ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này là một chiến lược tháo gỡ tự điều chỉnh cao kết hợp đường trung bình (EMA), vùng cung ứng và khối lượng giao dịch. Nó xác định xu hướng thị trường bằng cách xác nhận chéo của nhiều chỉ số kỹ thuật và giao dịch gần các vùng cung cấp quan trọng. Chiến lược sử dụng mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận động để thích nghi với biến động của thị trường thông qua chỉ số ATR.
Nguyên tắc chiến lược
Logic cốt lõi của chiến lược này dựa trên các yếu tố chính sau:
- Sử dụng hướng xu hướng của EMA 9 chu kỳ và 15 chu kỳ làm tín hiệu giao dịch chính
- Mức giá quan trọng được xác định thông qua các vùng cung cầu trong khung thời gian cao hơn (15 phút)
- Sử dụng xác nhận khối lượng giao dịch để xác minh hiệu quả của xu hướng
- Sử dụng mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận động dựa trên ATR để quản lý rủi ro
- Giao dịch chỉ được thực hiện khi nhiều điều kiện được đáp ứng cùng một lúc.
Cụ thể, khi 9 chu kỳ EMA tăng 3 chu kỳ liên tiếp, 15 chu kỳ EMA cũng có xu hướng tăng, và giá nằm trên khu vực nhu cầu, đồng thời đường trung bình khối lượng giao dịch 20 chu kỳ lớn hơn đường trung bình khối lượng giao dịch 50 chu kỳ, hệ thống sẽ phát ra nhiều tín hiệu.
Lợi thế chiến lược
- Cơ chế xác nhận nhiều lần giúp tăng đáng kể độ tin cậy của giao dịch
- Mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận động có thể thích ứng với các môi trường thị trường khác nhau
- Tránh giao dịch trong khu vực giá bất lợi bằng cách lọc vùng cung và cầu
- Việc xác nhận khối lượng giao dịch cung cấp xác nhận xu hướng bổ sung
- Tỷ lệ lợi nhuận rủi ro có thể được điều chỉnh linh hoạt theo tình hình thị trường
- Chiến lược có khả năng thích ứng tốt với các điều kiện thị trường khác nhau
Rủi ro chiến lược
- Có thể có tín hiệu sai trong thị trường biến động cao
- Điều kiện xác nhận nhiều lần có thể làm mất cơ hội giao dịch
- Có thể có sự chậm trễ trong việc xác định các khu vực cung ứng và nhu cầu
- Các tín hiệu giao dịch có thể xảy ra thường xuyên trong thị trường ngang
Biện pháp kiểm soát rủi ro:
- Sử dụng ATR dừng động để thích ứng với biến động thị trường
- Bộ lọc tín hiệu giả thông qua xác nhận khối lượng giao dịch
- Thực hiện kiểm soát rủi ro / lợi nhuận nghiêm ngặt
- Giao dịch gần khu vực giá quan trọng
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Tiến hành chu kỳ EMA tự điều chỉnh, cho phép nó tự động điều chỉnh theo biến động của thị trường
- Thêm mô-đun nhận dạng trạng thái thị trường, sử dụng các tham số khác nhau trong các môi trường thị trường khác nhau
- Tối ưu hóa phương pháp tính toán vùng cung ứng và nhu cầu, tăng độ chính xác nhận diện
- Thêm nhiều phân tích cấu trúc vi mô thị trường
- Phát triển cơ chế điều chỉnh rủi ro lợi nhuận động
Tóm tắt
Đây là một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh kết hợp nhiều công cụ phân tích kỹ thuật để tăng độ tin cậy giao dịch thông qua nhiều cơ chế xác nhận. Ưu điểm của chiến lược là khả năng thích ứng và quản lý rủi ro, nhưng cũng cần chú ý đến sự khác biệt trong hiệu suất trong các môi trường thị trường khác nhau.
/*backtest
start: 2024-02-08 00:00:00
end: 2025-02-06 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Optimized Scalping Strategy with EMA & Supply/Demand Zones", overlay=true)
// Inputs
ema9_length = input(9, title="EMA 9 Length")
ema15_length = input(15, title="EMA 15 Length")
higher_tf = input.timeframe("15", title="Higher Timeframe for Zones")
atr_mult = input(1.5, title="ATR Multiplier for Stop Loss")
risk_reward = input.float(1.2, title="Risk-Reward Ratio", options=[1.2, 1.3, 1.4])
// Calculating EMAs
ema9 = ta.ema(close, ema9_length)
ema15 = ta.ema(close, ema15_length)
// Function to detect supply & demand zones
get_zone(tf) =>
high_tf_high = request.security(syminfo.tickerid, tf, ta.highest(high, 50))
high_tf_low = request.security(syminfo.tickerid, tf, ta.lowest(low, 50))
[high_tf_high, high_tf_low]
[supply_zone, demand_zone] = get_zone(higher_tf)
// ATR-based Stop Loss and Take Profit
atr = ta.atr(14)
long_sl = close - (atr * atr_mult)
long_tp = close + (atr * atr_mult * risk_reward)
short_sl = close + (atr * atr_mult)
short_tp = close - (atr * atr_mult * risk_reward)
// Entry conditions with volume and trend confirmation
longCondition = ta.rising(ema9, 3) and ta.rising(ema15, 3) and close > demand_zone and ta.sma(volume, 20) > ta.sma(volume, 50)
shortCondition = ta.falling(ema9, 3) and ta.falling(ema15, 3) and close < supply_zone and ta.sma(volume, 20) > ta.sma(volume, 50)
// Exit conditions using ATR-based SL/TP with additional trend confirmation
exitLong = (close >= long_tp or close <= long_sl) and ta.falling(ema9, 2)
exitShort = (close <= short_tp or close >= short_sl) and ta.rising(ema9, 2)
// Executing trades with improved risk management
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", stop=long_sl, limit=long_tp)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short", stop=short_sl, limit=short_tp)
// Plotting
plot(ema9, color=color.blue, title="EMA 9")
plot(ema15, color=color.red, title="EMA 15")
plot(supply_zone, color=color.orange, title="Supply Zone")
plot(demand_zone, color=color.green, title="Demand Zone")