Kết hợp với đường trung bình động nhiều kỳ để cung cấp xác nhận xu hướng
- Cài đặt dừng lỗ và chốt lời tự động để giảm rủi ro khi thao tác thủ công
- Cấu trúc mã rõ ràng, dễ bảo trì và tối ưu hóa
Rủi ro chiến lược
- Các tín hiệu giao dịch thường xuyên có thể được tạo ra trong một thị trường biến động
- Ngưỡng quá mua và quá bán cố định có thể không phù hợp trong mọi môi trường thị trường
- Hệ thống trung bình động có thể chậm trễ trong thị trường biến động
- Cần phải thiết lập mức dừng lỗ hợp lý để kiểm soát rủi ro Các giải pháp bao gồm: thêm cơ chế lọc tín hiệu, điều chỉnh ngưỡng động, tối ưu hóa các tham số trung bình động và triển khai chặt chẽ các chiến lược dừng lỗ.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Giới thiệu hệ thống ngưỡng thích ứng để điều chỉnh động mức mua quá mức và bán quá mức dựa trên biến động của thị trường
- Thêm chỉ báo âm lượng để xác nhận tín hiệu
- Phát triển cơ chế lọc tín hiệu thông minh để giảm tín hiệu sai
- Tối ưu hóa các tham số trung bình động để cải thiện độ chính xác của phán đoán xu hướng
- Giới thiệu các thuật toán học máy để tối ưu hóa việc lựa chọn tham số
- Đã thêm cơ chế kiểm soát thoái lui
Tóm tắt
Chiến lược này xây dựng một hệ thống giao dịch toàn diện bằng cách kết hợp bộ dao động ngẫu nhiên, hệ thống trung bình động và quản lý rủi ro thông minh. Thiết kế chiến lược tập trung vào tính thực tế và khả năng vận hành, phù hợp với các nhà giao dịch có sở thích rủi ro khác nhau. Thông qua quá trình tối ưu hóa và cải tiến liên tục, chiến lược này được kỳ vọng sẽ duy trì hiệu suất ổn định trong nhiều môi trường thị trường khác nhau.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2024-12-06 00:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © petrusvorenusperegrinus
//██████╗ ███████╗████████╗██████╗ ██╗ ██╗███████╗
//██╔══██╗██╔════╝╚══██╔══╝██╔══██╗██║ ██║██╔════╝
//██████╔╝█████╗ ██║ ██████╔╝██║ ██║███████╗
//██╔═══╝ ██╔══╝ ██║ ██╔══██╗██║ ██║╚════██║
//██║ ███████╗ ██║ ██║ ██║╚██████╔╝███████║
//╚═╝ ╚══════╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚═════╝ ╚══════╝
//██╗ ██╗ ██████╗ ██████╗ ███████╗███╗ ██╗██╗ ██╗███████╗
//██║ ██║██╔═══██╗██╔══██╗██╔════╝████╗ ██║██║ ██║██╔════╝
//██║ ██║██║ ██║██████╔╝█████╗ ██╔██╗ ██║██║ ██║███████╗
//╚██╗ ██╔╝██║ ██║██╔══██╗██╔══╝ ██║╚██╗██║██║ ██║╚════██║
// ╚████╔╝ ╚██████╔╝██║ ██║███████╗██║ ╚████║╚██████╔╝███████║
// ╚═══╝ ╚═════╝ ╚═╝ ╚═╝╚══════╝╚═╝ ╚═══╝ ╚═════╝ ╚══════╝
//██████╗ ███████╗██████╗ ███████╗ ██████╗ ██████╗ ██╗███╗ ██╗██╗ ██╗███████╗
//██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗██╔════╝██╔════╝ ██╔══██╗██║████╗ ██║██║ ██║██╔════╝
//██████╔╝█████╗ ██████╔╝█████╗ ██║ ███╗██████╔╝██║██╔██╗ ██║██║ ██║███████╗
//██╔═══╝ ██╔══╝ ██╔══██╗██╔══╝ ██║ ██║██╔══██╗██║██║╚██╗██║██║ ██║╚════██║
//██║ ███████╗██║ ██║███████╗╚██████╔╝██║ ██║██║██║ ╚████║╚██████╔╝███████║
//╚═╝ ╚══════╝╚═╝ ╚═╝╚══════╝ ╚═════╝ ╚═╝ ╚═╝╚═╝╚═╝ ╚═══╝ ╚═════╝ ╚══════╝
//@version=6
strategy("CM Stochastic POP Method 3", shorttitle="CM_Stochastic POP_M3", overlay=true)
// Stochastic Settings
length = input.int(14, "Stochastic Length", minval=1)
smoothK = input.int(5, "Smooth K", minval=1)
// Risk:Reward Settings
use_rr = input.bool(true, "Use Risk:Reward Ratio")
use_sl = input.bool(true, "Use Stop Loss") // New input for Stop Loss toggle
rr_options = input.string("1:1", "Risk:Reward Ratio", options=["1:1", "1:4", "1:8"])
