ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Đây là một chiến lược theo dõi xu hướng dựa trên nhiều chỉ số kỹ thuật để thực hiện giao dịch theo băng tần bằng cách điều chỉnh động vị trí. Chiến lược này chủ yếu sử dụng chỉ số chuyển động trung bình (EMA), chỉ số tương đối mạnh (RSI) và chỉ số hướng xu hướng (ADX) để phân tích xu hướng thị trường và tạo tín hiệu giao dịch, đồng thời sử dụng độ dao động thực sự (ATR) để đặt mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận động.
Tổng quan về chiến lược
Chiến lược này là một hệ thống giao dịch theo dõi xu hướng kết hợp nhiều chỉ số kỹ thuật. Nó chủ yếu xác định hướng xu hướng giá bằng EMA, RSI đánh giá tình trạng quá mua quá bán của thị trường, ADX xác minh cường độ xu hướng, và cuối cùng sử dụng ATR để điều chỉnh kích thước vị trí và tham số quản lý rủi ro. Chiến lược hỗ trợ nhiều phương pháp tính toán vị trí, bao gồm tỷ lệ phần trăm trên tài khoản, số lượng vốn cố định và số lượng hợp đồng cố định.
Nguyên tắc chiến lược
- Tín hiệu nhập: khi giá vượt qua EMA và RSI> 50 và ADX lớn hơn ngưỡng thiết lập, tạo ra tín hiệu nhiều; khi giá vượt qua EMA và RSI < 50 và ADX lớn hơn ngưỡng thiết lập, tạo ra tín hiệu hở.
- Quản lý vị trí: Số lượng vị trí mở được tính theo phương pháp mà người dùng chọn, hỗ trợ bốn phương thức dựa trên tỷ lệ rủi ro, tỷ lệ vốn, số tiền cố định và số lượng hợp đồng cố định.
- Kiểm soát rủi ro: Sử dụng ATR động để tính toán mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận, đồng thời thực hiện theo dõi bảo vệ dừng lỗ và lợi nhuận đã thu được.
Phân tích lợi thế
- Xác nhận xu hướng đa chiều: Xác nhận xu hướng bằng ba chỉ số EMA, RSI và ADX, nâng cao độ tin cậy tín hiệu giao dịch.
- Quản lý vị trí linh hoạt: hỗ trợ nhiều phương pháp tính toán vị trí, đáp ứng nhu cầu của các nhà giao dịch khác nhau.
- Quản lý rủi ro động: thiết lập mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận động dựa trên ATR, thích ứng với sự biến động của thị trường.
- Cơ chế trailing stop: Bảo vệ lợi nhuận và tăng lợi nhuận tổng thể thông qua trailing stop.
Phân tích rủi ro
- Rủi ro về sự chậm trễ: Tất cả các chỉ số kỹ thuật đều có một số sự chậm trễ, có thể dẫn đến sự chậm trễ trong thời gian nhập học.
- Rủi ro của thị trường dao động: Có thể có nhiều tín hiệu sai trong thị trường dao động ngang.
- Tính nhạy cảm của tham số: Lựa chọn nhiều tham số chỉ số có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất của chiến lược.
- Rủi ro đòn bẩy: Hỗ trợ đòn bẩy cao có thể dẫn đến rủi ro tài chính lớn.
Hướng tối ưu hóa
- Khả năng thích ứng với môi trường thị trường: có thể thêm cơ chế nhận diện môi trường thị trường, điều chỉnh các tham số động theo các điều kiện thị trường khác nhau.
- Màn lọc tín hiệu: giới thiệu các chỉ số phụ trợ như lưu lượng giao thông, cải thiện chất lượng tín hiệu.
- Tối ưu hóa bế tắc: Có thể thiết kế cơ chế bế tắc theo lô linh hoạt hơn, tăng lợi nhuận.
- Tăng cường kiểm soát rủi ro: tăng cơ chế quản lý rủi ro như kiểm soát rút tối đa.
