ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này là một hệ thống giao dịch theo dõi xu hướng kết hợp các dải Bollinger Bands và Moving Average. Nó sử dụng Bollinger để nắm bắt các đột phá biến động giá, đồng thời sử dụng moving averages để xác nhận hướng xu hướng, tạo thành một khung quyết định giao dịch hoàn chỉnh.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược sử dụng hai chỉ số kỹ thuật cốt lõi:
- Dải Brin ((BB): bao gồm đường trung đạo ((20 tròng trung bình di chuyển đơn giản) và đường trung đạo (+/- 2 lần chênh lệch tiêu chuẩn) để đo phạm vi biến động giá.
- Đường trung bình di chuyển ((MA): hỗ trợ đường trung bình di chuyển đơn giản ((SMA) và đường trung bình di chuyển chỉ số ((EMA), được sử dụng để xác định hướng xu hướng tổng thể.
Logic tạo tín hiệu giao dịch:
- Làm nhiều điều kiện: Giá lên vượt đường xuống và nằm trên đường trung bình di chuyển
- Điều kiện làm trống: Giá phá vỡ đường ray xuống và nằm dưới đường trung bình di chuyển
- Điều kiện mặc định: giá vượt qua đường trung bình di chuyển hoặc sai hướng từ đường trung bình di chuyển
Lợi thế chiến lược
- Cơ chế xác nhận kép: Tăng đáng kể độ tin cậy của tín hiệu giao dịch bằng cách kết hợp đợt phá vỡ và xác nhận xu hướng đồng nhất
- Tự thích ứng: Brinband tự động điều chỉnh băng thông theo biến động của thị trường để thích ứng với các môi trường thị trường khác nhau
- Khả năng tùy chỉnh cao: hỗ trợ điều chỉnh chu kỳ và nhân của Brin, và lựa chọn các loại moving average khác nhau
- Kiểm soát rủi ro hoàn hảo: Sử dụng đường trung bình di chuyển làm điểm dừng động để giúp kiểm soát rút lui
Rủi ro chiến lược
- Rủi ro thị trường chấn động: có thể có các tín hiệu phá vỡ sai thường xuyên trong giai đoạn sắp xếp ngang
- Rủi ro bị trễ: Đường trung bình di chuyển có độ trễ, có thể gây ra sự chậm trễ nhỏ trong thời gian nhập cảnh hoặc xuất cảnh
- Rủi ro đảo ngược xu hướng: Phản ứng của chiến lược có thể không đủ nhanh chóng khi xu hướng mạnh đột ngột đảo ngược
- Tính nhạy cảm của tham số: Các tham số tối ưu có thể có sự khác biệt lớn trong các môi trường thị trường khác nhau
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Tiếp theo, bạn có thể thêm các chỉ số cường độ xu hướng như ADX, tăng vị trí khi xu hướng mạnh và giảm giao dịch khi xu hướng yếu.
- Cơ chế dừng tối ưu: có thể thiết lập điểm dừng động kết hợp với chỉ số ATR, tăng tính linh hoạt trong kiểm soát rủi ro
- Tăng khả năng đánh giá thị trường: giới thiệu các chỉ số biến động như VIX, thay đổi các tham số chiến lược theo môi trường thị trường khác nhau
- Quản lý vị trí tốt hơn: Điều chỉnh tỷ lệ giữ vị trí động dựa trên biến động và cường độ xu hướng
Tóm tắt
Đây là một chiến lược theo dõi xu hướng kết hợp sáng tạo giữa các chỉ số kỹ thuật cổ điển và đường trung bình di chuyển. Bằng cách sử dụng đường trung bình di động để xác nhận xu hướng, chiến lược có khả năng thích ứng và tùy chỉnh mạnh mẽ, nhưng trong ứng dụng thực tế cần chú ý đến phán đoán và kiểm soát rủi ro của môi trường thị trường.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2024-02-08 00:00:00
end: 2025-02-07 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands + Moving Average Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200)
// === Vstupy ===
// Moving Average
maPeriod = input.int(20, title="MA Period", minval=1)
maType = input.string("SMA", title="MA Type", options=["SMA", "EMA"])
// Bollinger Bands
bbPeriod = input.int(20, title="BB Period", minval=1)
bbMultiplier = input.float(2.0, title="BB Multiplier", step=0.1)
// === Výpočty Indikátorov ===
// Moving Average
ma = maType == "SMA" ? ta.sma(close, maPeriod) : ta.ema(close, maPeriod)
// Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, bbPeriod)
dev = bbMultiplier * ta.stdev(close, bbPeriod)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev
// === Podmienky Pre Vstupy ===
// Nákupný signál: Cena prekonáva dolný Bollinger Band smerom nahor a cena je nad MA
longCondition = ta.crossover(close, lowerBB) and close > ma
// Predajný signál: Cena prekonáva horný Bollinger Band smerom nadol a cena je pod MA
shortCondition = ta.crossunder(close, upperBB) and close < ma
// === Vstupné Signály ===
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// === Výstupné Podmienky ===
// Uzavretie Long pozície pri prekonaní MA smerom nadol alebo ceny pod MA
exitLongCondition = ta.crossunder(close, ma) or close < ma
if (exitLongCondition)
strategy.close("Long")
// Uzavretie Short pozície pri prekonaní MA smerom nahor alebo ceny nad MA
exitShortCondition = ta.crossover(close, ma) or close > ma
if (exitShortCondition)
strategy.close("Short")
// === Vykreslenie Indikátorov na Grafe ===
// Vykreslenie Moving Average
plot(ma, color=color.blue, title="Moving Average")
// Vykreslenie Bollinger Bands
upperPlot = plot(upperBB, color=color.red, title="Upper BB")
lowerPlot = plot(lowerBB, color=color.green, title="Lower BB")
fill(upperPlot, lowerPlot, color=color.rgb(173, 216, 230, 90), title="BB Fill")
// Vizualizácia Signálov
plotshape(series=longCondition, title="Long Entry", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Long")
plotshape(series=shortCondition, title="Short Entry", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Short")
plotshape(series=exitLongCondition, title="Long Exit", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Exit Long")
plotshape(series=exitShortCondition, title="Short Exit", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Exit Short")