ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này là một hệ thống giao dịch tự điều chỉnh dựa trên đường trung bình và biến động, xây dựng một kênh giao dịch động bằng cách kết hợp chỉ số trung bình di chuyển ((EMA) và sóng thực trung bình ((ATR) để giao dịch khi giá chạm vào kênh lên xuống. Ý tưởng cốt lõi của chiến lược là nắm bắt sự biến động tự nhiên của thị trường và làm tốt trong việc sắp xếp theo chiều ngang.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược sử dụng ba chỉ số kỹ thuật quan trọng:
- EMA ngắn hạn ((thường 10 chu kỳ): làm trung tâm giá, được sử dụng làm đường viền để xây dựng các kênh giao dịch
- EMA dài ((thường 30 chu kỳ): Là bộ lọc xu hướng, giúp đánh giá tình trạng thị trường
- ATR ((thường 14 chu kỳ mặc định): đo lường tỷ lệ biến động của thị trường, được sử dụng để điều chỉnh động chiều rộng kênh
Các kênh giao dịch được tính như sau:
- Đường đua trên = EMA + ATR × số nhân ((0.5 mặc định)
- Đường dưới = EMA - ATR × số nhân ((0.5 mặc định)
Hệ thống bắt đầu tháo lỗ khi giá chạm đường lên và bắt đầu tháo lỗ khi chạm đường xuống, nên sử dụng tỷ lệ lợi nhuận rủi ro 2: 1.
Lợi thế chiến lược
- Khả năng thích ứng mạnh mẽ: điều chỉnh chiều rộng kênh động thông qua ATR để thích ứng với các môi trường thị trường khác nhau
- Kiểm soát rủi ro: Điểm vào và điểm dừng rõ ràng, giúp quản lý rủi ro
- Hoạt động khách quan: hệ thống giao dịch cơ học dựa trên chỉ số kỹ thuật, tránh sự sai lệch do phán đoán chủ quan
- Thể điều chỉnh: Nhiều tham số có thể điều chỉnh cho phép các nhà giao dịch tối ưu hóa cho các đặc điểm thị trường khác nhau
Rủi ro chiến lược
- Rủi ro thị trường xu hướng: có thể tạo ra các tín hiệu sai lệch thường xuyên trong tình huống xu hướng mạnh
- Tính nhạy cảm của tham số: sự kết hợp các tham số khác nhau có thể dẫn đến kết quả giao dịch khác nhau đáng kể
- Tác động điểm trượt: Thực hiện đơn giá giới hạn có thể bị ảnh hưởng bởi tính thanh khoản và điểm trượt
- Chi phí chuyển nhượng: giao dịch thường xuyên có thể dẫn đến chi phí giao dịch cao hơn
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Tối ưu hóa thích ứng với xu hướng:
- Thêm chỉ số cường độ xu hướng (như ADX)
- Điều chỉnh thông số kênh hoặc tạm dừng giao dịch trong thời gian có xu hướng mạnh
- Chất lượng tín hiệu được cải thiện:
- Tín hiệu xác nhận chỉ số giao thông tổng hợp
- Thêm bộ lọc tỷ lệ dao động để tránh đột phá giả
- Tối ưu hóa quản lý rủi ro:
- Thực hiện quản lý quy mô nắm giữ động
- Chuyển đổi mức dừng lỗ theo biến động của thị trường
- Các cơ chế thực thi được cải thiện:
- Tối ưu hóa lựa chọn loại đơn đặt hàng
- Thực hiện quản lý điểm trượt thông minh
Tóm tắt
Đây là một hệ thống giao dịch quay trở về giá trị trung bình được thiết kế hợp lý để nắm bắt cơ hội biến động thị trường thông qua các chỉ số kỹ thuật. Ưu điểm của chiến lược là khả năng thích ứng và khách quan, nhưng khi áp dụng, cần chú ý đến tác động của môi trường xu hướng và tối ưu hóa tham số.
/*backtest
start: 2022-02-11 00:00:00
end: 2025-02-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © rolguergf34585
//@version=5
strategy("Grupo ROG - Cash Bands", overlay=true)
PeriodoATR = input.int(defval=14,title="Período ATR")
PeriodoMedia = input.int(defval=10,title="Período Média Móvel")
PeriodoFiltro = input.int(defval=30,title="Período Média Filtro")
Mult = input.float(defval=0.5,title="Multiplicador",step=0.1)
Casas_Decimais = input.int(defval=5,title="Casas Decimais")
ema = ta.ema(close,PeriodoMedia)
filtro = ta.ema(close,PeriodoFiltro)
atr = ta.atr(PeriodoATR)
upper = math.round(ema+atr*Mult,Casas_Decimais)
basis = ema
lower = math.round(ema-atr*Mult,Casas_Decimais)
tendencia = lower>filtro?1:upper<filtro?-1:0
plot(upper,color=color.red)
plot(lower,color=color.green)
//plot(filtro,color=color.white)
barcolor(tendencia==1?color.green:tendencia==-1?color.red:color.white)
longCondition = true//tendencia==1 //and close < lower[1]
shortCondition = true//tendencia==-1 //and close > upper[1]
// if (strategy.position_size>0)
// strategy.exit("Long", limit=upper[0])
// if (strategy.position_size<0)
// strategy.exit("Short", limit=lower[0])
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, limit=lower[0])
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, limit=upper[0])