stop_percent = input.float(1.0, "Stop Loss (%)", minval=0.1, step=0.1)
// Convert selected R:R ratio to number
get_rr_multiplier(rr) =>
switch rr
"1:1" => 1.0
"1:4" => 4.0
"1:8" => 8.0
=> 1.0 // default case
rr_ratio = get_rr_multiplier(rr_options)
// Fixed Level Settings
upperLine = 93.0 // Fixed sell level
midLine = 40.0 // Buy/Sell level
lowerLine = 15.0 // Fixed buy level
// EMA Settings
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema100 = ta.ema(close, 100)
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Calculate Stochastic with smoothing
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, length), smoothK)
// Dynamic color based on K value
kColor = k >= upperLine ? color.red : // Above 93 -> Red
k <= lowerLine ? color.green : // Below 15 -> Green
k <= midLine ? color.green : // Below 40 -> Green
color.blue // Between 40-93 -> Blue
// Buy Signals:
longCondition1 = ta.crossover(k, lowerLine) // Cross above 15
longCondition2 = ta.crossover(k, midLine) // Cross above 40
// Sell Signals:
shortCondition1 = ta.crossunder(k, upperLine) // Cross below 93
shortCondition2 = ta.crossunder(k, midLine) // Cross below 40
calc_tp_sl(entry_price, is_long) =>
sl_distance = entry_price * (stop_percent / 100)
sl = is_long ? entry_price - sl_distance : entry_price + sl_distance
tp_distance = sl_distance * rr_ratio
tp = is_long ? entry_price + tp_distance : entry_price - tp_distance
[sl, tp]
// Long entries
if (longCondition1)
if (use_rr)
[sl, tp] = calc_tp_sl(close, true)
strategy.entry("Long_15", strategy.long)
if (use_sl)
strategy.exit("Exit_15", "Long_15", stop=sl, limit=tp)
else
strategy.exit("Exit_15", "Long_15", limit=tp)
else
strategy.entry("Long_15", strategy.long)
if (longCondition2)
if (use_rr)
[sl, tp] = calc_tp_sl(close, true)
strategy.entry("Long_40", strategy.long)
if (use_sl)
strategy.exit("Exit_40", "Long_40", stop=sl, limit=tp)
else
strategy.exit("Exit_40", "Long_40", limit=tp)
else
strategy.entry("Long_40", strategy.long)
// Short entries
if (shortCondition1)
if (use_rr)
[sl, tp] = calc_tp_sl(close, false)
strategy.entry("Short_93", strategy.short)
if (use_sl)
strategy.exit("Exit_93", "Short_93", stop=sl, limit=tp)
else
strategy.exit("Exit_93", "Short_93", limit=tp)
else
strategy.entry("Short_93", strategy.short)
if (shortCondition2)
if (use_rr)
[sl, tp] = calc_tp_sl(close, false)
strategy.entry("Short_40", strategy.short)
if (use_sl)
strategy.exit("Exit_40", "Short_40", stop=sl, limit=tp)
else
strategy.exit("Exit_40", "Short_40", limit=tp)
else
strategy.entry("Short_40", strategy.short)
// Plot EMAs
plot(ema20, title="EMA 20", color=color.blue, linewidth=1, force_overlay = true)
plot(ema50, title="EMA 50", color=color.yellow, linewidth=1, force_overlay = true)
plot(ema100, title="EMA 100", color=color.orange, linewidth=1, force_overlay = true)
plot(ema200, title="EMA 200", color=color.purple, linewidth=1, force_overlay = true)
// Plot Stochastic line
plot(k, title="Stochastic", color=kColor, linewidth=2)
// Plot reference lines
hline(100, title="100 Line", color=color.white, linestyle=hline.style_solid)
hline(upperLine, title="93 Line", color=color.red, linestyle=hline.style_solid)
hline(midLine, title="40 Line", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
hline(lowerLine, title="15 Line", color=color.green, linestyle=hline.style_solid)
hline(0, title="0 Line", color=color.white, linestyle=hline.style_solid)