ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Based on the provided code, I’ll help create an SEO-friendly article analyzing this trading strategy in both Chinese and English.
Tổng quan
Chiến lược này dựa trên phân tích hành động giá (Price Action) và lý thuyết phân chia K-đường thứ ba của Bill Williams, bằng cách phân tích mối quan hệ giữa giá mở và giá đóng của K-đường hiện tại và trước đó trong phân chia K-đường thứ ba, để xác định điểm chuyển đổi và tính liên tục của xu hướng thị trường, để tạo ra tín hiệu giao dịch. Chiến lược này hoàn toàn dựa trên hành động giá, không phụ thuộc vào bất kỳ chỉ số kỹ thuật nào, loại bỏ sự lệch cảm xúc trong quá trình giao dịch bằng cách có hệ thống.
Nguyên tắc chiến lược
Lý luận cốt lõi của chiến lược này là phân chia các vùng dao động của mỗi đường K thành ba phần, và đánh giá xu hướng thị trường bằng cách phân tích vị trí của giá mở và giá đóng trong các vùng này.
- K-line phân loại - K-line được chia thành nhiều loại tùy theo vị trí giá mở và đóng:
- Xem nhiều hình thức: 1-3 (mở xuống) 2-3 (mở giữa) 3-3 (mở lên)
- Hình dạng nhìn không: 3-1 ((mở lên xuống) 2-1 ((mở giữa xuống) 1-1 ((mở xuống)
- Tạo tín hiệu - xác nhận tín hiệu giao dịch bằng sự kết hợp hình dạng của hai đường K liên tiếp:
- Tín hiệu mua: Dòng K trước là dạng đa dạng tùy ý, dòng K hiện tại là dạng 1-3 hoặc 3-3
- Tín hiệu bán ra: Dòng K trước là dạng nhìn không tùy chọn, dòng K hiện tại là dạng 1-1 hoặc 3-1
- Thực hiện giao dịch - tự động thực hiện lệnh thị trường sau tín hiệu xác nhận:
- Khi có tín hiệu mua, bạn có thể bán hết và mở thêm.
- Khi có tín hiệu bán, hãy phá vỡ các vị trí và mở cửa.
Lợi thế chiến lược
- Động cơ giá nguyên chất - hoàn toàn dựa trên phân tích hành vi giá, tránh sự chậm trễ của các chỉ số kỹ thuật
- Giao dịch có hệ thống - thực hiện giao dịch thông qua một hệ thống quy tắc rõ ràng, giảm sự sai lệch do phán đoán chủ quan
- Theo dõi xu hướng - có thể nắm bắt hiệu quả biến động giá lớn, tăng lợi nhuận một lần
- Kiểm soát rủi ro - Tăng độ tin cậy tín hiệu bằng cách phân tích hai dây K liên tiếp
- Đơn giản, trực quan - chiến lược logic rõ ràng, dễ hiểu và thực hiện
Rủi ro chiến lược
- Không áp dụng cho thị trường chấn động - có thể tạo ra các tín hiệu giả thường xuyên trong các trường hợp chấn động khu vực
- Thời gian nhập cảnh bị trễ - Cần đợi kết thúc đường K để xác nhận tín hiệu, có thể bỏ lỡ điểm nhập cảnh tốt nhất
- Kiểm soát tài chính không đầy đủ - Chiến lược không bao gồm các biện pháp ngăn chặn thiệt hại, cần có các biện pháp kiểm soát rủi ro bổ sung
- Tùy thuộc vào môi trường thị trường - có thể không hoạt động tốt trong môi trường thiếu thanh khoản hoặc biến động cao
- Tính nhạy cảm của tham số - lựa chọn chu kỳ K-line có ảnh hưởng quan trọng đến hiệu suất của chiến lược
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Tiếp cận bộ lọc biến động - Đổi ứng tần số giao dịch theo môi trường thị trường khác nhau bằng cách thêm các chỉ số biến động như ATR
- Kiểm soát rủi ro tốt hơn - Thiết kế cơ chế dừng thiệt hại động dựa trên K-line III
- Tối ưu hóa xác nhận tín hiệu - xem xét giới thiệu các chỉ số phụ trợ như số lượng giao thông, tỷ lệ dao động để tăng độ tin cậy tín hiệu
- Thêm phân tích môi trường thị trường - Phát triển mô-đun nhận dạng trạng thái thị trường, sử dụng các tham số giao dịch khác nhau trong các môi trường thị trường khác nhau
- Cải thiện quản lý vị trí - Điều chỉnh tỷ lệ giữ vị trí theo cường độ tín hiệu và động lực của môi trường thị trường
Tóm tắt
Chiến lược này tạo ra một hệ thống theo dõi xu hướng đơn giản và hiệu quả bằng cách phân tích hành vi giá bằng phương pháp sáng tạo của K-line III. Mặc dù có một số hạn chế, nhưng có thể đạt được lợi nhuận ổn định trong môi trường thị trường có xu hướng rõ ràng thông qua các biện pháp tối ưu hóa và kiểm soát rủi ro hợp lý. Điểm mạnh cốt lõi của chiến lược nằm trong phương pháp hệ thống hóa và phân tích sâu về hành vi giá, cung cấp một hướng nghiên cứu đáng xem xét cho giao dịch định lượng.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2025-01-17 00:00:00
