ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này là một hệ thống theo xu hướng dựa trên nhiều đường trung bình động được làm mịn, sử dụng phương pháp làm mịn ba lần để lọc nhiễu thị trường trong khi kết hợp chỉ báo động lượng RSI, chỉ báo biến động ATR và bộ lọc xu hướng EMA 200 kỳ để xác nhận tín hiệu giao dịch. Chiến lược này sử dụng khung thời gian 1 giờ, đây là khung thời gian cân bằng hiệu quả giữa tần suất giao dịch và độ tin cậy của xu hướng, đồng thời phù hợp với hành vi giao dịch của tổ chức.
Nguyên tắc chiến lược
Cốt lõi của chiến lược này là xây dựng đường xu hướng chính bằng cách làm phẳng giá ba lần và sử dụng đường tín hiệu có chu kỳ ngắn hơn để cắt đường này nhằm tạo ra tín hiệu giao dịch. Tín hiệu giao dịch chỉ được thực hiện nếu các điều kiện sau được đáp ứng cùng lúc:
- Mối quan hệ giữa vị trí giá và 200EMA xác nhận hướng xu hướng chính
- Vị trí chỉ báo RSI xác nhận động lực
- Chỉ báo ATR xác nhận sự biến động đủ lớn
- Sự giao nhau của đường tín hiệu và đường trung bình động được làm mịn ba lần xác nhận điểm vào cụ thể Mức dừng lỗ áp dụng mức dừng lỗ động dựa trên ATR và mức chốt lời được đặt ở mức gấp 2 lần ATR để đảm bảo tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận tốt.
Lợi thế chiến lược
- Làm mịn ba lần làm giảm đáng kể các tín hiệu sai và cải thiện độ tin cậy của phán đoán xu hướng
- Nhiều cơ chế xác nhận đảm bảo rằng hướng giao dịch phù hợp với xu hướng chính
- Cài đặt dừng lỗ và chốt lời động để thích ứng với những biến động khác nhau của thị trường
- Chiến lược này được thực hiện theo chu kỳ 1 giờ, có thể tránh hiệu quả các cú sốc trong các chu kỳ thời gian ngắn hơn.
- Tính năng không vẽ lại đảm bảo độ tin cậy của kết quả kiểm tra ngược
Rủi ro chiến lược
- Trong một thị trường đi ngang, có thể xảy ra những khoản lỗ nhỏ liên tục
- Nhiều cơ chế xác nhận có thể dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội giao dịch
- Độ trễ tín hiệu có thể ảnh hưởng đến việc tối ưu hóa các điểm vào
- Cần có đủ độ biến động để tạo ra các tín hiệu hợp lệ
- Lệnh dừng lỗ động có thể không đủ kịp thời trong điều kiện thị trường khắc nghiệt
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Bạn có thể thêm các chỉ báo khối lượng như xác nhận phụ trợ
- Hãy xem xét việc giới thiệu một cơ chế tối ưu hóa tham số thích ứng
- Có thể tăng cường khả năng phán đoán định lượng về sức mạnh xu hướng
- Tối ưu hóa nhiều thiết lập dừng lỗ và chốt lời
- Hãy cân nhắc thêm bộ dao động để tối ưu hóa hiệu suất thị trường đi ngang
Tóm tắt
Đây là một chiến lược đi theo xu hướng với cấu trúc hoàn chỉnh và logic chặt chẽ. Thông qua nhiều quy trình làm mịn và nhiều cơ chế xác nhận, độ tin cậy của tín hiệu giao dịch được cải thiện hiệu quả. Cơ chế quản lý rủi ro năng động giúp nó có khả năng thích ứng cao. Mặc dù có độ trễ nhất định, nhưng vẫn còn nhiều chỗ để cải thiện chiến lược thông qua việc tối ưu hóa tham số và thêm các chỉ số phụ trợ.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2024-12-17 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=6
strategy("Optimized Triple Smoothed MA Crossover Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200)
// === Input Settings ===
slength = input.int(7, "Main Smoothing Length", group="Moving Average Settings")
siglen = input.int(12, "Signal Length", group="Moving Average Settings")
