ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này là một chiến lược giao dịch phá vỡ xu hướng kết hợp với phân tích khối lượng giao dịch và kênh Đường Giang. Nó nắm bắt các điểm biến của xu hướng thị trường bằng cách phá vỡ các mức hỗ trợ và kháng cự động, kết hợp với xác nhận khối lượng giao dịch.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược hoạt động dựa trên hai chỉ số kỹ thuật chính:
- Kênh Donchian: theo dõi giá cao nhất và giá thấp nhất trong một chu kỳ nhất định, tạo ra mức hỗ trợ và kháng cự động.
- Trung bình di chuyển khối lượng giao dịch (Volume SMA): được sử dụng để xác nhận tính hiệu quả của sự phá vỡ giá.
Logic tạo tín hiệu giao dịch:
- Điều kiện: Giá đã vượt qua và khối lượng giao dịch hiện tại lớn hơn khối lượng giao dịch trung bình
- Điều kiện tháo lỗ: Giá giảm xuống và khối lượng giao dịch hiện tại lớn hơn khối lượng giao dịch trung bình
- Điều kiện cân bằng: tự động phá vỡ cân bằng theo lối ngược
Lợi thế chiến lược
- Tính định lượng khách quan: chiến lược dựa trên các chỉ số toán học rõ ràng, giảm phán đoán chủ quan
- Phong cách thích ứng động: Cổng sẽ điều chỉnh theo biến động của thị trường và thích ứng với các môi trường khác nhau
- Kiểm soát rủi ro: có các điều kiện nhập cảnh và xuất cảnh rõ ràng
- Xác nhận lượng giao dịch: Tăng độ tin cậy tín hiệu đột phá thông qua phân tích lượng giao dịch
- Tự động hóa toàn diện: Chiến lược logic rõ ràng, dễ thực hiện theo chương trình
Rủi ro chiến lược
- Rủi ro phá vỡ giả: Thị trường có thể bị phá vỡ giả và gây thiệt hại
- Rủi ro trượt: Có thể có điểm trượt lớn trong thời gian biến động cao
- Thị trường bị rung động: có thể tạo ra các tín hiệu sai lệch thường xuyên trong thị trường rung động ngang
- Nhận thức tham số: hiệu suất của chiến lược nhạy cảm hơn với lựa chọn tham số
- Tùy thuộc vào môi trường thị trường: Chiến lược có thể hoạt động khác nhau trong các môi trường thị trường khác nhau
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Thêm bộ lọc xu hướng: tăng các chỉ số xác nhận xu hướng, giảm đột phá giả
- Tối ưu hóa các giải pháp ngăn chặn: Thiết kế các cơ chế ngăn chặn linh hoạt hơn
- Tăng chiều phân tích khối lượng giao dịch: xem xét các yếu tố như tỷ lệ thay đổi khối lượng giao dịch
- Nhận diện môi trường thị trường: Tham gia vào logic phán đoán môi trường thị trường
- Các tham số thích ứng: cơ chế tối ưu hóa động để thực hiện các tham số
Tóm tắt
Chiến lược này được kết hợp với các kênh TCM và phân tích khối lượng giao dịch để xây dựng một hệ thống giao dịch phá vỡ xu hướng tương đối đáng tin cậy. Điểm mạnh của chiến lược là tính khách quan và khả năng định lượng, nhưng đồng thời cũng cần lưu ý đến các rủi ro như phá vỡ giả và phụ thuộc vào môi trường thị trường. Bằng cách tối ưu hóa và cải tiến liên tục, chiến lược này có khả năng hoạt động tốt hơn trong giao dịch thực tế.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2024-02-10 00:00:00
end: 2025-02-08 08:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Donchian Channels + Volume Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === Vstupy ===
donchianPeriod = input.int(20, title="Donchian Period", minval=1)
volumePeriod = input.int(20, title="Volume SMA Period", minval=1)
// === Výpočty Indikátorov ===
// Donchian Channels z predchádzajúceho baru
upperDonchianPrev = ta.highest(high, donchianPeriod)[1]
lowerDonchianPrev = ta.lowest(low, donchianPeriod)[1]
// Aktuálne Donchian Channels
upperDonchian = ta.highest(high, donchianPeriod)
lowerDonchian = ta.lowest(low, donchianPeriod)
// Volume SMA
avgVolume = ta.sma(volume, volumePeriod)
// === Podmienky Pre Vstupy ===
// Long Condition: Close prekoná predchádzajúce Upper Donchian a objem > priemerný objem
longCondition = ta.crossover(close, upperDonchianPrev) and volume > avgVolume
// Short Condition: Close prekoná predchádzajúce Lower Donchian a objem > priemerný objem
shortCondition = ta.crossunder(close, lowerDonchianPrev) and volume > avgVolume
// === Vstupné Signály ===
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// === Výstupné Podmienky ===
// Uzavretie Long pozície pri prekonaní aktuálneho Lower Donchian
exitLongCondition = ta.crossunder(close, lowerDonchian)
if (exitLongCondition)
strategy.close("Long")
// Uzavretie Short pozície pri prekonaní aktuálneho Upper Donchian
exitShortCondition = ta.crossover(close, upperDonchian)
if (exitShortCondition)
strategy.close("Short")
// === Vykreslenie Indikátorov na Grafe ===
// Vykreslenie Donchian Channels
upperPlot = plot(upperDonchian, color=color.red, title="Upper Donchian")
lowerPlot = plot(lowerDonchian, color=color.green, title="Lower Donchian")
fill(upperPlot, lowerPlot, color=color.rgb(173, 216, 230, 90), title="Donchian Fill")
// Vykreslenie Volume SMA (skryté)
plot(avgVolume, color=color.blue, title="Average Volume", display=display.none)
// === Vizualizácia Signálov ===
// Značky pre Long a Short vstupy
plotshape(series=longCondition, title="Long Entry", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Long")
plotshape(series=shortCondition, title="Short Entry", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Short")
// Značky pre Long a Short výstupy
plotshape(series=exitLongCondition, title="Long Exit", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Exit Long")
plotshape(series=exitShortCondition, title="Short Exit", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Exit Short")