ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này là một hệ thống giao dịch theo dõi xu hướng dựa trên chỉ số trung bình di chuyển ((EMA) và mô hình sửa đổi xung ((ICM)). Nó nắm bắt sự thay đổi xu hướng thị trường bằng cách xác định giá giao thoa với EMA và hình dạng xung-cải sửa-đẩy tiếp theo và thực hiện giao dịch khi đáp ứng các điều kiện cụ thể. Hệ thống sử dụng tỷ lệ lợi nhuận rủi ro cố định để quản lý điểm dừng và dừng cho mỗi giao dịch.
Nguyên tắc chiến lược
Logic cốt lõi của chiến lược này dựa trên các thành phần chính sau:
- Sử dụng 10 chu kỳ EMA như là một chỉ số tham chiếu hướng xu hướng
- Tìm dạng xung - điều chỉnh - xung trong 3 chu kỳ sau khi giá giao với EMA
- Điều kiện nhập học:
- Giá trên EMA
- Đường K đầu tiên là đà tăng (thấp cao hơn so với giá trị mặc định)
- Đường K thứ hai là điều chỉnh giảm ((giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa))
- Đường K thứ ba là nhịp đập của ngọc trai và vượt qua hai đường K trước
- Điều kiện nhập học không đầu trái ngược với nhiều đầu
- Sử dụng tỷ lệ lợi nhuận rủi ro cố định (từ 3 lần mặc định) để tự động thiết lập vị trí dừng lỗ và dừng
Lợi thế chiến lược
- Kết hợp các chỉ số kỹ thuật và hình thức giá để cung cấp tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn
- Tính bền vững của xu hướng thông qua xác nhận hình dạng xung - sửa đổi - xung
- Sử dụng tỷ lệ lợi nhuận rủi ro cố định để quản lý vị trí, có lợi cho lợi nhuận ổn định lâu dài
- Logic nhập cảnh rõ ràng, dễ hiểu và dễ thực hiện
- Có thể áp dụng cho các loại giao dịch khác nhau và thời gian
Rủi ro chiến lược
- Tín hiệu đột phá sai thường xuyên có thể xảy ra trong một thị trường biến động
- Tỷ lệ lợi nhuận rủi ro cố định có thể không phù hợp với tất cả các điều kiện thị trường
- Lựa chọn các tham số EMA và giá trị giảm của độ đà xung có thể ảnh hưởng đến hiệu suất chiến lược
- Sự biến động mạnh liên tục có thể dẫn đến vị trí dừng không hợp lý
- Thị trường có thể sẽ rút lui mạnh hơn nếu biến động nhanh chóng
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Tiến hành động động điều chỉnh nhịp độ của chỉ số biến động
- Tăng cường độ xu hướng bộ lọc giảm đột phá giả
- Tỷ lệ lợi nhuận rủi ro được điều chỉnh theo biến động của các đặc điểm thị trường
- Thêm bộ lọc thời gian để tránh giao dịch trong thời gian bất lợi
- Kết hợp các chỉ số giao thông để tăng độ tin cậy tín hiệu
Tóm tắt
Chiến lược này kết hợp EMA và mô hình sửa đổi xung để xây dựng một hệ thống theo dõi xu hướng có logic rõ ràng. Ưu điểm của nó là tín hiệu rõ ràng, rủi ro có thể kiểm soát được, nhưng vẫn cần được tối ưu hóa theo đặc điểm thị trường cụ thể. Bằng cách thêm các điều kiện lọc thích hợp và cơ chế điều chỉnh tham số động, bạn có thể nâng cao hơn nữa sự ổn định và lợi nhuận của chiến lược.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Cross Impulsive Strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// Parameters
emaLength = input.int(10, title="EMA Length")
impulsiveBodyTicks = input.int(10, title="Minimum Impulsive Candle Body (Ticks)")
rMultiplier = input.int(3, title="Risk Reward Multiplier")
// Calculate EMA
ema10 = ta.ema(close, emaLength)
// Cross conditions
crossUp = ta.crossover(close, ema10)
crossDown = ta.crossunder(close, ema10)
// Impulsive and correction conditions
tickSize = syminfo.mintick
impulsiveBodyMin = impulsiveBodyTicks * tickSize
isImpulsiveBullish = (close > open) and (close - open >= impulsiveBodyMin)
isImpulsiveBearish = (close < open) and (open - close >= impulsiveBodyMin)
isCorrectionBearish = (close < open)
isCorrectionBullish = (close > open)
// Long setup tracking
var int barsSinceLongCross = 0
var bool impulsive1Long = false
var bool correctionLong = false
var bool impulsive2Long = false
if crossUp
barsSinceLongCross := 0
impulsive1Long := false
correctionLong := false
impulsive2Long := false
else
barsSinceLongCross := barsSinceLongCross + 1
if barsSinceLongCross == 1
impulsive1Long := isImpulsiveBullish
if barsSinceLongCross == 2
correctionLong := isCorrectionBearish
if barsSinceLongCross == 3
impulsive2Long := isImpulsiveBullish and (close > math.max(high[1], high[2]))
// Short setup tracking
var int barsSinceShortCross = 0
var bool impulsive1Short = false
var bool correctionShort = false
var bool impulsive2Short = false
if crossDown
barsSinceShortCross := 0
impulsive1Short := false
correctionShort := false
impulsive2Short := false
else
barsSinceShortCross := barsSinceShortCross + 1
if barsSinceShortCross == 1
impulsive1Short := isImpulsiveBearish
if barsSinceShortCross == 2
correctionShort := isCorrectionBullish
if barsSinceShortCross == 3
impulsive2Short := isImpulsiveBearish and (close < math.min(low[1], low[2]))
// Execute trades
if barsSinceLongCross == 3 and impulsive1Long and correctionLong and impulsive2Long
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=low, profit=close + (close - low) * rMultiplier)
if barsSinceShortCross == 3 and impulsive1Short and correctionShort and impulsive2Short
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=high, profit=close - (high - close) * rMultiplier)
// Plot EMA
plot(ema10, color=color.blue, title="10 EMA")