end: 2025-02-15 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("TrinityBar", overlay=true, initial_capital=100000,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200)
//─────────────────────────────────────────────────────────────
// Current Bar Thirds Calculations
//─────────────────────────────────────────────────────────────
cur_range = high - low
cur_lowerThird = low + cur_range / 3
cur_upperThird = high - cur_range / 3
//─────────────────────────────────────────────────────────────
// Previous Bar Thirds Calculations
//─────────────────────────────────────────────────────────────
prev_range = high[1] - low[1]
prev_lowerThird = low[1] + prev_range / 3
prev_upperThird = high[1] - prev_range / 3
//─────────────────────────────────────────────────────────────
// Define Bullish Bar Types for Current Bar
//─────────────────────────────────────────────────────────────
is_1_3 = (open <= cur_lowerThird) and (close >= cur_upperThird)
is_3_3 = (open >= cur_upperThird) and (close >= cur_upperThird)
is_2_3 = (open > cur_lowerThird) and (open < cur_upperThird) and (close >= cur_upperThird)
//─────────────────────────────────────────────────────────────
// Define Bearish Bar Types for Current Bar
//─────────────────────────────────────────────────────────────
is_3_1 = (open >= cur_upperThird) and (close <= cur_lowerThird)
is_1_1 = (open <= cur_lowerThird) and (close <= cur_lowerThird)
is_2_1 = (open > cur_lowerThird) and (open < cur_upperThird) and (close <= cur_lowerThird)
//─────────────────────────────────────────────────────────────
// Define Bullish Bar Types for Previous Bar
//─────────────────────────────────────────────────────────────
prev_is_1_3 = (open[1] <= prev_lowerThird) and (close[1] >= prev_upperThird)
prev_is_3_3 = (open[1] >= prev_upperThird) and (close[1] >= prev_upperThird)
prev_is_2_3 = (open[1] > prev_lowerThird) and (open[1] < prev_upperThird) and (close[1] >= prev_upperThird)
//─────────────────────────────────────────────────────────────
// Define Bearish Bar Types for Previous Bar
//─────────────────────────────────────────────────────────────
prev_is_3_1 = (open[1] >= prev_upperThird) and (close[1] <= prev_lowerThird)
prev_is_1_1 = (open[1] <= prev_lowerThird) and (close[1] <= prev_lowerThird)
prev_is_2_1 = (open[1] > prev_lowerThird) and (open[1] < prev_upperThird) and (close[1] <= prev_lowerThird)
//─────────────────────────────────────────────────────────────
// Valid Signal Conditions
//─────────────────────────────────────────────────────────────
// Bullish Signal: If the previous bar is any bullish type (2‑3, 3‑3, or 1‑3)
// and the current bar is either a 1‑3 or a 3‑3 bar.
validBuy = (prev_is_2_3 or prev_is_3_3 or prev_is_1_3) and (is_1_3 or is_3_3)
// Bearish Signal: If the previous bar is any bearish type (2‑1, 1‑1, or 3‑1)
// and the current bar is either a 1‑1 or a 3‑1 bar.
validSell = (prev_is_2_1 or prev_is_1_1 or prev_is_3_1) and (is_1_1 or is_3_1)
//─────────────────────────────────────────────────────────────
// Plot Only the Signal Triangles
//─────────────────────────────────────────────────────────────
plotshape(validBuy, title="Valid Buy", style=shape.triangleup, location=location.belowbar,
color=color.green, size=size.small, text="B")
plotshape(validSell, title="Valid Sell", style=shape.triangledown, location=location.abovebar,
color=color.red, size=size.small, text="S")
//─────────────────────────────────────────────────────────────
// Market Order Execution Based on Signals
//─────────────────────────────────────────────────────────────
if validBuy
// Close any short positions.
strategy.close("Short", comment="")
// If not already long, enter a market long.
if strategy.position_size <= 0
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="")
if validSell
// Close any long positions.
strategy.close("Long", comment="")
// If not already short, enter a market short.
if strategy.position_size >= 0
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="")