ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này là một hệ thống giao dịch cao cấp dựa trên phân tích nhiều chu kỳ thời gian, nắm bắt cơ hội đảo ngược thị trường bằng cách xác định các điểm trung tâm quan trọng trong các chu kỳ thời gian cao hơn. Chiến lược này kết hợp với cơ chế dừng lỗ phần trăm động, kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả trong khi theo đuổi lợi nhuận ổn định. Hệ thống cũng bao gồm kiểm soát khoảng cách giao dịch và tính năng kiểm tra phạm vi thời gian, làm cho nó phù hợp hơn với môi trường giao dịch thực sự.
Nguyên tắc chiến lược
Logic cốt lõi của chiến lược này dựa trên các yếu tố chính sau:
- Sử dụng phân tích điểm trung tâm trên chu kỳ thời gian cao hơn (lần 60 phút mặc định) để xác định điều kiện hình thành trung tâm thông qua các tham số leftBars và rightBars.
- Quản lý rủi ro và mục tiêu lợi nhuận của mỗi giao dịch bằng cách tính toán động tỷ lệ phần trăm của vị trí dừng lỗ.
- Phân tích chu kỳ đa thời gian cung cấp phán đoán cấu trúc thị trường đáng tin cậy hơn, giảm tín hiệu sai.
- Cơ chế kiểm soát khoảng thời gian giao dịch ((1440 phút mặc định) tránh giao dịch quá mức, cải thiện chất lượng tín hiệu.
- Chức năng kiểm tra phạm vi thời gian cho phép xác minh chiến lược trong một khoảng thời gian lịch sử nhất định.
Lợi thế chiến lược
- Phân tích thời gian đa chu kỳ cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn về thị trường, giảm đột phá giả.
- Tỷ lệ phần trăm dừng động có thể thích ứng với các môi trường thị trường khác nhau để tăng sự ổn định của chiến lược.
- Kiểm soát khoảng thời gian giao dịch có hiệu quả trong việc ngăn chặn giao dịch quá mức và giảm chi phí giao dịch.
- Chức năng kiểm tra phạm vi thời gian giúp tối ưu hóa chiến lược và phân tích hiệu suất lịch sử.
- Cấu trúc mã rõ ràng, dễ bảo trì và sửa đổi.
Rủi ro chiến lược
- Trong một thị trường có biến động cao, tỷ lệ dừng cố định có thể không đủ linh hoạt.
- Một khoảng thời gian giao dịch dài có thể bỏ lỡ một số tín hiệu hiệu quả.
- Sự chậm trễ trong việc xác định các điểm mấu chốt có thể dẫn đến thời gian nhập cảnh không phù hợp.
- Có thể có quá nhiều tín hiệu giả trong thị trường giao dịch ngang.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Tiếp theo, tính năng này được sử dụng để điều chỉnh tỷ lệ phần trăm dừng lỗ.
- Thêm bộ lọc môi trường thị trường để điều chỉnh các tham số chiến lược theo cường độ của các xu hướng khác nhau.
- Tích hợp phân tích lưu lượng giao thông để tăng độ tin cậy của tín hiệu nhập cảnh.
- Điều chỉnh khoảng thời gian giao dịch động dựa trên biến động của thị trường.
- Việc tham gia bảo vệ các cơ chế dừng lỗ di động là rất có lợi.
Tóm tắt
Chiến lược cung cấp một khung hệ thống giao dịch hoàn chỉnh thông qua phân tích nhiều chu kỳ thời gian và quản lý rủi ro động. Mặc dù có một số nơi cần được tối ưu hóa, nhưng khái niệm thiết kế tổng thể hợp lý và có tính thực tế tốt. Với hướng tối ưu hóa được đề xuất, chiến lược có khả năng hoạt động ổn định hơn trong các môi trường thị trường khác nhau.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Pivot Reversal Strategy with MTF TP & SL in Percent and Test Range", overlay=true)
// Входные параметры
higher_tf = input.timeframe("60", title="Higher Timeframe for Breakout Check") // Таймфрейм для анализа пробоя
leftBars = input(4, title="Left Bars")
rightBars = input(2, title="Right Bars")
TP_percent = input.float(1.0, title="Take Profit (%)", minval=0.1, step=0.1) // Тейк-профит в процентах
SL_percent = input.float(0.5, title="Stop Loss (%)", minval=0.1, step=0.1) // Стоп-лосс в процентах
trade_interval = input.int(1440, title="Minimum Time Between Trades (Minutes)") // Интервал между сделками
// Диапазон тестирования (используем UNIX timestamps)
start_date = input(timestamp("2023-01-01 00:00 +0000"), title="Start Date") // Стартовая дата для тестирования
end_date = input(timestamp("2023-12-31 23:59 +0000"), title="End Date") // Конечная дата для тестирования
// Проверка, попадает ли текущая свеча в указанный диапазон времени
in_test_range = true
// Определение пивотов на более крупном таймфрейме
higher_tf_high = request.security(syminfo.tickerid, higher_tf, ta.pivothigh(leftBars, rightBars))
higher_tf_low = request.security(syminfo.tickerid, higher_tf, ta.pivotlow(leftBars, rightBars))
// Последнее время открытия сделки
var float last_trade_time = na
// Логика для лонга
swh_cond = not na(higher_tf_high)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? higher_tf_high : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
if le and in_test_range and (na(last_trade_time) or (time - last_trade_time >= trade_interval * 60 * 1000))
tp_price_long = hprice * (1 + TP_percent / 100) // Тейк-профит в процентах
sl_price_long = hprice * (1 - SL_percent / 100) // Стоп-лосс в процентах
strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, stop=hprice + syminfo.mintick)
strategy.exit("TP_SL_Long", from_entry="PivRevLE",
limit=tp_price_long,
stop=sl_price_long)
last_trade_time := time
// Логика для шорта
swl_cond = not na(higher_tf_low)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? higher_tf_low : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
if se and in_test_range and (na(last_trade_time) or (time - last_trade_time >= trade_interval * 60 * 1000))
tp_price_short = lprice * (1 - TP_percent / 100) // Тейк-профит в процентах
sl_price_short = lprice * (1 + SL_percent / 100) // Стоп-лосс в процентах
strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, stop=lprice - syminfo.mintick)
strategy.exit("TP_SL_Short", from_entry="PivRevSE",
limit=tp_price_short,
stop=sl_price_short)
last_trade_time := time
// Для наглядности отображаем уровни на графике
plot(le and in_test_range ? hprice * (1 + TP_percent / 100) : na, color=color.green, title="Long Take Profit")
plot(le and in_test_range ? hprice * (1 - SL_percent / 100) : na, color=color.red, title="Long Stop Loss")
plot(se and in_test_range ? lprice * (1 - TP_percent / 100) : na, color=color.green, title="Short Take Profit")
plot(se and in_test_range ? lprice * (1 + SL_percent / 100) : na, color=color.red, title="Short Stop Loss")