ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này là một hệ thống giao dịch theo dõi xu hướng dựa trên các chỉ số năng lượng biến động (Vortex Indicator, VI). Chiến lược này xác định các điểm biến động của xu hướng thị trường bằng cách tính toán động lượng tích cực (VI +) và động lượng tiêu cực (VI -), và tạo ra tín hiệu giao dịch tại các điểm giao nhau của các chỉ số quan trọng. Chiến lược này sử dụng trung bình di chuyển trơn (SMA) để giảm tiếng ồn và tăng độ tin cậy của tín hiệu.
Nguyên tắc chiến lược
Trọng tâm của chiến lược là đánh giá hướng xu hướng bằng cách so sánh cường độ tương đối của VI + và VI - . Quá trình tính toán cụ thể như sau:
- Tính toán động lực dương ((VM+) và động lực âm ((VM-)
- Sử dụng True Range để xử lý tiêu chuẩn
- Các chỉ số trên được xử lý trơn tru SMA và kết quả là VI+ và VI-
- Khi VI+ đeo VI- tạo ra tín hiệu đa; khi VI+ đeo VI- tạo ra tín hiệu trống
Lợi thế chiến lược
- Tín hiệu rõ ràng: Tín hiệu chéo được nhìn thấy rõ ràng, giúp quyết định giao dịch
- Khả năng thích ứng với xu hướng: điểm thay đổi để nắm bắt tốt hơn xu hướng trung và dài hạn
- Bộ lọc tiếng ồn: xử lý trơn tru thông qua SMA, giảm hiệu quả tín hiệu giả
- Khả năng hiển thị mạnh mẽ: hiển thị trực quan các dấu hiệu tín hiệu mua bán trên biểu đồ
- Tính linh hoạt: có thể điều chỉnh các tham số chu kỳ theo các đặc điểm thị trường khác nhau
Rủi ro chiến lược
- Trễ: tín hiệu bị chậm trễ do xử lý trung bình di chuyển
- Thị trường bị rung động: có thể tạo ra các tín hiệu sai lệch thường xuyên trong thị trường rung động ngang
- Rủi ro rút lui: Xu hướng có thể bị rút lui lớn trong giai đoạn đầu của xu hướng đảo ngược
- Nhận thức tham số: các thiết lập tham số khác nhau có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất của chiến lược
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Tăng bộ lọc cường độ xu hướng: kết hợp các chỉ số cường độ xu hướng như ADX, bộ lọc điểm yếu
- Tiến hành dừng động: Định vị dừng động dựa trên thiết kế ATR, nâng cao khả năng kiểm soát rủi ro
- Tối ưu hóa quản lý vị trí: Đổi hướng tỷ lệ giữ vị trí theo mức độ lệch của chỉ số VI
- Phân tích nhiều chu kỳ thời gian: kết hợp với các chu kỳ thời gian cao hơn để đánh giá xu hướng, tăng độ chính xác
Tóm tắt
Chiến lược này cung cấp một khuôn khổ phân tích đáng tin cậy cho giao dịch theo dõi xu hướng thông qua việc áp dụng các chỉ số năng lượng biến động. Mặc dù có một số chậm trễ, nhưng có thể xây dựng một hệ thống giao dịch ổn định thông qua các biện pháp quản lý rủi ro và tối ưu hóa tham số hợp lý.
/*backtest
start: 2022-02-11 00:00:00
end: 2025-02-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Vortex Strategy with Signals", shorttitle="VI_Strat", overlay=true)
// Užívateľský vstup
length = input.int(14, title="Period", minval=1)
//------------------------------------
// 1) Výpočet Vortexu
//------------------------------------
vmPlus = math.abs(high - low[1])
vmMinus = math.abs(low - high[1])
trueRange = math.max(math.max(high - low, math.abs(high - close[1])), math.abs(low - close[1]))
// SMA vyhladzovanie
smoothedVMPlus = ta.sma(vmPlus, length)
smoothedVMMinus = ta.sma(vmMinus, length)
smoothedTrueRange = ta.sma(trueRange, length)
// Vortex Indikátory
viPlus = smoothedVMPlus / smoothedTrueRange
viMinus = smoothedVMMinus / smoothedTrueRange
//------------------------------------
// 2) Plot indikátora
//------------------------------------
plot(viPlus, color=color.green, title="VI+")
plot(viMinus, color=color.red, title="VI-")
//------------------------------------
// 3) Definícia signálov
//------------------------------------
bullSignal = ta.crossover(viPlus, viMinus) // VI+ pretína VI- smerom nahor
bearSignal = ta.crossunder(viPlus, viMinus) // VI+ pretína VI- smerom nadol
//------------------------------------
// 4) Vizualizácia signálov na grafe
//------------------------------------
plotshape(bullSignal,
title="Bull Signal",
style=shape.labelup,
location=location.belowbar,
color=color.green,
text="BUY",
textcolor=color.white,
size=size.small)
plotshape(bearSignal,
title="Bear Signal",
style=shape.labeldown,
location=location.abovebar,
color=color.red,
text="SELL",
textcolor=color.white,
size=size.small)
//------------------------------------
// 5) STRATEGY LOGIC
//------------------------------------
if bullSignal
strategy.entry("Long", strategy.long)
if bearSignal
strategy.entry("Short", strategy.short)