ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này là một chiến lược giao dịch định lượng kết hợp với giá trung bình cân bằng khối lượng giao dịch (VWAP) và phân tán xu hướng trung bình di chuyển (MACD). Chiến lược này tìm kiếm thời điểm vào và ra vào tốt nhất theo hướng xu hướng thị trường bằng cách kết hợp chỉ số động lực giá với trọng lượng giao dịch. Chiến lược sử dụng VWAP làm mức tham chiếu giá quan trọng, đồng thời sử dụng chỉ số MACD để nắm bắt sự thay đổi động lực thị trường, do đó có thể định vị điểm mua và bán chính xác hơn trong giao dịch.
Nguyên tắc chiến lược
Logic cốt lõi của chiến lược này dựa trên các yếu tố chính sau:
- Chỉ số VWAP tính mức giá trung bình xem xét khối lượng giao dịch để xác định xem giá hiện tại có ở vị trí thuận lợi hay không
- Chỉ số MACD bao gồm EMA nhanh (khoảng 12) và EMA chậm (khoảng 26) để nắm bắt động thái giá
- Làm nhiều điều kiện: Giao thông trên đường MACD và giá nằm trên VWAP
- Điều kiện làm trống: MACD đi qua đường tín hiệu dưới đường và giá nằm dưới VWAP
- Logic giao dịch bằng phẳng: thoát khỏi vị trí khi MACD xuất hiện tín hiệu crossover ngược hoặc giá vượt qua VWAP
Lợi thế chiến lược
- Phân tích đa chiều: quyết định giao dịch kết hợp ba chiều giá, khối lượng giao dịch và động lực
- Kiểm soát rủi ro: Giảm tín hiệu giả thông qua cơ chế xác nhận kép VWAP và MACD
- Khả năng thích ứng: Các tham số chiến lược có thể được điều chỉnh theo các điều kiện thị trường và chu kỳ thời gian khác nhau
- Thực hiện rõ ràng: Điều kiện nhập cảnh và xuất cảnh rõ ràng, dễ dàng thực hiện theo quy trình
- Khả năng mở rộng: logic cốt lõi đơn giản, dễ dàng thêm các chỉ số phụ trợ hoặc điều kiện lọc khác
Rủi ro chiến lược
- Rủi ro thị trường chấn động: Có thể xảy ra các tín hiệu phá vỡ sai lệch thường xuyên trên thị trường ngang
- Rủi ro về sự chậm trễ: MACD là một chỉ số chậm trễ có thể gây ra sự chậm trễ nhỏ trong thời gian nhập cảnh hoặc xuất cảnh
- Nhận thức tham số: hiệu quả của chiến lược bị ảnh hưởng nhiều bởi cài đặt tham số MACD
- Tùy thuộc vào môi trường thị trường: Chiến lược hoạt động tốt hơn trong thị trường có xu hướng rõ ràng
- Xem xét chi phí: giao dịch thường xuyên có thể dẫn đến chi phí giao dịch cao hơn
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Giới thiệu bộ lọc tỷ lệ dao động để điều chỉnh kích thước vị trí trong môi trường dao động cao
- Thêm các chỉ số cường độ xu hướng để cải thiện khả năng thích ứng của chiến lược trong các môi trường thị trường khác nhau
- Tối ưu hóa các tham số MACD, có thể xem xét các tham số điều chỉnh động theo đặc điểm thị trường
- Cải thiện cơ chế dừng lỗ, đề xuất thêm dừng theo dõi hoặc dừng cố định
- Xem xét thêm điều kiện lọc số lượng giao tiếp để cải thiện độ tin cậy tín hiệu
Tóm tắt
Chiến lược hai chỉ số VWAP-MACD cung cấp hỗ trợ kỹ thuật đáng tin cậy cho các quyết định giao dịch bằng cách kết hợp phân tích trọng lượng giao dịch và động lực. Chiến lược được thiết kế hợp lý, logic rõ ràng, có khả năng thực tiễn tốt và khả năng mở rộng.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2025-01-08 00:00:00
end: 2025-02-06 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("VWAP + MACD Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200)
// VWAP Calculation
vwapValue = ta.vwap(close)
// MACD Settings
fastLength = input.int(12, title="MACD Fast Length")
slowLength = input.int(26, title="MACD Slow Length")
signalSmoothing = input.int(9, title="MACD Signal Smoothing")
// MACD Calculation
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSmoothing)
macdHistogram = macdLine - signalLine
// Plot VWAP
plot(vwapValue, color=color.orange, title="VWAP")
// Plot MACD
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(macdLine, color=color.blue, title="MACD Line")
plot(signalLine, color=color.red, title="Signal Line")
plot(macdHistogram, color=(macdHistogram >= 0 ? color.green : color.red), style=plot.style_histogram, title="MACD Histogram")
// Long Condition: MACD crosses above Signal and price is above VWAP
longCondition = ta.crossover(macdLine, signalLine) and close > vwapValue
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Short Condition: MACD crosses below Signal and price is below VWAP
shortCondition = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and close < vwapValue
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit Long: MACD crosses below Signal or price crosses below VWAP
exitLong = ta.crossunder(macdLine, signalLine) or close < vwapValue
if (exitLong)
strategy.close("Long")
// Exit Short: MACD crosses above Signal or price crosses above VWAP
exitShort = ta.crossover(macdLine, signalLine) or close > vwapValue
if (exitShort)
strategy.close("Short")