Tóm tắt
Đây là một chiến lược theo dõi xu hướng sử dụng nhiều chỉ số kỹ thuật tổng hợp, thông qua xác nhận xu hướng đa chiều và cơ chế quản lý rủi ro tốt, để đạt được giao dịch tương đối ổn định. Ưu điểm của chiến lược là cơ chế xác nhận xu hướng hệ thống và quản lý vị trí linh hoạt, nhưng cũng cần chú ý đến các vấn đề như sự chậm trễ của chỉ số và thích ứng với môi trường thị trường.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2025-02-10 00:00:00
end: 2025-02-17 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 45m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Momentum Scalper", shorttitle="EMS", overlay=true, pyramiding=0)
// === ПАРАМЕТРЫ ===
posSizeMethod = input.string("Capital %", title="Метод расчета позиции", options=["% Based", "Capital %", "Fixed Capital Based", "Fixed Contract Size"])
riskPerTrade = input.float(3, title="Риск на сделку (%)", minval=0.1, maxval=100, step=0.5) / 100
capitalPctPerTrade = input.float(10, title="Доля капитала на сделку (%)", minval=0.1, maxval=100, step=0.5) / 100
fixedCapitalAmount = input.float(100, title="Фиксированная сумма капитала", minval=0)
fixedContractSize = input.int(10, title="Фиксированный размер контракта")
atrLength = input.int(14, title="Длина ATR")
atrMultiplierSL = input.float(2.5, title="ATR множитель для SL")
atrMultiplierTP = input.float(1.5, title="ATR множитель для TP")
timeoutBars = input.int(20, title="Выход через X баров, если нет TP/SL")
emaLength = input.int(50, title="Длина EMA")
rsiLength = input.int(14, title="Длина RSI")
rsiOverbought = input.int(70, title="RSI перекупленность")
rsiOversold = input.int(30, title="RSI перепроданность")
adxLength = input.int(14, title="Длина ADX")
adxThreshold = input.float(20, title="Порог ADX для тренда")
leverage = input.int(15, title="Плечо", minval=1, maxval=100)
// === ИНДИКАТОРЫ ===
atr = ta.atr(atrLength)
ema = ta.ema(close, emaLength)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// === ADX ===
diPlus = ta.rma(math.max(high - high[1], 0), adxLength)
diMinus = ta.rma(math.max(low[1] - low, 0), adxLength)
dx = 100 * math.abs(diPlus - diMinus) / (diPlus + diMinus)
adx = ta.rma(dx, adxLength)
// === УСЛОВИЯ ВХОДА ===
longEntry = ta.crossover(close, ema) and rsi > 50 and adx > adxThreshold
shortEntry = ta.crossunder(close, ema) and rsi < 50 and adx > adxThreshold
// === РАСЧЕТ РАЗМЕРА ПОЗИЦИИ ===
var float qty = na
riskAmount = strategy.equity * riskPerTrade
stopLossDistance = atr * atrMultiplierSL
positionSize = riskAmount / stopLossDistance
if (posSizeMethod == "% Based")
qty := strategy.equity * riskPerTrade / (atr * atrMultiplierSL)
else if (posSizeMethod == "Capital %")
qty := strategy.equity * capitalPctPerTrade / close
else if (posSizeMethod == "Fixed Capital Based")
qty := fixedCapitalAmount / close
else if (posSizeMethod == "Fixed Contract Size")
qty := fixedContractSize
qty := qty * leverage // Умножаем на плечо
// === СТОП-ЛОСС И ТЕЙК-ПРОФИТ ===
entryPrice = close
stopLossLong = entryPrice - atrMultiplierSL * atr
stopLossShort = entryPrice + atrMultiplierSL * atr
takeProfit1 = entryPrice + atrMultiplierTP * atr * (longEntry ? 1 : -1)
takeProfit2 = entryPrice + atrMultiplierTP * atr * (longEntry ? 2 : -2) / 1.5
// === ТРЕЙЛИНГ-СТОП ===
trailStopDistance = atr * atrMultiplierSL
if (longEntry)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=qty)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=stopLossLong, limit=takeProfit1, trail_points=trailStopDistance)
alertMessage = syminfo.ticker + " LONG\n" +
"Leverage: Cross " + str.tostring(leverage) + "x\n" +
"➡️ Entry: " + str.tostring(entryPrice) + "\n" +
"🟢 Take profit 1: " + str.tostring(takeProfit1) + "\n" +
"🛑 Stop loss: " + str.tostring(stopLossLong)
alert(alertMessage, alert.freq_once_per_bar_close)
if (shortEntry)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=qty)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=stopLossShort, limit=takeProfit1, trail_points=trailStopDistance)
alertMessage = syminfo.ticker + " SHORT\n" +
"Leverage: Cross " + str.tostring(leverage) + "x\n" +
"➡️ Entry: " + str.tostring(entryPrice) + "\n" +
"🟢 Take profit 1: " + str.tostring(takeProfit1) + "\n" +
"🛑 Stop loss: " + str.tostring(stopLossShort)
alert(alertMessage, alert.freq_once_per_bar_close)
// === ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ===
plotshape(longEntry, color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar, text="BUY")
plotshape(shortEntry, color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, text="SELL")
plot(ema, color=color.blue, title="EMA")
bgcolor(rsi > rsiOverbought or rsi < rsiOversold ? color.new(color.gray, 80) : na)