ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này là một hệ thống giao dịch dựa trên nhiều chỉ số kỹ thuật, kết hợp các lợi thế của theo dõi xu hướng và chỉ số biến động. Lý luận cốt lõi là đánh giá hướng xu hướng bằng đường trung bình SMA, sử dụng ADX để xác nhận cường độ xu hướng, sau đó sử dụng RSI ngẫu nhiên để tìm điểm vào tốt nhất theo hướng xu hướng và sử dụng tracking stop loss để bảo vệ lợi nhuận. Chiến lược này phù hợp cho giao dịch trong chu kỳ thời gian 5 phút, có thể nắm bắt hiệu quả các cơ hội xu hướng chính trên thị trường.
Nguyên tắc chiến lược
Chính sách này hoạt động như sau:
- Xác định xu hướng: Sử dụng giao chéo của SMA20 và SMA200 để xác định hướng xu hướng, vượt qua đường chậm trên đường nhanh được coi là xu hướng đa đầu, ngược lại là xu hướng không đầu
- Xác nhận cường độ xu hướng: ADX lớn hơn 20 cho thấy xu hướng phát triển đầy đủ, tránh giao dịch trong thị trường cân bằng
- Thời gian nhập: Sau khi xác nhận xu hướng, sử dụng RSI ngẫu nhiên để tìm cơ hội mua quá mức, tìm cơ hội mua quá mức khi RSI thấp hơn 30 và tìm cơ hội giảm giá khi RSI cao hơn 70
- Quản lý vị trí: Sử dụng cơ chế giao dịch đảo ngược, tự động xóa vị trí và mở lại vị trí khi xu hướng thay đổi
- Kiểm soát rủi ro: Sử dụng tracking stop loss ((40 điểm, bước dài 5 điểm) để khóa lợi nhuận và thiết lập độ trễ quay trở lại của 1 đường K để tránh tín hiệu giả
Lợi thế chiến lược
- Phân tích đa chiều: tăng độ tin cậy giao dịch bằng cách kết hợp đường trung bình, ADX và RSI ngẫu nhiên để xác nhận tín hiệu giao dịch từ nhiều góc độ khác nhau
- Khả năng thích ứng: Chiến lược có thể tự động điều chỉnh theo tình trạng thị trường, tìm kiếm cơ hội giao dịch trong cả thị trường xu hướng và biến động
- Quản lý rủi ro tốt hơn: Sử dụng hệ thống theo dõi dừng lỗ để giữ lợi nhuận trong khi bảo vệ lợi nhuận
- Tiếp tục tham gia thị trường: Đảm bảo luôn theo dõi các xu hướng thị trường chính thông qua cơ chế giao dịch ngược
- Tính điều chỉnh tham số: Chiến lược cung cấp nhiều tham số có thể điều chỉnh để tối ưu hóa phù hợp với các điều kiện thị trường khác nhau
Rủi ro chiến lược
- Rủi ro giao dịch quá mức: giao dịch đảo ngược thường xuyên có thể dẫn đến chi phí phí quá cao
- Rủi ro phá vỡ giả: Có thể xảy ra các tín hiệu phá vỡ giả thường xuyên trong thời gian thị trường biến động
- Rủi ro trượt: có thể phải đối mặt với chi phí trượt lớn hơn trong chu kỳ 5 phút
- Rủi ro trì hoãn xu hướng: Hệ thống đồng tuyến tự nó có tính chậm trễ và có thể bỏ lỡ một số điểm biến chuyển quan trọng
- Tính nhạy cảm tham số: hiệu ứng chiến lược nhạy cảm với cài đặt tham số và cần được tối ưu hóa liên tục
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Tiến hành các chỉ số lưu lượng: có thể tăng độ chính xác của phán đoán xu hướng bằng cách thêm phân tích lưu lượng
- Tối ưu hóa thời gian nhập cảnh: Xem xét thêm phân tích hình dạng giá, chẳng hạn như hình dạng phím, để tăng độ chính xác nhập cảnh
- Cải thiện cơ chế dừng lỗ: có thể kết hợp với ATR động điều chỉnh theo dõi khoảng cách dừng lỗ, làm cho nó thích ứng hơn
- Thêm bộ lọc thời gian: Thêm bộ lọc thời gian giao dịch, tránh thời gian thiếu thanh khoản
- Phát triển tham số thích ứng: Nghiên cứu và phát triển hệ thống tham số có thể tự động điều chỉnh theo biến động thị trường
Tóm tắt
Chiến lược này xây dựng một hệ thống giao dịch toàn diện bằng cách kết hợp một số chỉ số kỹ thuật cổ điển. Nó có thể nắm bắt các xu hướng chính và tìm kiếm điểm nhập cảnh tối ưu trong xu hướng, đồng thời có cơ chế quản lý rủi ro hoàn hảo. Mặc dù có một số rủi ro vốn có, chiến lược này có thể duy trì hiệu suất ổn định trong các môi trường thị trường khác nhau thông qua tối ưu hóa liên tục và điều chỉnh tham số tinh tế. Thiết kế mô đun của chiến lược cũng cung cấp nền tảng tốt cho việc tối ưu hóa sau này, có thể liên tục cải tiến và hoàn thiện dựa trên hiệu quả giao dịch thực tế.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2024-02-18 00:00:00
