ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Đây là một chiến lược giao dịch quay trở lại trung bình tổng hợp của VWAP (giá trung bình trọng lượng giao dịch) và OBV (giá năng lượng) RSI. Chiến lược này được thực hiện bằng cách theo dõi mức độ lệch của giá so với VWAP và trạng thái mua bán quá mức của chỉ số OBV-RSI để giao dịch khi thị trường xảy ra tình trạng cực đoan.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này dựa trên hai chỉ số cốt lõi:
- Chỉ số sai lệch VWAP: Sử dụng đường viền VWAP để tính toán đường viền trung bình di chuyển trọng lượng 60 chu kỳ ((WMA) và tính toán đường phân biệt chuẩn trên và dưới 2 lần thông qua đường phân biệt chuẩn. Dòng này được sử dụng để xác định sai lệch cực kỳ của giá.
- Chỉ số OBV-RSI: áp dụng RSI truyền thống cho OBV, tính toán độ mạnh tương đối của 14 chu kỳ. OBV phản ánh cường độ của chuyển động giá bằng khối lượng giao dịch tích lũy, trong khi RSI được sử dụng để xác định trạng thái quá mua quá bán của OBV.
Điều kiện mở cửa:
- Làm nhiều hơn: khi OBV-RSI <= 30 ((thay quá) và giá thấp hơn đường mòn
- Bỏ: khi OBV-RSI >= 70 (thay quá) và giá cao hơn đường ray
Điều kiện:
- Khi giá trở lại chuẩn VWAP
- Cài đặt 0.6% để kiểm soát rủi ro
Lợi thế chiến lược
- Xác nhận đa chiều: kết hợp các chỉ số giá, khối lượng giao dịch và động lực, cung cấp tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn
- Kiểm soát rủi ro hoàn hảo: bảo vệ kép bằng cách sử dụng lệnh dừng cố định và cơ chế cân bằng giá trị trung bình
- Khả năng thích ứng: có thể thích ứng với các môi trường thị trường khác nhau thông qua điều chỉnh tham số
- Logic Clarity: tín hiệu giao dịch rõ ràng, dễ hiểu và dễ thực hiện
- Tính năng thu hồi giá trị trung bình: Tận dụng cơ hội giao dịch từ phản ứng quá mức của thị trường
Rủi ro chiến lược
- Rủi ro thị trường xu hướng: có thể thường xuyên kích hoạt tín hiệu sai trong thị trường xu hướng mạnh
- Rủi ro trượt: có thể gặp trượt lớn khi biến động mạnh
- Rủi ro phá vỡ giả: Giá có thể tiếp tục di chuyển theo hướng cực đoan sau khi kích hoạt tín hiệu
- Độ nhạy của tham số: Các kết hợp tham số khác nhau có thể dẫn đến sự khác biệt lớn về hiệu suất chiến lược
- Rủi ro về thanh khoản: có thể khó thực hiện giao dịch trong một thị trường thiếu thanh khoản
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Điều chỉnh các tham số động: điều chỉnh các tham số VWAP và RSI theo biến động của thị trường
- Bộ lọc môi trường thị trường: Thêm bộ lọc xu hướng để giảm tần suất giao dịch trong thị trường xu hướng mạnh
- Tối ưu hóa hệ thống ngăn chặn: Thiết kế hệ thống ngăn chặn động để tăng tính bền vững của lợi nhuận
- Quản lý vị trí tốt: Đổi đổi kích thước vị trí theo biến động và đánh giá rủi ro
- Tăng cường xác nhận tín hiệu: thêm các chỉ số kỹ thuật hoặc lọc thời gian để cải thiện chất lượng tín hiệu
Tóm tắt
Chiến lược này được xây dựng bằng cách kết hợp các chỉ số VWAP và OBV-RSI để xây dựng một hệ thống giao dịch quay trở về giá trị trung bình vững chắc. Chiến lược tìm kiếm cơ hội giao dịch trong tình trạng thị trường cực đoan và bảo vệ an toàn tài chính thông qua nhiều cơ chế kiểm soát rủi ro. Mặc dù có một số rủi ro, nhưng thông qua việc tối ưu hóa và hoàn thiện liên tục, chiến lược có khả năng duy trì hiệu suất ổn định trong các môi trường thị trường khác nhau.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy('[Hoss] Combined Strategy', overlay=true)
// Indikator 1: [Hoss] VWAP Deviation
indicator_vwap = input.bool(true, title="Show VWAP Deviation Indicator", group="Visibility")
length = input.int(60, title="VWAP Length", group="VWAP Settings")
src = input(close, title="Source", group="VWAP Settings")
// Berechnungen für VWAP
vwmean = ta.wma(src, length)
dev = ta.stdev(src, length)
basis = vwmean
upper_dev2 = vwmean + dev * 2
lower_dev2 = vwmean - dev * 2
// Plotting VWAP Deviation
plot(indicator_vwap ? basis : na, color=color.gray, title='Basis', linewidth=2)
plot1 = plot(indicator_vwap ? upper_dev2 : na, color=color.red, title='Upper Dev 2', linewidth=2)
plot2 = plot(indicator_vwap ? lower_dev2 : na, color=color.green, title='Lower Dev 2', linewidth=2)
fill(plot1, plot2, color=color.new(color.green, 80), title='Deviation Band')
// Indikator 2: [Hoss] OBV RSI
indicator_obv_rsi = input.bool(true, title="Show OBV RSI Indicator", group="Visibility")
len = input.int(14, title="RSI Length", group="OBV RSI Settings")
obv = ta.cum(ta.change(src) > 0 ? volume : ta.change(src) < 0 ? -volume : 0)
rsi = ta.rsi(obv, len)
// Plotting OBV RSI
plot(indicator_obv_rsi ? rsi : na, color=color.blue, title="OBV RSI", linewidth=2)
hline(70, title="Overbought", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
hline(30, title="Oversold", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
// Strategie: Kauf- und Verkaufssignale
long_condition = not na(rsi) and rsi <= 30 and close <= lower_dev2
short_condition = not na(rsi) and rsi >= 70 and close >= upper_dev2
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=close * 0.994) // Stop-Loss bei 0.6%
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=close * 1.006) // Stop-Loss bei 0.6%
// Flash Close beim Erreichen des VWAP
if (strategy.position_size > 0 and close >= basis)
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and close <= basis)
strategy.close("Short")