ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này là một hệ thống giao dịch theo dõi xu hướng kết hợp các chỉ số ngẫu nhiên đa khung thời gian (Stochastic) và chỉ số di chuyển trung bình (EMA). Nó dùng các chỉ số ngẫu nhiên khung thời gian cao để đánh giá các điều kiện mua quá mức, đồng thời sử dụng EMA làm bộ lọc xu hướng và tích hợp các chức năng quản lý vị trí động và theo dõi dừng lỗ, là một hệ thống chiến lược giao dịch hoàn chỉnh.
Nguyên tắc chiến lược
Lập luận cốt lõi của chiến lược dựa trên các yếu tố then chốt sau:
- Sử dụng các chỉ số ngẫu nhiên của khung thời gian cao để xác định các khu vực mua bán quá mức, xác định tín hiệu giao dịch tiềm năng thông qua đường K và giao thoa mức mua bán quá mức
- Sử dụng EMA như một bộ lọc xu hướng, chỉ làm nhiều khi giá nằm trên EMA, làm trống dưới EMA
- Dựa trên ATR động tính toán mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận, dừng lỗ là 1,5 lần ATR và lợi nhuận là 2 lần mục tiêu dừng lỗ
- Sử dụng phương pháp tính toán vị trí động dựa trên tỷ lệ rủi ro trên tài khoản để đảm bảo rủi ro của mỗi giao dịch được kiểm soát ở mức dự kiến
- Tính năng Tracking Stop Loss tùy chọn, theo dõi khoảng cách 1.5 lần ATR
Lợi thế chiến lược
- Xác nhận đa tín hiệu: kết hợp các chỉ số ngẫu nhiên khung thời gian cao và bộ lọc xu hướng EMA để tăng độ tin cậy tín hiệu
- Quản lý rủi ro tốt: Sử dụng phương pháp quản lý rủi ro tỷ lệ phần trăm để đảm bảo an toàn cho tiền
- Cơ chế dừng lỗ linh hoạt: hỗ trợ dừng lỗ cố định và theo dõi dừng lỗ, thích ứng với các môi trường thị trường khác nhau
- Cảnh báo giao dịch rõ ràng: Hệ thống tự động đánh dấu điểm vào, điểm dừng và điểm mục tiêu để thực hiện giao dịch
- Quản lý vị trí động: Tự động điều chỉnh quy mô giao dịch theo biến động, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn
Rủi ro chiến lược
- Rủi ro đảo ngược xu hướng: Có thể có tín hiệu sai trong thị trường biến động mạnh
- Rủi ro trượt: có thể có một điểm trượt lớn khi thị trường thiếu thanh khoản
- Nhận thức tham số: Hiệu suất của chiến lược nhạy cảm với các thiết lập tham số, cần tối ưu hóa cẩn thận
- Rủi ro rút lui: Có thể rút lui lớn hơn khi thị trường biến động mạnh
- Nguy cơ kích hoạt dừng lỗ: Theo dõi dừng lỗ có thể được kích hoạt quá sớm khi biến động tăng lên
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Thêm bộ lọc môi trường thị trường: có thể thêm chỉ số biến động hoặc chỉ số cường độ xu hướng để điều chỉnh các tham số chiến lược trong các môi trường thị trường khác nhau
- Tối ưu hóa cơ chế xác nhận tín hiệu: Có thể xem xét thêm xác nhận số lượng giao hàng hoặc các chỉ số kỹ thuật khác để hỗ trợ phán đoán
- Quản lý vị trí tốt hơn: có thể điều chỉnh tỷ lệ rủi ro dựa trên động thái biến động của thị trường
- Cải thiện cơ chế dừng lỗ: có thể theo dõi khoảng cách dừng lỗ tùy theo động lực của đặc điểm thị trường
- Thêm bộ lọc thời gian: xem xét giới hạn giao dịch trong khoảng thời gian quan trọng, tránh rủi ro trong các tin tức quan trọng
Tóm tắt
Chiến lược này sử dụng phân tích nhiều khung thời gian và cơ chế xác nhận nhiều tín hiệu, kết hợp với hệ thống quản lý rủi ro tốt, xây dựng một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh hơn. Mặc dù có một số rủi ro, nhưng thông qua tối ưu hóa và cải tiến liên tục, chiến lược này có thể duy trì hiệu suất ổn định trong các môi trường thị trường khác nhau.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Ultimate fairas Oil", overlay=true)
// === Input Parameter ===