end: 2025-02-17 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("XAU/USD 5M SMA + Stochastic RSI + ADX Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)
// === Входные параметры ===
sma_fast_length = input(20, title="SMA Fast Period")
sma_slow_length = input(200, title="SMA Slow Period")
stoch_k_length = input(14, title="Stochastic RSI K Length")
stoch_d_length = input(3, title="Stochastic RSI D Length")
adx_length = input(10, title="ADX Period")
adx_smoothing = input(10, title="ADX Smoothing Period")
atr_length = input(14, title="ATR Period")
// === Уровни фильтрации ===
adx_min_trend = input(20, title="ADX Minimum Trend Strength") // Было 25 → уменьшено до 20
stoch_buy_level = input(30, title="Stoch RSI Buy Level") // Было 20 → увеличено для входов
stoch_sell_level = input(70, title="Stoch RSI Sell Level") // Было 80 → снижено для входов
// === Трейлинг-стоп ===
use_trailing_stop = input(true, title="Enable Trailing Stop")
trailing_stop_pips = input(40, title="Trailing Stop (Pips)") // Было 50 → уменьшено для активной торговли
trailing_step_pips = input(5, title="Trailing Step (Pips)")
// === Управление позициями ===
entry_delay = input(1, title="Bars Delay Before Re-Entry") // Было 2 → уменьшено до 1
// === Расчёт индикаторов ===
sma_fast = ta.sma(close, sma_fast_length)
sma_slow = ta.sma(close, sma_slow_length)
[diPlus, diMinus, adx_value] = ta.dmi(adx_length, adx_smoothing)
atr_value = ta.atr(atr_length)
// === Stochastic RSI ===
stoch_rsi_k = ta.stoch(close, stoch_k_length, stoch_d_length, stoch_d_length)
stoch_rsi_d = ta.sma(stoch_rsi_k, stoch_d_length)
// === Фильтр волатильности (Убран, если мешает входам) ===
// atr_threshold = ta.sma(atr_value, 20)
// volatility_ok = atr_value > atr_threshold // Комментируем, если ATR слишком строгий
// === Пересечения ===
sma_crossover = ta.crossover(sma_fast, sma_slow)
sma_crossunder = ta.crossunder(sma_fast, sma_slow)
stoch_rsi_crossover = ta.crossover(stoch_rsi_k, stoch_rsi_d)
stoch_rsi_crossunder = ta.crossunder(stoch_rsi_k, stoch_rsi_d)
// === Условия входа ===
longCondition = sma_crossover and adx_value > adx_min_trend and stoch_rsi_crossover and stoch_rsi_k < stoch_buy_level
shortCondition = sma_crossunder and adx_value > adx_min_trend and stoch_rsi_crossunder and stoch_rsi_k > stoch_sell_level
// === Исправленный таймер на повторные входы ===
barsSinceExit = ta.barssince(strategy.position_size == 0)
canReenter = not na(barsSinceExit) and barsSinceExit > entry_delay
// === Переворот позиции (исправлен) ===
if strategy.position_size > 0 and shortCondition and canReenter
strategy.close("BUY")
strategy.entry("SELL", strategy.short)
if strategy.position_size < 0 and longCondition and canReenter
strategy.close("SELL")
strategy.entry("BUY", strategy.long)
// === Открытие позиций ===
if strategy.position_size == 0 and longCondition
strategy.entry("BUY", strategy.long)
if strategy.position_size == 0 and shortCondition
strategy.entry("SELL", strategy.short)
// === Трейлинг-стоп (работает корректно) ===
if use_trailing_stop
strategy.exit("Exit Long", from_entry="BUY", trail_points=trailing_stop_pips, trail_offset=trailing_step_pips)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="SELL", trail_points=trailing_stop_pips, trail_offset=trailing_step_pips)
// === Визуализация ===
plot(sma_fast, color=color.blue, title="SMA 20")
plot(sma_slow, color=color.red, title="SMA 200")
hline(stoch_buy_level, title="Stoch RSI Buy Level", color=color.blue)
hline(stoch_sell_level, title="Stoch RSI Sell Level", color=color.purple)
hline(adx_min_trend, title="ADX Min Trend Level", color=color.orange)