ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này là một hệ thống giao dịch theo dõi xu hướng dựa trên các hình thức phá vỡ và ngăn chặn Brin. Chiến lược xác định tín hiệu giao dịch bằng cách xác định ba đường ngăn chặn liên tiếp phá vỡ Brin và kết hợp với vị trí của giá đóng cửa trong thực thể ngăn chặn. Hệ thống sử dụng tỷ lệ lợi nhuận rủi ro cố định 1:1 để quản lý dừng và dừng cho mỗi giao dịch.
Nguyên tắc chiến lược
Logic cốt lõi của chiến lược này dựa trên các yếu tố chính sau:
- Sử dụng vòng 20 vòng của Brin làm chỉ số chính, số nhân chênh lệch chuẩn là 2.0
- Điều kiện nhập cảnh đa đầu: ba đường K liên tiếp phá vỡ giá tròn, và ba đường K là đường dương, giá tròn nằm ở nửa trên của thực thể
- Điều kiện đầu vào không: ba dòng K liên tiếp giá đóng cửa phá vỡ đường mòn, và ba dòng K là âm, giá đóng cửa nằm ở nửa dưới của thực thể
- Cài đặt dừng lỗ ở cực của tín hiệu K đầu tiên
- Rủi ro lợi nhuận dựa trên 1: 1 so với thiết lập vị trí dừng
Lợi thế chiến lược
- Sử dụng cơ chế xác nhận nhiều lần, giảm hiệu quả nguy cơ phá vỡ giả mạo bằng cách yêu cầu hình dạng của ba lần đột phá liên tiếp
- Kết hợp với việc xác định vị trí của giá đóng cửa trong thực thể K-line, tăng cường độ tin cậy xác nhận xu hướng
- Sử dụng tỷ lệ lợi nhuận rủi ro cố định để quản lý vị trí, giúp kiểm soát rủi ro
- Logic chiến lược rõ ràng, dễ hiểu và dễ thực hiện
- Hiển thị trực quan tín hiệu giao dịch thông qua chức năng đánh dấu để hỗ trợ phân tích theo dõi
Rủi ro chiến lược
- Tín hiệu sai thường xuyên có thể xảy ra trong thị trường biến động
- Tỷ lệ lợi nhuận rủi ro cố định có thể không nắm bắt đầy đủ các xu hướng mạnh
- Yêu cầu nghiêm ngặt của ba đường K liên tiếp có thể bỏ lỡ một số cơ hội tiềm năng
- Cài đặt dừng lỗ ở cực điểm của tín hiệu K-line, vị trí dừng lỗ có thể quá xa khi dao động lớn Các biện pháp quản lý rủi ro được đề xuất như sau:
- Thị trường biến động theo chu kỳ điều chỉnh tham số Brin
- Tỷ lệ lợi nhuận rủi ro được điều chỉnh theo biến động của các đặc điểm thị trường
- Thêm các chỉ báo xác nhận xu hướng
- Tối ưu hóa phương pháp thiết lập vị trí dừng lỗ
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Tối ưu hóa tham số:
- Có thể điều chỉnh chu kỳ và chênh lệch tiêu chuẩn của Brin để phù hợp với các động lực khác nhau của thị trường
- Cân nhắc chuyển đổi yêu cầu của ba đường K thành phán quyết động
- Tối ưu hóa tín hiệu:
- Tăng các chỉ số xác nhận xu hướng như ADX hoặc đường xu hướng
- Thiết bị xác nhận giao hàng
- Xem xét thêm chỉ số dao động để hỗ trợ
- Tối ưu hóa quản lý vị trí:
- Cài đặt rủi ro / lợi nhuận động
- Thêm mô-đun quản lý tài chính
- Xem xét cơ chế xây dựng kho hàng bằng lô hàng
- Tối ưu hóa Stop Loss:
- Tham gia theo dõi và ngăn chặn thiệt hại
- Khoảng cách dừng dựa trên thiết lập ATR
- Cân nhắc thời gian bị mất
Tóm tắt
Đây là một chiến lược theo dõi xu hướng có cấu trúc và logic rõ ràng. Nó có hiệu quả trong việc giảm nguy cơ tín hiệu giả thông qua các cơ chế xác nhận đa dạng của sự phá vỡ và hình thức dây chuyền của Brin. Cài đặt tỷ lệ lợi nhuận rủi ro cố định làm đơn giản hóa quản lý giao dịch, nhưng cũng hạn chế tính linh hoạt của chiến lược.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2024-02-20 00:00:00
end: 2025-02-17 08:00:00
period: 12h
basePeriod: 12h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Bollinger Band Strategy (Close Near High/Low Relative to Half Range)", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200, pyramiding=0)
// Bollinger Bands
length = input.int(20, "BB Length")
mult = input.float(2.0, "BB StdDev")
basis = ta.sma(close, length)
upper_band = basis + mult * ta.stdev(close, length)
lower_band = basis - mult * ta.stdev(close, length)
// Plot Bollinger Bands
plot(upper_band, "Upper Band", color.blue)
plot(lower_band, "Lower Band", color.red)
// Buy Condition:
// 1. Last 3 candles close above upper band AND close > open for all 3 candles
// 2. Close is in the top half of the candle's range (close > (high + low) / 2)
buyCondition = close[2] > upper_band[2] and close[1] > upper_band[1] and close > upper_band and close[2] > open[2] and close[2] > (high[2] + low[2]) / 2 and close[1] > open[1] and close[1] > (high[1] + low[1]) / 2 and close > open and close > (high + low) / 2
// Sell Condition:
// 1. Last 3 candles close below lower band AND close < open for all 3 candles
// 2. Close is in the bottom half of the candle's range (close < (high + low) / 2)
sellCondition = close[2] < lower_band[2] and close[1] < lower_band[1] and close < lower_band and close[2] < open[2] and close[2] < (high[2] + low[2]) / 2 and close[1] < open[1] and close[1] < (high[1] + low[1]) / 2 and close < open and close < (high + low) / 2
// Initialize variables
var float stop_loss = na
var float target_price = na
// Buy Logic
if buyCondition and strategy.position_size == 0
stop_loss := low[2] // Low of the earliest candle in the 3-candle sequence
target_price := close + (close - stop_loss) // Risk-to-reward 1:1
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=stop_loss, limit=target_price)
label.new(bar_index, low, "▲", color=color.green, style=label.style_label_up, yloc=yloc.belowbar)
// Sell Logic
if sellCondition and strategy.position_size == 0
stop_loss := high[2] // High of the earliest candle in the 3-candle sequence
target_price := close - (stop_loss - close) // Risk-to-reward 1:1
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Exit Sell", "Sell", stop=stop_loss, limit=target_price)
label.new(bar_index, high, "▼", color=color.red, style=label.style_label_down, yloc=yloc.abovebar)
// Plotting
plot(upper_band, "Upper Band", color.blue)
plot(lower_band, "Lower Band", color.red)
plot(strategy.position_size > 0 ? stop_loss : na, "Buy SL", color.red, 2, plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? target_price : na, "Buy Target", color.green, 2, plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? stop_loss : na, "Sell SL", color.red, 2, plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? target_price : na, "Sell Target", color.green, 2, plot.style_linebr)