ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Đây là một chiến lược theo dõi xu hướng hai chiều dựa trên SMMA. Chiến lược này sử dụng giá và sự giao thoa của SMMA để tạo ra tín hiệu đa luồng và kết hợp với ATR dừng động và mục tiêu lợi nhuận cố định để quản lý rủi ro và lợi nhuận. Chiến lược được thiết kế đơn giản và hiệu quả, phù hợp với các giao dịch theo dõi xu hướng trong các chu kỳ thời gian khác nhau.
Nguyên tắc chiến lược
Trung tâm của chiến lược là để nắm bắt sự thay đổi của xu hướng thông qua 17 chu kỳ SMMA và giá cả. Khi giá vượt qua SMMA, mở vị trí đầu nhiều; khi giá vượt qua SMMA, mở vị trí đầu không.
Lợi thế chiến lược
- Hệ thống tín hiệu ổn định và đáng tin cậy: SMMA mượt mà hơn trung bình di chuyển đơn giản, có thể giảm hiệu quả tín hiệu giả
- Quản lý rủi ro toàn diện: kết hợp các mục tiêu dừng lỗ động ATR và lợi nhuận cố định, để thích ứng với sự biến động của thị trường và khóa lợi nhuận hợp lý
- Giao dịch hai chiều: tận dụng cơ hội hai chiều của thị trường, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
- Khả năng mở rộng: Khung chiến lược rõ ràng, dễ thực hiện trên nhiều thị trường và thời gian khác nhau
- Các quy tắc hoạt động rõ ràng: điều kiện nhập cảnh và ra sân là khách quan, giảm thiểu sự nhiễu loạn do phán đoán chủ quan
Rủi ro chiến lược
- Rủi ro thị trường biến động: giao dịch thường xuyên có thể gây thiệt hại trong thị trường biến động ngang
- Rủi ro trượt: Mục tiêu lợi nhuận trong số điểm cố định có thể gặp trượt trong thị trường nhanh
- Rủi ro đảo ngược xu hướng: ATR có thể không dừng lại đủ nhanh khi xu hướng mạnh đột ngột đảo ngược
- Tùy thuộc vào tham số: lựa chọn chu kỳ SMMA và ATR có ảnh hưởng lớn đến hiệu suất chiến lược
- Rủi ro quản lý tiền: Vị trí tỷ lệ cố định có thể không linh hoạt khi biến động
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Thêm bộ lọc cường độ xu hướng: có thể thêm các chỉ số như ADX để lọc xu hướng mạnh, giảm tín hiệu giả của thị trường xung đột
- Mục tiêu lợi nhuận động: xem xét sử dụng ATR để điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận động để phù hợp hơn với tình trạng thị trường
- Cải thiện quản lý vị trí: đưa vào tính toán vị trí có trọng lượng biến động, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn
- Xác nhận nhiều chu kỳ: tăng xác nhận xu hướng dài hơn, nâng cao chất lượng giao dịch
- Thị trường thích ứng: tăng logic phán đoán loại thị trường, điều chỉnh các tham số chiến lược trong các điều kiện thị trường khác nhau
Tóm tắt
Đây là một chiến lược theo dõi xu hướng được thiết kế hợp lý, nắm bắt xu hướng qua SMMA, sử dụng ATR để kiểm soát rủi ro, kết hợp với lợi nhuận quản lý thu nhập của mục tiêu lợi nhuận cố định. Lập luận của chiến lược rõ ràng, thực hiện đơn giản, có khả năng vận hành và khả năng mở rộng tốt. Mặc dù có thể không hoạt động tốt trong thị trường xung đột, nhưng bằng hướng tối ưu hóa được đề xuất, bạn có thể nâng cao hơn nữa sự ổn định và thích ứng của chiến lược.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2024-02-20 00:00:00
end: 2025-02-17 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SMMA 17 Crossover Strategy (Long & Short, ATR SL & Fixed TP)", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200)
// 🚀 SMMA Calculation
smmaLength = 17
smma = 0.0
smma := na(smma[1]) ? ta.sma(close, smmaLength) : (smma[1] * (smmaLength - 1) + close) / smmaLength
// 📈 ATR Calculation (For Dynamic Stop-Loss)
atrLength = 14
atr = ta.rma(ta.tr(true), atrLength)
// 🔥 Long Entry Condition
longCondition = ta.crossover(close, smma) // ✅ Price crosses above SMMA
// 🔄 Long Exit Condition
longExit = ta.crossunder(close, smma) // ✅ Price crosses below SMMA
// 📉 ATR-Based Stop-Loss (Dynamic) for Long
longStopLoss = smma - (atr * 0.75) // ✅ Stop Loss below SMMA
// 🏆 Fixed Take Profit for Long (1150 Points)
var float longEntryPrice = na
var float longTakeProfit = na
if longCondition
longEntryPrice := close
longTakeProfit := longEntryPrice + 1150 // ✅ TP 1150 points above entry
// 🔥 Short Entry Condition
shortCondition = ta.crossunder(close, smma) // ✅ Price crosses BELOW SMMA (Short trade)
// 🔄 Short Exit Condition
shortExit = ta.crossover(close, smma) // ✅ Price crosses ABOVE SMMA (Close Short trade)
// 📉 ATR-Based Stop-Loss (Dynamic) for Short
shortStopLoss = smma + (atr * 0.75) // ✅ Stop Loss above SMMA
// 🏆 Fixed Take Profit for Short (1500 Points) - Updated from 2000
var float shortEntryPrice = na
var float shortTakeProfit = na
if shortCondition
shortEntryPrice := close
shortTakeProfit := shortEntryPrice - 1500 // ✅ TP 1500 points below entry (Updated)
// 📊 Plot SMMA (For Visualization)
plot(smma, title="SMMA (17)", color=color.blue)
// 🚀 Long Entry (Allow Multiple)
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
// 🛑 Long Exit Conditions (Whichever Comes First)
strategy.exit("Long TP/SL", from_entry="Long", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
if longExit
strategy.close("Long")
// 🚀 Short Entry (Allow Multiple)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
// 🛑 Short Exit Conditions (Whichever Comes First)
strategy.exit("Short TP/SL", from_entry="Short", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)
if shortExit
strategy.close("Short")