ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này là chiến lược đột phá xu hướng dựa trên VWAP (Giá trung bình có trọng số theo khối lượng) và các kênh độ lệch chuẩn. Nó xây dựng một phạm vi biến động giá động bằng cách tính toán VWAP và các kênh độ lệch chuẩn trên và dưới để nắm bắt cơ hội giao dịch khi giá tăng. Chiến lược này chủ yếu dựa vào các tín hiệu đột phá của dải độ lệch chuẩn để giao dịch và đặt mục tiêu lợi nhuận cũng như khoảng thời gian đặt lệnh để kiểm soát rủi ro.
Nguyên tắc chiến lược
- Tính toán chỉ số cốt lõi:
- Tính toán VWAP bằng cách sử dụng giá và khối lượng HL2 trong ngày
- Tính độ lệch chuẩn dựa trên biến động giá
- Đặt 1,28 lần độ lệch chuẩn của kênh trên và kênh dưới
- Logic giao dịch:
- Điều kiện vào lệnh: Giá vượt qua đường dưới và sau đó tăng lên đường trên
- Điều kiện thoát: đạt được mục tiêu lợi nhuận đã đặt trước
- Đặt khoảng thời gian đặt lệnh tối thiểu để tránh giao dịch thường xuyên
Lợi thế chiến lược
- Thống kê cơ bản
- Tham chiếu giá trục dựa trên VWAP
- Sử dụng độ lệch chuẩn để đo độ biến động
- Điều chỉnh phạm vi giao dịch một cách năng động
- Kiểm soát rủi ro
- Đặt mục tiêu lợi nhuận cố định
- Kiểm soát tần suất giao dịch
- Chiến lược chỉ mua vào giảm thiểu rủi ro
Rủi ro chiến lược
- Rủi ro thị trường
- Biến động mạnh có thể dẫn đến đột phá giả
- Thật khó để nắm bắt chính xác điểm ngoặt của xu hướng
- Sự suy giảm một chiều dẫn đến tổn thất lớn hơn
- Rủi ro tham số
- Độ lệch chuẩn nhiều cài đặt độ nhạy
- Mục tiêu lợi nhuận cần được tối ưu hóa
- Khoảng thời gian giao dịch ảnh hưởng đến hiệu suất
Hướng tối ưu hóa
- Tối ưu hóa tín hiệu
- Thêm bộ lọc đánh giá xu hướng
- Được xác nhận bởi sự thay đổi trong khối lượng giao dịch
- Thêm các chỉ số kỹ thuật khác để xác minh
- Tối ưu hóa quản lý rủi ro
- Thiết lập vị trí dừng lỗ một cách năng động
- Điều chỉnh vị thế dựa trên sự biến động
- Cải thiện cơ chế quản lý đơn hàng
Tóm tắt
Đây là chiến lược giao dịch định lượng kết hợp các nguyên tắc thống kê và phân tích kỹ thuật. Thông qua sự phối hợp của VWAP và dải độ lệch chuẩn, một hệ thống giao dịch tương đối đáng tin cậy được xây dựng. Ưu điểm cốt lõi của chiến lược này nằm ở cơ sở thống kê khoa học và cơ chế kiểm soát rủi ro hoàn hảo, nhưng vẫn cần liên tục tối ưu hóa các thông số và logic giao dịch trong các ứng dụng thực tế.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("VWAP Stdev Bands Strategy (Long Only)", overlay=true)
// Standard Deviation Inputs
devUp1 = input.float(1.28, title="Stdev above (1)")
devDn1 = input.float(1.28, title="Stdev below (1)")
// Show Options
showPrevVWAP = input(false, title="Show previous VWAP close?")
profitTarget = input.float(2, title="Profit Target ($)", minval=0) // Profit target for closing orders
gapMinutes = input.int(15, title="Gap before new order (minutes)", minval=0) // Gap for placing new orders
// VWAP Calculation
var float vwapsum = na
var float volumesum = na
var float v2sum = na
var float prevwap = na // Track the previous VWAP
var float lastEntryPrice = na // Track the last entry price
var int lastEntryTime = na // Track the time of the last entry
start = request.security(syminfo.tickerid, "D", time)
newSession = ta.change(start)
vwapsum := newSession ? hl2 * volume : vwapsum[1] + hl2 * volume
volumesum := newSession ? volume : volumesum[1] + volume
v2sum := newSession ? volume * hl2 * hl2 : v2sum[1] + volume * hl2 * hl2
myvwap = vwapsum / volumesum
dev = math.sqrt(math.max(v2sum / volumesum - myvwap * myvwap, 0))
// Calculate Upper and Lower Bands
lowerBand1 = myvwap - devDn1 * dev
upperBand1 = myvwap + devUp1 * dev
// Plot VWAP and Bands with specified colors
plot(myvwap, style=plot.style_line, title="VWAP", color=color.green, linewidth=1)
plot(upperBand1, style=plot.style_line, title="VWAP Upper (1)", color=color.blue, linewidth=1)
plot(lowerBand1, style=plot.style_line, title="VWAP Lower (1)", color=color.red, linewidth=1)
// Trading Logic (Long Only)
longCondition = close < lowerBand1 and close[1] >= lowerBand1 // Price crosses below the lower band
// Get the current time in minutes
currentTime = timestamp("GMT-0", year(timenow), month(timenow), dayofmonth(timenow), hour(timenow), minute(timenow))
// Check if it's time to place a new order based on gap
canPlaceNewOrder = na(lastEntryTime) or (currentTime - lastEntryTime) >= gapMinutes * 60 * 1000
// Close condition based on profit target
if (strategy.position_size > 0)
if (close - lastEntryPrice >= profitTarget)
strategy.close("B")
lastEntryTime := na // Reset last entry time after closing
// Execute Long Entry
if (longCondition and canPlaceNewOrder)
strategy.entry("B", strategy.long)
lastEntryPrice := close // Store the entry price
lastEntryTime := currentTime // Update the last entry time
// Add label for the entry
label.new(bar_index, close, "B", style=label.style_label_down, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
// Optional: Plot previous VWAP for reference
prevwap := newSession ? myvwap[1] : prevwap[1]
plot(showPrevVWAP ? prevwap : na, style=plot.style_circles, color=close > prevwap ? color.green : color.red)