src = input.source(close, "Data Source", group="Moving Average Settings")
mat = input.string("EMA", "Triple Smoothed MA Type", ["EMA", "SMA", "RMA", "WMA"], group="Moving Average Settings")
mat1 = input.string("EMA", "Signal Type", ["EMA", "SMA", "RMA", "WMA"], group="Moving Average Settings")
// === Trend Confirmation (Higher Timeframe Filter) ===
useTrendFilter = input.bool(true, "Enable Trend Filter (200 EMA)", group="Trend Confirmation")
trendMA = ta.ema(close, 200)
// === Momentum Filter (RSI Confirmation) ===
useRSIFilter = input.bool(true, "Enable RSI Confirmation", group="Momentum Confirmation")
rsi = ta.rsi(close, 14)
rsiThreshold = input.int(50, "RSI Threshold", group="Momentum Confirmation")
// === Volatility Filter (ATR) ===
useATRFilter = input.bool(true, "Enable ATR Filter", group="Volatility Filtering")
atr = ta.atr(14)
atrMa = ta.sma(atr, 14)
// === Risk Management (ATR-Based Stop Loss) ===
useAdaptiveSL = input.bool(true, "Use ATR-Based Stop Loss", group="Risk Management")
atrMultiplier = input.float(1.5, "ATR Multiplier for SL", minval=0.5, maxval=5, group="Risk Management")
takeProfitMultiplier = input.float(2, "Take Profit Multiplier", group="Risk Management")
// === Moving Average Function ===
ma(source, length, MAtype) =>
switch MAtype
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"RMA" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
// === Triple Smoothed Calculation ===
tripleSmoothedMA = ma(ma(ma(src, slength, mat), slength, mat), slength, mat)
signalLine = ma(tripleSmoothedMA, siglen, mat1)
// === Crossovers (Entry Signals) ===
bullishCrossover = ta.crossunder(signalLine, tripleSmoothedMA)
bearishCrossover = ta.crossover(signalLine, tripleSmoothedMA)
// === Additional Confirmation Conditions ===
trendLongCondition = not useTrendFilter or (close > trendMA) // Only long if price is above 200 EMA
trendShortCondition = not useTrendFilter or (close < trendMA) // Only short if price is below 200 EMA
rsiLongCondition = not useRSIFilter or (rsi > rsiThreshold) // RSI above 50 for longs
rsiShortCondition = not useRSIFilter or (rsi < rsiThreshold) // RSI below 50 for shorts
atrCondition = not useATRFilter or (atr > atrMa) // ATR must be above its MA for volatility confirmation
// === Final Trade Entry Conditions ===
longCondition = bullishCrossover and trendLongCondition and rsiLongCondition and atrCondition
shortCondition = bearishCrossover and trendShortCondition and rsiShortCondition and atrCondition
// === ATR-Based Stop Loss & Take Profit ===
longSL = close - (atr * atrMultiplier)
longTP = close + (atr * takeProfitMultiplier)
shortSL = close + (atr * atrMultiplier)
shortTP = close - (atr * takeProfitMultiplier)
// === Strategy Execution ===
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", stop=longSL, limit=longTP)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short", stop=shortSL, limit=shortTP)
// === Plots ===
plot(tripleSmoothedMA, title="Triple Smoothed MA", color=color.blue)
plot(signalLine, title="Signal Line", color=color.red)
plot(trendMA, title="200 EMA", color=color.gray)
// === Alerts ===
alertcondition(longCondition, title="Bullish Signal", message="Triple Smoothed MA Bullish Crossover Confirmed")
alertcondition(shortCondition, title="Bearish Signal", message="Triple Smoothed MA Bearish Crossover Confirmed")