ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này là một hệ thống giao dịch định lượng dựa trên chuyển đổi đối số và chuyển đổi trung bình di chuyển trọng lượng (WMA). Nó làm giảm tiếng ồn thị trường bằng cách chuyển đổi đối số cho dữ liệu giá và sử dụng các giao dịch ngắn hạn và dài hạn WMA để tạo ra tín hiệu giao dịch. Ý tưởng cốt lõi của chiến lược là chuyển đổi biến động giá thành không gian đối số để xử lý trơn tru, để có được phán đoán xu hướng ổn định hơn.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này đầu tiên chuyển đổi đối số cho giá đóng cửa để giảm ảnh hưởng cực đoan của biến động giá. Sau đó, tính toán trung bình di chuyển có trọng lượng cho ngắn hạn (khoảng 5 chu kỳ) và dài hạn (khoảng 20 chu kỳ) tương ứng.
Lợi thế chiến lược
- Chuyển đổi số có thể làm giảm hiệu quả ảnh hưởng cực đoan của biến động giá, giúp định xu hướng ổn định hơn
- Sử dụng trung bình di chuyển có trọng lượng để phản ứng nhanh hơn với sự thay đổi giá so với trung bình di chuyển đơn giản
- Các tín hiệu chéo của các đường trung bình di chuyển kép rõ ràng, tránh các tín hiệu sai có thể dẫn đến chỉ số đơn lẻ
- Hệ thống có khả năng thực hiện giao dịch tự động, giảm sự chậm trễ và ảnh hưởng cảm xúc của hành động nhân tạo
- Chức năng cảnh báo thời gian thực đảm bảo không bỏ lỡ cơ hội giao dịch quan trọng
Rủi ro chiến lược
- Có thể tạo ra nhiều tín hiệu giả trong thị trường biến động, dẫn đến chi phí tăng lên khi giao dịch thường xuyên
- Chuyển đổi đối số có thể làm chậm phát sinh tín hiệu trong trường hợp cực đoan
- Chu kỳ trung bình động cố định có thể không phù hợp với tất cả các điều kiện thị trường Nó được đề xuất để quản lý rủi ro bằng cách thiết lập các điều kiện dừng lỗ và kiểm soát vị trí, đồng thời có thể kết hợp với các chỉ số kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Tiến hành chu kỳ trung bình di chuyển thích ứng, điều chỉnh tham số theo động thái biến động của thị trường
- Tăng các chỉ số phụ trợ như khối lượng giao dịch để xác nhận tín hiệu giao dịch
- Thêm bộ lọc cường độ xu hướng để tránh giao dịch trong môi trường xu hướng yếu
- Tối ưu hóa các điều kiện dừng lỗ và ngăn chặn, cải thiện hiệu quả sử dụng vốn
- Xem xét tham gia vào cơ chế kiểm soát rút lui để tránh thiệt hại lớn
Tóm tắt
Đây là một chiến lược theo dõi xu hướng kết hợp chuyển đổi đối số và trung bình di chuyển trọng lượng. Bằng cách chuyển đổi đối số để giảm tác động của biến động giá, sử dụng điểm chuyển đổi xu hướng bằng cách sử dụng các đường trung bình di chuyển kép.
/*backtest
start: 2022-02-09 00:00:00
end: 2025-02-06 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Logaritmik WMA Al-Sat Stratejisi", overlay=true)
// Parametreler
shortWMA_length = input.int(5, title="Kısa WMA (5)")
longWMA_length = input.int(20, title="Uzun WMA (20)")
// Logaritmik Fiyat Hesaplaması
log_close = math.log(close) // Fiyatların logaritmasını alıyoruz
// Logaritmik WMA'ların Hesaplanması
log_shortWMA = ta.wma(log_close, shortWMA_length) // Kısa WMA (Log)
log_longWMA = ta.wma(log_close, longWMA_length) // Uzun WMA (Log)
// WMA'ları Normal Ölçeğe Geri Dönüştürme
shortWMA = math.exp(log_shortWMA) // Logaritmadan geri dönüştürülmüş kısa WMA
longWMA = math.exp(log_longWMA) // Logaritmadan geri dönüştürülmüş uzun WMA
// Al-Sat Koşulları
longCondition = ta.crossover(shortWMA, longWMA) // Kısa WMA uzun WMA'yı yukarı keserse
shortCondition = ta.crossunder(shortWMA, longWMA) // Kısa WMA uzun WMA'yı aşağı keserse
// WMA'ları Çizdirme
plot(shortWMA, color=color.green, title="Kısa WMA (Log)", linewidth=2, style=plot.style_line)
plot(longWMA, color=color.red, title="Uzun WMA (Log)", linewidth=2, style=plot.style_line)
// İşlem Girişleri
if (longCondition)
strategy.entry("AL", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("SAT", strategy.short)
// Alarm Fonksiyonu
if (longCondition)
alert("AL Sinyali: Kısa WMA (Log), Uzun WMA (Log)'yı yukarı kesti.", alert.freq_once_per_bar_close)
if (shortCondition)
alert("SAT Sinyali: Kısa WMA (Log), Uzun WMA (Log)'yı aşağı kesti.", alert.freq_once_per_bar_close)