ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này là chiến lược giao dịch lưới tăng vị thế dựa trên mức độ giảm giá và đóng vị thế khi đạt được mục tiêu lợi nhuận cố định. Logic cốt lõi của chiến lược này là mua khi thị trường giảm xuống phạm vi được đặt trước và đóng toàn bộ vị thế khi giá phục hồi để đạt được lợi nhuận mục tiêu và kiếm lợi nhuận bằng cách liên tục lặp lại quá trình này. Chiến lược này đặc biệt phù hợp để nắm bắt cơ hội phục hồi ngắn hạn trong thị trường biến động.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này sử dụng cơ chế tổng hợp của giao dịch lưới và chốt lời theo hướng:
- Mở vị thế ban đầu: Sau thời gian bắt đầu đã đặt, hệ thống sẽ mở một vị thế lần đầu tiên ở mức giá hiện tại khi được kích hoạt lần đầu.
- Cơ chế thêm vị thế: Khi giá giảm nhiều hơn mức giảm được cài đặt trước (mặc định là 5%) so với giá mở vị thế ban đầu, các giao dịch mua bổ sung sẽ được thực hiện.
- Cơ chế đóng: Khi giá tăng cao hơn mục tiêu lợi nhuận được đặt trước (mặc định là 5%) so với giá mở cửa ban đầu, hệ thống sẽ đóng tất cả các vị thế.
- Theo dõi thống kê: Hệ thống sẽ đếm số lượng giao dịch và lợi nhuận tích lũy theo thời gian thực và hiển thị chúng một cách động trên biểu đồ.
Lợi thế chiến lược
- Mức độ tự động hóa cao: Chiến lược được hệ thống hóa hoàn toàn, không cần sự can thiệp của con người và có thể chạy liên tục 24 giờ một ngày.
- Phân tán rủi ro: Bằng cách xây dựng vị thế theo từng đợt, rủi ro khi xây dựng vị thế tại một thời điểm có thể được giảm thiểu hiệu quả.
- Xác định điểm dừng lợi nhuận: đặt mục tiêu lợi nhuận cố định và thu tiền ngay khi đạt được mục tiêu.
- Khả năng thích ứng mạnh mẽ: Thông qua việc điều chỉnh thông số, nó có thể thích ứng với các môi trường thị trường và sản phẩm giao dịch khác nhau.
- Khả năng thực hiện mạnh mẽ: Logic chiến lược rõ ràng và không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc chủ quan.
Rủi ro chiến lược
- Rủi ro xu hướng: Trong thị trường liên tục giảm, các vị thế có thể tiếp tục tăng, dẫn đến tổn thất lớn hơn.
- Rủi ro quản lý quỹ: Nếu không thiết lập được biện pháp kiểm soát vị thế hợp lý, có thể xảy ra tình trạng chiếm dụng vốn quá mức do tăng vị thế quá mức.
- Rủi ro trượt giá: Khi thị trường biến động mạnh, tình trạng trượt giá nghiêm trọng có thể xảy ra, ảnh hưởng đến hiệu quả của chiến lược.
- Độ nhạy của tham số: Hiệu ứng chiến lược nhạy cảm với các cài đặt tham số và các tham số cần được điều chỉnh kịp thời trong các môi trường thị trường khác nhau.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Dừng lỗ động: Nên thêm cơ chế dừng lỗ động dựa trên ATR hoặc độ biến động để ngăn chặn sự sụt giảm mạnh.
- Quản lý vị thế: Có thể áp dụng quản lý vị thế động dựa trên vốn chủ sở hữu tài khoản để đảm bảo sử dụng vốn hợp lý hơn.
- Sàng lọc thị trường: Thêm các chỉ số đánh giá xu hướng và tạm dừng hoạt động chiến lược ở những thị trường có xu hướng rõ ràng.
- Tối ưu hóa mục tiêu lợi nhuận: Bạn có thể thiết kế mục tiêu lợi nhuận động và điều chỉnh chúng một cách thích ứng theo biến động của thị trường.
- Tối ưu hóa việc thêm vị trí: Bạn có thể thiết kế một lượng vị trí thêm dần dần để tránh việc thêm quá nhiều vị trí trong giai đoạn đầu.
Tóm tắt
Đây là một chiến lược giao dịch lưới đơn giản nhưng thiết thực, xây dựng các vị thế theo từng đợt theo phạm vi giảm được cài đặt trước và đóng tất cả các vị thế khi đạt được mục tiêu lợi nhuận. Ưu điểm cốt lõi của chiến lược này nằm ở tính chắc chắn khi thực hiện và sự đa dạng hóa rủi ro, nhưng khi sử dụng chiến lược này, cần chú ý đến việc lựa chọn môi trường thị trường và tối ưu hóa các thông số. Vẫn còn nhiều chỗ để tối ưu hóa chiến lược bằng cách thêm lệnh dừng lỗ động, cải thiện quản lý vị thế, v.v. Khi sử dụng trong giao dịch thực tế, bạn nên tiến hành kiểm tra ngược đầy đủ trước và điều chỉnh các thông số dựa trên điều kiện thực tế của thị trường.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Buy Down 5%, Sell at 5% Profit", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)
// Inputs
initial_date = input(timestamp("2024-01-01 00:00:00"), title="Initial Purchase Date")
profit_target = input.float(5.0, title="Profit Target (%)", minval=0.1) // Target profit percentage
rebuy_drop = input.float(5.0, title="Rebuy Drop (%)", minval=0.1) // Drop percentage to rebuy
// Variables
var float initial_price = na // Initial purchase price
var int entries = 0 // Count of entries
var float total_profit = 0 // Cumulative profit
var bool active_trade = false // Whether an active trade exists
// Entry Condition: Buy on or after the initial date
if not active_trade
initial_price := close
strategy.entry("Buy", strategy.long)
entries += 1
active_trade := true
// Rebuy Condition: Buy if price drops 5% or more from the initial price
rebuy_price = initial_price * (1 - rebuy_drop / 100)
if active_trade and close <= rebuy_price
strategy.entry("Rebuy", strategy.long)
entries += 1
// Exit Condition: Sell if the price gives a 5% profit on the initial investment
target_price = initial_price * (1 + profit_target / 100)
if active_trade and close >= target_price
strategy.close_all(comment="Profit Target Hit")
active_trade := false
total_profit += profit_target
// Display information on the chart
plotshape(series=close >= target_price, title="Target Hit", style=shape.labelup, location=location.absolute, color=color.green, text="Sell")
plotshape(series=close <= rebuy_price, title="Rebuy", style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=color.red, text="Rebuy")
// Draw statistics on the chart
var label stats_label = na
if (na(stats_label))
stats_label := label.new(x=bar_index, y=close, text="", style=label.style_none, size=size.small)
label.set_xy(stats_label, bar_index, close)
label.set_text(stats_label, "Entries: " + str.tostring(entries) + "\nTotal Profit: " + str.tostring(total_profit, "#.##") + "%")