k_period = input(14, "K Period")
d_period = input(3, "D Period")
smooth_k = input(3, "Smooth K")
overbought = input(80, "Overbought Level")
oversold = input(20, "Oversold Level")
atrMult = input(1.5, "ATR Multiplier")
use_trailing_stop = input(true, "Enable Trailing Stop")
ema_length = input(50, "EMA Length")
risk_percent = input(2, "Risk per Trade (%)") / 100
account_balance = input(50000, "Account Balance")
mtf_tf = input.timeframe("D", "Higher Timeframe for Stochastic")
// === Multi-Timeframe Stochastic ===
stoch_source = request.security(syminfo.tickerid, mtf_tf, ta.stoch(close, high, low, k_period))
k = ta.sma(stoch_source, smooth_k)
// === Trend Filter (EMA) ===
ema = ta.ema(close, ema_length)
trendUp = close > ema
trendDown = close < ema
// === Entry Conditions ===
longCondition = ta.crossover(k, oversold) and trendUp
shortCondition = ta.crossunder(k, overbought) and trendDown
// === ATR-Based Stop Loss & Take Profit ===
atrValue = ta.atr(14)
stopLoss = atrMult * atrValue
takeProfit = 2 * stopLoss
// === Dynamic Lot Sizing (Risk Management) ===
risk_amount = account_balance * risk_percent
position_size = risk_amount / stopLoss
// === Trailing Stop Calculation ===
trailOffset = atrValue * 1.5
trailStopLong = use_trailing_stop ? close - trailOffset : na
trailStopShort = use_trailing_stop ? close + trailOffset : na
// === Execute Trades ===
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=position_size)
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=close - stopLoss, limit=close + takeProfit, trail_points=use_trailing_stop ? trailOffset : na)
// // Labels & Lines
// label.new(x=bar_index, y=close, text="BUY", color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small, style=label.style_label_down)
// label.new(x=bar_index, y=close + takeProfit, text="TP 🎯", color=color.blue, textcolor=color.white, size=size.tiny)
// label.new(x=bar_index, y=close - stopLoss, text="SL ❌", color=color.red, textcolor=color.white, size=size.tiny)
// line.new(x1=bar_index, y1=close + takeProfit, x2=bar_index + 5, y2=close + takeProfit, width=2, color=color.blue)
// line.new(x1=bar_index, y1=close - stopLoss, x2=bar_index + 5, y2=close - stopLoss, width=2, color=color.red)
// Alert
alert("BUY Signal! TP: " + str.tostring(close + takeProfit) + ", SL: " + str.tostring(close - stopLoss) + ", Lot Size: " + str.tostring(position_size), alert.freq_once_per_bar_close)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=position_size)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=close + stopLoss, limit=close - takeProfit, trail_points=use_trailing_stop ? trailOffset : na)
// // Labels & Lines
// label.new(x=bar_index, y=close, text="SELL", color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small, style=label.style_label_up)
// label.new(x=bar_index, y=close - takeProfit, text="TP 🎯", color=color.blue, textcolor=color.white, size=size.tiny)
// label.new(x=bar_index, y=close + stopLoss, text="SL ❌", color=color.green, textcolor=color.white, size=size.tiny)
// line.new(x1=bar_index, y1=close - takeProfit, x2=bar_index + 5, y2=close - takeProfit, width=2, color=color.blue)
// line.new(x1=bar_index, y1=close + stopLoss, x2=bar_index + 5, y2=close + stopLoss, width=2, color=color.green)
// Alert
alert("SELL Signal! TP: " + str.tostring(close - takeProfit) + ", SL: " + str.tostring(close + stopLoss) + ", Lot Size: " + str.tostring(position_size), alert.freq_once_per_bar_close)