ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Đây là một chiến lược giao dịch nhiều chu kỳ dựa trên lý thuyết phân đoạn biểu đồ. Chiến lược này chủ yếu xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng bằng cách phân tích hình dạng biểu đồ và phân đoạn giá trong các chu kỳ thời gian cao hơn. Chiến lược này tích hợp bộ lọc khối lượng giao dịch và cơ chế dừng động để nắm bắt các cơ hội xu hướng bằng cách phá vỡ các điểm cao và thấp trước đó.
Nguyên tắc chiến lược
Trọng tâm của chiến lược là theo dõi các trường hợp giá phá vỡ các khoảng thời gian cao hơn (tức là 4 giờ mặc định).
- Chiến lược sẽ liên tục theo dõi và lưu trữ dữ liệu điểm cao và thấp của hai dòng K thời gian cao trước
- Một tín hiệu giảm giá được tạo ra khi giá đóng cửa K hiện tại thấp hơn mức cao trước đó và K hiện tại cao
- Một tín hiệu đa được hình thành khi giá đóng cửa của một dòng K hiện tại cao hơn giá đóng cửa của dòng K trước đó và sáng tạo của dòng K hiện tại thấp
- Giá vào được đặt ở vị trí cao thấp khi kích hoạt đường K
- Mục tiêu lợi nhuận được đặt ở vị trí cao thấp tương ứng trong giai đoạn trước
- Khoảng cách dừng bị hỏng được điều chỉnh động theo kích thước khoảng cách
Lợi thế chiến lược
- Phân tích thời gian đa chu kỳ cung cấp tín hiệu đáng tin cậy hơn
- Cài đặt dừng lỗ động, tự điều chỉnh theo biến động thị trường
- Cơ chế lọc khối lượng giao dịch tùy chọn tăng xác nhận giao dịch
- Giao diện trực quan rõ ràng, bao gồm đánh dấu giá khởi động, giá mục tiêu và giá dừng
- Lập luận chiến lược đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu và dễ thực hiện
- Thích hợp cho nhiều loại giao dịch và môi trường thị trường
Rủi ro chiến lược
- Các tín hiệu phá vỡ giả thường xuyên có thể được tạo ra trong thị trường rung động trong khoảng
- Một số lượng lớn Stop Loss có thể dẫn đến tổn thất quá lớn
- Dựa vào dữ liệu giá lịch sử, có thể phản ứng chậm trong môi trường thị trường thay đổi nhanh chóng
- Không tính đến những yếu tố cơ bản
- Có thể khó thực hiện hiệu quả trong thị trường ít thanh khoản
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Tham gia bộ lọc xu hướng, như đường trung bình di chuyển hoặc chỉ số ADX
- Thêm nhiều điều kiện đánh giá môi trường thị trường
- Tối ưu hóa chiến lược dừng lỗ, có thể xem xét giới thiệu dừng lỗ di động
- Tham gia vào mô-đun quản lý khối lượng giao dịch
- Xem xét thêm phân tích hợp tác theo chu kỳ thời gian
- Giới thiệu chỉ số biến động để tối ưu hóa phán đoán khoảng
Tóm tắt
Đây là một chiến lược giao dịch có nhiều chu kỳ thời gian có cấu trúc, logic rõ ràng. Tìm kiếm các cơ hội có xu hướng tiềm năng bằng cách phân tích hành vi giá trong các chu kỳ thời gian cao hơn, đồng thời tích hợp cơ chế quản lý rủi ro và lọc. Ưu điểm cốt lõi của chiến lược là khả năng thích ứng và khả năng mở rộng, có thể thích ứng với các môi trường thị trường khác nhau thông qua điều chỉnh tham số đơn giản. Mặc dù có một số rủi ro vốn có, nhưng sự ổn định và độ tin cậy của chiến lược có thể được nâng cao hơn nữa thông qua hướng tối ưu hóa được đề xuất.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2025-01-18 00:00:00
end: 2025-02-17 00:00:00
period: 6h
basePeriod: 6h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Candle Range Theory Strategy", overlay=true)
// Input parameters
var string HTF = input.timeframe("240", "Higher Timeframe (Minutes)") // 4H default
var float stopLossMultiplier = input.float(1.5, "Stop Loss Multiplier", minval=0.5)
var bool useVolFilter = input.bool(false, "Use Volume Filter")
var float volThreshold = input.float(1.5, "Volume Threshold Multiplier", minval=1.0)
// Function to get higher timeframe data
getHtfData(src) =>
request.security(syminfo.tickerid, HTF, src)
// Calculate volume condition once per bar
var bool volCondition = true
if useVolFilter
float vol = getHtfData(volume)
float avgVol = ta.sma(vol, 20)
volCondition := vol > avgVol * volThreshold
// Get HTF candle data
htf_open = getHtfData(open)
htf_high = getHtfData(high)
htf_low = getHtfData(low)
htf_close = getHtfData(close)
// Store previous candle data
var float h1 = na // High of Candle 1
var float l1 = na // Low of Candle 1
var float h2 = na // High of Candle 2
var float l2 = na // Low of Candle 2
var float prevClose = na
// Track setup conditions
var string setupType = na
var float triggerLevel = na
var float targetLevel = na
var float stopLevel = na
// Update candle data - fixed time function usage
var bool isNewBar = false
isNewBar := ta.change(request.security(syminfo.tickerid, HTF, time)) != 0
if isNewBar
h1 := h2
l1 := l2
h2 := htf_high[1]
l2 := htf_low[1]
prevClose := htf_close[1]
// Identify setup conditions
if not na(h1) and not na(h2) and not na(prevClose)
if (h2 > h1 and prevClose < h1) // Short setup
setupType := "short"
triggerLevel := l2
targetLevel := l1
stopLevel := h2 + (h2 - l1) * stopLossMultiplier
else if (l2 < l1 and prevClose > l1) // Long setup
setupType := "long"
triggerLevel := h2
targetLevel := h1
stopLevel := l2 - (h1 - l2) * stopLossMultiplier
else
setupType := na
triggerLevel := na
targetLevel := na
stopLevel := na
// Entry conditions using pre-calculated volume condition - fixed line breaks
bool longCondition = setupType == "long" and high > triggerLevel and not na(triggerLevel) and volCondition
bool shortCondition = setupType == "short" and low < triggerLevel and not na(triggerLevel) and volCondition
// Execute trades
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long Entry")
strategy.exit("Long Exit", "Long", limit=targetLevel, stop=stopLevel)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short Entry")
strategy.exit("Short Exit", "Short", limit=targetLevel, stop=stopLevel)
// Plot signals - fixed plotshape parameters
plotshape(series=longCondition, title="Long Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup)
plotshape(series=shortCondition, title="Short Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown)
plot(triggerLevel, "Trigger Level", color=color.yellow, style=plot.style_circles)
plot(targetLevel, "Target Level", color=color.blue, style=plot.style_circles)
plot(stopLevel, "Stop Level", color=color.red, style=plot.style_circles)