ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này là một hệ thống theo dõi xu hướng dựa trên chéo hai đường ngang, nắm bắt xu hướng thị trường thông qua chéo của đường trung bình di chuyển ngắn hạn và dài hạn và quản lý rủi ro giao dịch với tỷ lệ lợi nhuận rủi ro 1: 3. Chiến lược sử dụng mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận cố định, đồng thời kết hợp với cơ chế dừng lỗ di động để bảo vệ lợi nhuận.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược sử dụng trung bình di chuyển ngắn hạn 74 chu kỳ (SMA ngắn) và trung bình di chuyển dài hạn 70 chu kỳ (SMA dài hạn) làm chỉ số chính. Hệ thống tạo ra nhiều tín hiệu khi trung bình ngắn hạn đi lên vượt qua trung bình dài hạn; hệ thống tạo ra tín hiệu dừng khi trung bình ngắn hạn đi xuống vượt qua trung bình dài hạn.
Lợi thế chiến lược
- Quản lý rủi ro hoàn hảo: Sử dụng tỷ lệ lợi nhuận rủi ro cố định 1: 3, giúp đạt được lợi nhuận ổn định trong giao dịch dài hạn
- Tín hiệu rõ ràng: sử dụng chiến lược giao dịch đồng tuyến cổ điển, tín hiệu giao dịch rõ ràng, dễ hiểu và thực hiện
- Mức độ tự động hóa cao: bao gồm logic nhập cảnh, xuất cảnh hoàn chỉnh, không cần sự can thiệp của con người
- Bảo vệ dừng lỗ di động: Với cơ chế dừng lỗ di động, có thể khóa hiệu quả lợi nhuận đã đạt được
- Kiểm soát vị trí chặt chẽ: Đặt kích thước vị trí, tránh mạo hiểm quá mức
Rủi ro chiến lược
- Mức độ chậm trễ của đường trung bình: đường trung bình di chuyển là một chỉ số chậm trễ, có thể tạo ra tín hiệu chậm trễ trong thị trường biến động nhanh
- Không áp dụng cho thị trường chấn động: có thể tạo ra các tín hiệu giả thường xuyên trong thị trường chấn động ngang, dẫn đến tổn thất liên tục
- Rủi ro dừng cố định: Đặt lệnh dừng USD có thể không linh hoạt khi giá biến động mạnh
- Giới hạn phạm vi thời gian: chiến lược chỉ hoạt động trong một phạm vi thời gian nhất định, có thể bỏ lỡ cơ hội giao dịch quan trọng
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Chu kỳ trung bình điều chỉnh động: có thể tự động điều chỉnh chu kỳ trung bình theo biến động của thị trường, tăng khả năng thích ứng chiến lược
- Tiếp cận bộ lọc tỷ lệ dao động: thêm ATR hoặc các chỉ số tỷ lệ dao động khác để điều chỉnh stop loss trong thời gian dao động cao
- Tối ưu hóa quản lý vị trí: thực hiện điều chỉnh vị trí động dựa trên giá trị tài khoản ròng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
- Tăng bộ lọc môi trường thị trường: giới thiệu chỉ số cường độ xu hướng, tự động giảm tần suất giao dịch trong thị trường biến động
- Cải thiện cơ chế ra sân: phát triển cơ chế thu lợi nhuận linh hoạt hơn kết hợp với các chỉ số đột phá giá hoặc động lực
Tóm tắt
Đây là một chiến lược theo dõi xu hướng có cấu trúc, logic rõ ràng. Bằng cách nắm bắt xu hướng ngang qua đường thẳng, sử dụng quản lý rủi ro và kiểm soát vị trí nghiêm ngặt, phù hợp cho giao dịch trung và dài hạn. Mặc dù có những sai sót vốn có, chẳng hạn như trễ đường thẳng, nhưng bằng hướng tối ưu hóa được đề xuất, đặc biệt là đưa ra điều chỉnh tham số động và lọc môi trường thị trường, sự ổn định và lợi nhuận của chiến lược có thể được nâng cao hơn nữa.
/*backtest
start: 2024-02-18 00:00:00
end: 2025-02-17 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bitcoin Strategy by Jag", overlay=true)
// Input Parameters
shortSMALength = input.int(74, title="Short SMA Length")
longSMALength = input.int(70, title="Long SMA Length")
trailStopOffset = input.float(353, title="Trailing Stop Offset (USD)") // Trailing Stop Loss Offset in USD
tradeSize = input.float(1, title="Trade Size")
// Automatically set Take Profit as 3 times Stop Loss
fixedTakeProfit = trailStopOffset * 3
// Backtesting Date Range
startDate = timestamp(2025, 02,13, 0, 0)
endDate = timestamp(2025, 03, 31, 23, 59)
withinDateRange = true
// Indicators
shortSMA = ta.sma(close, shortSMALength)
longSMA = ta.sma(close, longSMALength)
// Crossover Conditions
longCondition = withinDateRange and ta.crossover(shortSMA, longSMA)
shortCondition = withinDateRange and ta.crossunder(shortSMA, longSMA)
// Entry Logic
if (strategy.position_size == 0) // Only allow new trades if no position is open
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, tradeSize)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, tradeSize)
// Exit Logic for Long Position
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Long exit", "Long", stop=strategy.position_avg_price - trailStopOffset, limit=strategy.position_avg_price + fixedTakeProfit) // Using stop and limit
// Exit Logic for Short Position
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=strategy.position_avg_price + trailStopOffset, limit=strategy.position_avg_price - fixedTakeProfit) // Using stop and limit
// Plot Moving Averages
plot(shortSMA, color=color.blue, title="Short SMA")
plot(longSMA, color=color.black, title="Long SMA")
// Visual Signals
plotshape(series=longCondition and strategy.position_size == 0, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, text="BUY", size=size.small)
plotshape(series=shortCondition and strategy.position_size == 0, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, text="SELL", size=size.small)