ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này là một hệ thống giao dịch động dựa trên các đột phá của đám mây và các đường giao thoa song song. Nó kết hợp nhiều thành phần của chỉ số đám mây để xác định định hướng và động lực thay đổi của xu hướng thị trường, tạo ra tín hiệu giao dịch thông qua mối quan hệ giữa vị trí của giá với đám mây và sự giao thoa của đường chuyển đổi với đường chuẩn. Ý tưởng cốt lõi của chiến lược là nắm bắt cơ hội động lực trong xu hướng mạnh.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này sử dụng các thành phần quan trọng sau:
- Đường chuyển đổi ((Tenkan-Sen): tính trung điểm của giá cao nhất và giá thấp nhất trong 9 chu kỳ, phản ánh xu hướng thị trường ngắn hạn
- Đường chuẩn (Kijun-Sen): tính điểm trung bình của giá cao nhất và giá thấp nhất trong 26 chu kỳ, phản ánh xu hướng thị trường trung hạn
- Vòng trước A ((Senkou Span A): trung bình của đường chuyển đổi và đường chuẩn, di chuyển về phía trước 26 chu kỳ
- Dải trước B ((Senkou Span B): tính trung điểm của giá cao nhất và giá thấp nhất trong 52 chu kỳ, di chuyển trước 26 chu kỳ
- Chiều trôi (Chikou Span): Giá đóng cửa hiện tại đã di chuyển 26 chu kỳ
Điều kiện tham gia:
- Nhiều đầu: giá nằm trên tầng mây (bên trên các vùng A và B) và vượt qua đường chuẩn trên đường chuyển đổi
- Đầu trống: Giá nằm dưới tầng mây (<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Điều kiện xuất phát: Hạ lỗ khi có tín hiệu giao dịch ngược lại
Lợi thế chiến lược
- Phân tích nhiều khung thời gian: cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về thị trường thông qua các chỉ số của các chu kỳ khác nhau
- Xác định xu hướng: Sử dụng vị trí đám mây làm bộ lọc xu hướng để giảm nguy cơ phá vỡ giả
- Nhận biết động lượng: Thu thập sự thay đổi động lượng bằng cách giao nhau theo đường trung bình, cải thiện độ chính xác của thời gian nhập cảnh
- Tính thích ứng: Các tham số chỉ số sẽ tự động điều chỉnh theo biến động thị trường để thích ứng với các môi trường thị trường khác nhau
- Hình ảnh trực quan: Hình ảnh hiển thị các đám mây cho thấy hướng và cường độ của xu hướng
Rủi ro chiến lược
- Rủi ro của thị trường chấn động: có thể tạo ra các tín hiệu sai thường xuyên trong giai đoạn sắp xếp ngang
- Rủi ro bị tụt hậu: Có thể bỏ lỡ một số cơ hội thị trường nhanh chóng do sử dụng đường trung bình di chuyển có chu kỳ dài hơn
- Nhận thức tham số: các thiết lập tham số khác nhau có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất của chiến lược
- Rủi ro đảo ngược xu hướng: có thể chịu được sự rút lui lớn hơn nếu xu hướng đột ngột đảo ngược
Đề xuất kiểm soát rủi ro:
- Xác thực chéo với các chỉ số kỹ thuật khác
- Đặt vị trí dừng lỗ thích hợp
- Các tham số điều chỉnh theo động lực của chu kỳ thị trường khác nhau
- Thực hiện chiến lược quản lý vị trí
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Tối ưu hóa tham số:
- Phân tích nhạy cảm tham số cho các môi trường thị trường khác nhau
- Giới thiệu cơ chế điều chỉnh tham số thích ứng
- Màn lọc tín hiệu
- Thêm cơ chế xác nhận khối lượng giao dịch
- Thêm Bộ lọc Biến động
- Kết hợp phân tích cấu trúc thị trường
- Quản lý rủi ro:
- Phát triển cơ chế dừng lỗ động
- Thực hiện quản lý vị trí dựa trên tỷ lệ biến động
- Tham gia vào mô-đun điều khiển rút lui
Tóm tắt
Đây là một hệ thống chiến lược tổng hợp kết hợp theo dõi xu hướng và giao dịch động lực. Bằng cách sử dụng kết hợp của phá vỡ đám mây và giao thoa đồng tuyến, nó có thể nắm bắt hiệu quả cơ hội xu hướng thị trường trong khi duy trì sự ổn định của chiến lược. Việc áp dụng chiến lược thành công đòi hỏi phải chú ý đến ba khía cạnh quan trọng là tối ưu hóa tham số, kiểm soát rủi ro và thích ứng với thị trường.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2024-02-08 00:00:00
end: 2025-02-06 08:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud Strategy", shorttitle="IchimokuStrat", overlay=true)
//=== Užívateľské vstupy ===//
tenkanLen = input.int(9, "Tenkan-Sen Length")
kijunLen = input.int(26, "Kijun-Sen Length")
senkouSpanBLen = input.int(52, "Senkou Span B Length")
displacement = input.int(26, "Cloud Displacement")
//=== Výpočet Ichimoku liniek ===//
// Tenkan-Sen (Conversion Line)
tenkanHigh = ta.highest(high, tenkanLen)
tenkanLow = ta.lowest(low, tenkanLen)
tenkan = (tenkanHigh + tenkanLow) / 2.0
// Kijun-Sen (Base Line)
kijunHigh = ta.highest(high, kijunLen)
kijunLow = ta.lowest(low, kijunLen)
kijun = (kijunHigh + kijunLow) / 2.0
// Senkou Span A = (Tenkan + Kijun)/2, posunutý dopredu
spanA = (tenkan + kijun) / 2.0
// Senkou Span B = (highest high + lowest low)/2, posunutý dopredu
spanBHigh = ta.highest(high, senkouSpanBLen)
spanBLow = ta.lowest(low, senkouSpanBLen)
spanB = (spanBHigh + spanBLow) / 2.0
// Chikou Span (voliteľný) = current close, posunutý dozadu
chikou = close[displacement]
//=== Podmienky pre LONG / SHORT ===//
// Cena NAD oblakom => close > spanA a close > spanB
// Tenkan NAD Kijun => tenkan > kijun
longCondition = (close > spanA and close > spanB) and (tenkan > kijun)
// Cena POD oblakom => close < spanA a close < spanB
// Tenkan POD Kijun => tenkan < kijun
shortCondition = (close < spanA and close < spanB) and (tenkan < kijun)
//=== Vstup do pozícií ===//
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
//=== Výstup pri opačnom signáli ===//
if strategy.position_size > 0 and shortCondition
strategy.close("Long", comment="Exit Long")
if strategy.position_size < 0 and longCondition
strategy.close("Short", comment="Exit Short")
//=== Vykreslenie Ichimoku = vyplnený oblak ===//
// Najskôr si ulož premenne (plot) pre spanA, spanB
plotA = plot(spanA, title="Span A", offset=displacement, color=color.new(color.green, 0))
plotB = plot(spanB, title="Span B", offset=displacement, color=color.new(color.red, 0))
// Namiesto plotfill() použijeme fill()
fill(plotA, plotB, title="Cloud Fill", color=color.new(color.green, 80))