ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này là một hệ thống giao dịch thích ứng kết hợp các Bollinger Bands và ATR theo dõi dừng lỗ. Chiến lược này xác định tín hiệu vào bằng cách phá vỡ Bollinger Bands xuống đường, đồng thời sử dụng ATR theo dõi dừng động để quản lý rủi ro và xác định thời gian thoát ra. Chiến lược này có thể nắm bắt cơ hội xu hướng khi xu hướng thị trường rõ ràng, đồng thời cung cấp sự bảo vệ trong thị trường biến động.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này bao gồm hai phần chính:
- Hệ thống tín hiệu nhập: sử dụng dải Brin ((BB) làm chỉ số chính, tạo ra tín hiệu làm nhiều khi giá phá vỡ đường ray xuống, tạo ra tín hiệu làm trống khi phá vỡ đường ray lên. Biểu số dải Brin được đặt thành trung bình di chuyển 20 chu kỳ làm đường trung tâm, số nhân chênh lệch chuẩn là 2.0
- Hệ thống quản lý lỗ hổng: Sử dụng ATR 14 chu kỳ làm tham chiếu biến động, nhân số là 3.0. Khi giữ nhiều vị trí đầu, đường dừng sẽ di chuyển lên khi giá tăng và ngược lại. Cơ chế dừng động này cho phép lợi nhuận tăng tự nhiên và kiểm soát hiệu quả việc rút lui.
Lợi thế chiến lược
- Khả năng thích ứng: Brinband và ATR là các chỉ số dựa trên tính toán biến động thực tế của thị trường, có thể tự động thích ứng với các môi trường thị trường khác nhau.
- Kiểm soát rủi ro hoàn hảo: Với ATR, dừng lỗ động có thể dừng lỗ kịp thời và không thoát khỏi xu hướng mạnh quá sớm.
- Tín hiệu rõ ràng: Các tín hiệu nhập và thoát đều dựa trên sự phá vỡ giá rõ ràng, không cần đánh giá chủ quan.
- Khả năng hiển thị cao: Chiến lược đánh dấu rõ ràng tất cả các điểm tín hiệu trên biểu đồ, giúp phân tích và tối ưu hóa.
Rủi ro chiến lược
- Rủi ro thị trường chấn động: Trong một thị trường không có xu hướng rõ ràng, có thể thường xuyên tạo ra các tín hiệu phá vỡ giả tạo, dẫn đến tổn thất liên tục.
- Rủi ro trượt: Trong một thị trường biến động mạnh, giá giao dịch thực tế có thể lệch so với giá tín hiệu lý thuyết.
- Tính nhạy cảm của tham số: hiệu ứng chiến lược nhạy cảm với các thiết lập tham số của Brin và ATR, cần được tối ưu hóa cho các môi trường thị trường khác nhau.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Thêm bộ lọc xu hướng: Bạn có thể thêm các chỉ số đánh giá xu hướng bổ sung, chỉ mở lệnh khi xu hướng rõ ràng, giảm tín hiệu giả của thị trường xung động.
- Tối ưu hóa tham số dừng lỗ: có thể điều chỉnh động số ATR theo các điều kiện thị trường khác nhau, sử dụng dừng lỗ lỏng lẻo hơn khi biến động cao.
- Khởi động quản lý vị trí: có thể thiết kế hệ thống vị trí động dựa trên ATR, tự động điều chỉnh quy mô mở kho trong các môi trường biến động khác nhau.
- Thêm bộ lọc thời gian: tránh giao dịch trong thời gian có biến động cao như công bố dữ liệu kinh tế quan trọng.
Tóm tắt
Chiến lược này kết hợp với Brin và ATR theo dõi dừng lỗ, xây dựng một hệ thống giao dịch có khả năng nắm bắt xu hướng và kiểm soát rủi ro. Tính năng thích ứng của chiến lược cho phép nó duy trì sự ổn định trong các môi trường thị trường khác nhau, trong khi hệ thống tín hiệu rõ ràng cung cấp cơ sở giao dịch khách quan.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2025-01-19 00:00:00
end: 2025-02-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ATR Trailing Stop Loss with Bollinger Bands", overlay=true)
// Input parameters for Bollinger Bands
bb_length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
bb_stddev = input.float(2.0, title="Bollinger Bands Std Dev")
// Input parameters for ATR Trailing Stop Loss
atr_length = input.int(14, title="ATR Length")
atr_multiplier = input.float(3.0, title="ATR Multiplier")
// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, bb_length)
upper_band = ta.sma(close, bb_length) + ta.stdev(close, bb_length) * bb_stddev
lower_band = ta.sma(close, bb_length) - ta.stdev(close, bb_length) * bb_stddev
// Calculate ATR
atr = ta.atr(atr_length)
// Trailing Stop Loss Calculation
var float long_stop = na // Explicitly define as float type
var float short_stop = na // Explicitly define as float type
if (strategy.position_size > 0)
long_stop := close - atr * atr_multiplier
long_stop := math.max(long_stop, nz(long_stop[1], long_stop))
else
long_stop := na
if (strategy.position_size < 0)
short_stop := close + atr * atr_multiplier
short_stop := math.min(short_stop, nz(short_stop[1], short_stop))
else
short_stop := na
// Entry and Exit Conditions
long_condition = ta.crossover(close, lower_band) // Enter long when price crosses above lower band
short_condition = ta.crossunder(close, upper_band) // Enter short when price crosses below upper band
exit_long_condition = ta.crossunder(close, long_stop) // Exit long when price crosses below trailing stop
exit_short_condition = ta.crossover(close, short_stop) // Exit short when price crosses above trailing stop
// Execute Trades
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (exit_long_condition)
strategy.close("Long")
if (exit_short_condition)
strategy.close("Short")
// Plot Bollinger Bands
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
plot(upper_band, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.green, title="Lower Band")
// Plot Trailing Stop Loss
plot(strategy.position_size > 0 ? long_stop : na, color=color.orange, title="Long Trailing Stop")
plot(strategy.position_size < 0 ? short_stop : na, color=color.purple, title="Short Trailing Stop")
// Labels for Entry and Exit
if (long_condition)
label.new(bar_index, low, text="Entry Long", style=label.style_circle, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
if (short_condition)
label.new(bar_index, high, text="Entry Short", style=label.style_circle, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
if (exit_long_condition)
label.new(bar_index, low, text="Exit Long", style=label.style_circle, color=color.blue, textcolor=color.white, size=size.small)
if (exit_short_condition)
label.new(bar_index, high, text="Exit Short", style=label.style_circle, color=color.orange, textcolor=color.white, size=size.small)