ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này là một hệ thống giao dịch dựa trên Stochastic, kết hợp xác nhận xu hướng và phân tích hình dạng giá. Chiến lược sử dụng ba chu kỳ thời gian 15 phút, 30 phút và 60 phút để xác định cơ hội giao dịch thông qua tín hiệu chéo của các chỉ số ngẫu nhiên và xác nhận hình dạng của điểm cao hơn (Higher High) và thấp hơn (Lower Low). Trong khi đó, chiến lược sử dụng thiết lập dừng lỗ và lợi nhuận cố định để kiểm soát rủi ro và khóa lợi nhuận.
Nguyên tắc chiến lược
Logic cốt lõi của chiến lược bao gồm những phần chính sau:
- Sử dụng ba chu kỳ thời gian khác nhau (15 phút, 30 phút, 60 phút) để phân tích chuyển động thị trường
- Trên chu kỳ thời gian chính (15 phút), khi đường K vượt qua đường D và nằm trong khu vực bán tháo, kết hợp với hình dạng thấp cao hơn xác nhận tín hiệu mua
- Tương tự, khi đường K đi xuống đường D và nằm trong khu vực mua quá mức, kết hợp với hình thức xác nhận cao thấp hơn sẽ báo hiệu bán
- Sử dụng mục tiêu dừng lỗ 3,7% và lợi nhuận 1,8% để quản lý rủi ro và lợi nhuận cho mỗi giao dịch
Lợi thế chiến lược
- Phân tích nhiều chu kỳ thời gian cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về thị trường và có thể lọc tốt hơn các tín hiệu giả mạo
- Kết hợp phân tích hình dạng giá để tăng độ tin cậy của tín hiệu giao dịch
- Các tham số quản lý rủi ro cố định giúp kết quả giao dịch ổn định và có thể kiểm soát được hơn
- Chiến lược phù hợp với môi trường thị trường biến động cao
- Các tín hiệu nhập cảnh và xuất cảnh tự động làm giảm ảnh hưởng cảm xúc của phán đoán chủ quan
Rủi ro chiến lược
- Tín hiệu sai thường xuyên có thể xảy ra trong thị trường biến động
- Cài đặt dừng lỗ và lợi nhuận cố định có thể không phù hợp với tất cả các môi trường thị trường
- Tín hiệu có nhiều chu kỳ thời gian có thể bị chậm trễ
- Trong một thị trường có xu hướng nhanh, các thiết lập dừng có thể khóa lợi nhuận quá sớm
- Cần quản lý số tiền lớn hơn để chịu được mức dừng lỗ 3,7%
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Có thể xem xét điều chỉnh mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận theo biến động của thị trường
- Tăng số lượng giao dịch như một tín hiệu xác nhận phụ trợ
- Tiếp tục giới thiệu các chỉ số cường độ xu hướng để cải thiện hiệu suất trong thị trường chấn động
- Tối ưu hóa các thiết lập trọng số giữa nhiều chu kỳ thời gian
- Xem xét thêm các chỉ số cảm xúc thị trường để tăng độ chính xác của tín hiệu
Tóm tắt
Đây là một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh kết hợp phân tích nhiều chu kỳ thời gian và xác nhận xu hướng. Bằng cách sử dụng các chỉ số ngẫu nhiên và hình dạng giá, nó có thể nắm bắt được các điểm biến của thị trường tốt hơn. Các tham số quản lý rủi ro cố định, mặc dù đơn giản, nhưng đảm bảo tính nhất quán của giao dịch. Chiến lược này phù hợp với thị trường có tính biến động cao, nhưng vẫn cần các nhà giao dịch tối ưu hóa các tham số theo môi trường thị trường cụ thể.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2025-01-19 00:00:00
end: 2025-02-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Swing Fairas Oil", overlay=true)
// Pilih Timeframe Utama & 2 Timeframe Konfirmasi
tf_main = "15"
tf_mid = "30"
tf_high = "60"
// Parameter Stochastic
length = input(15, title="Stochastic Length")
k_smooth = input(4, title="K Smoothing")
d_smooth = input(5, title="D Smoothing")
// Overbought & Oversold Levels
overbought = input(85, title="Overbought Level")
oversold = input(15, title="Oversold Level")
// Stochastic pada Timeframe Utama
k1 = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, length), k_smooth)
d1 = ta.sma(k1, d_smooth)
// Stochastic pada Timeframe Menengah
k2 = request.security(syminfo.tickerid, tf_mid, ta.sma(ta.stoch(close, high, low, length), k_smooth))
d2 = request.security(syminfo.tickerid, tf_mid, ta.sma(k2, d_smooth))
// Stochastic pada Timeframe Tinggi
k3 = request.security(syminfo.tickerid, tf_high, ta.sma(ta.stoch(close, high, low, length), k_smooth))
d3 = request.security(syminfo.tickerid, tf_high, ta.sma(k3, d_smooth))
// **Konfirmasi Higher High & Lower Low**
hh = ta.highest(high, 5) // Highest High dalam 5 candle terakhir
ll = ta.lowest(low, 5) // Lowest Low dalam 5 candle terakhir
// **Kondisi Buy**
confirm_buy = ta.crossover(k1, d1) and k1 < oversold // Stochastic Bullish
higher_low = low > ta.lowest(low[1], 5) // Higher Low terbentuk
longCondition = confirm_buy and higher_low
// **Kondisi Sell**
confirm_sell = ta.crossunder(k1, d1) and k1 > overbought // Stochastic Bearish
lower_high = high < ta.highest(high[1], 5) // Lower High terbentuk
shortCondition = confirm_sell and lower_high
// Stop Loss & Take Profit
sl = input(3.7, title="Stop Loss (%)") / 100
tp = input(1.8, title="Take Profit (%)") / 100
longStopLoss = close * (1 - sl)
longTakeProfit = close * (1 + tp)
shortStopLoss = close * (1 + sl)
shortTakeProfit = close * (1 - tp)
// Eksekusi Order
if longCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Sell TP/SL", from_entry="Buy", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
if shortCondition
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Cover TP/SL", from_entry="Sell", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)
// Label Buy & Sell
if longCondition
label.new(bar_index, low, "BUY", color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small, style=label.style_label_down)
if shortCondition
label.new(bar_index, high, "SELL", color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small, style=label.style_label_up)
// Label Stop Loss & Take Profit
if longCondition
label.new(bar_index, longStopLoss, "SL: " + str.tostring(longStopLoss, "#.##"), color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small, style=label.style_label_left)
label.new(bar_index, longTakeProfit, "TP: " + str.tostring(longTakeProfit, "#.##"), color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small, style=label.style_label_left)
if shortCondition
label.new(bar_index, shortStopLoss, "SL: " + str.tostring(shortStopLoss, "#.##"), color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small, style=label.style_label_left)
label.new(bar_index, shortTakeProfit, "TP: " + str.tostring(shortTakeProfit, "#.##"), color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small, style=label.style_label_left)